Блог им. Vestnikov

На просьбу помощи.

Пишу от безысходности. И да, прошу у вас помощи..
Сегодня настал тот самый день, когда мне самому уже не справиться, от слова совсем.
Слив депозита(огромного депозита для моей семьи)
и естественно состоявшего не из собственных средств… произошел. Прискорбно понимать, 8.5 млн рублей забрал рынок.
А до этого была счастливая жизнь, которая сейчас под вопросом…
Если у кого то из Вас, есть желание и возможность помочь мне справиться с этой ситуацией, прошу вас помогите мне, я в долгу не останусь. https://smart-lab.ru/blog/602630.php

Не знаю, насколько конкретно эта история реально, но. уверен, что в похожих ситуациях сейчас не один Алексей. И в такие ситуации можно попадать на любых рынках. Я попал весной 2003 года на растущем рынке... 

В порядке поддержки дам фрагмент из своей книги. Это, заодно, реплика сегодняшним насмешникам, что мы — околорыночники, пороха не нюхали и крови не видали. Итак, 2003 год. Шортил РАО ЕЭС.  Усредняясь, довнося и наращивая. С 4,7 руб. за акцию 

27.05. 15:00. Стоп сработал. Шорт закрыт. По 7,2. Из 700 тысяч (200 тысяч своих и 500 тысяч – клиента‑сибиряка) осталось 230 тысяч. Убыток 67 %. Неплохо провел май. А ведь впереди еще июнь и ужас июля – если не удастся отбить деньги.

Что делать? Жена обрисовала ситуацию крестной, та сказала – в церковь надо идти, к причастию… И ходить хотя бы на утреннюю службу. Она закажет сорокоуст и договорится с батюшкой насчет отчитки от порчи – похоже, тут бесы мутят‑крутят…

А что, похоже, это более реальный план выхода из катастрофы, чем мои усреднения в шорте… Николай Чудотворец и Матрона Московская всевидящая сейчас скорее помогут… Денег не вернут, то хотя бы, может, поспать без слез и судорог страха, отвращения и отчаяния удастся.

Сходил на службы. В церковные кружки клал пятисотки и подавал милостыню с горькой усмешкой про себя: пожалуй, я тоже практически такой же погорелец, но только у которого хата еще полыхает – и через месяц от нее, может быть, останутся одни головешки. И не факт, что семью на этом пожарище удастся сохранить…

28.05. Ну и что теперь делать? Последняя надежда – это собрания акционеров. Вроде бы, по статистике прежних лет, перед июньскими годовыми собраниями идет позитивный информационный фон и бумаги часто показывают локальные максимумы… Может быть, сделать на это ставку: набить портфель голубыми фишками с пятым‑шестым плечом и держать до конца июня?.. У кого там крайнее ГОСА[1] из голубых? «ЮКОС» – 18 июня, «Лукойл» – 26 июня, Сбер – 27 июня, ГМК «Норильский Никель» – 30 июня, РАО ЕЭС – … плевать, какого у РАО ЕЭС, я не смогу себя заставить, после того, что сделал со мной этот двухкратный рост в РАО, войти в нее еще и в лонг…

Так что набиваю портфель с пятым плечом и жду 30 июня – дня последнего ГОСА. В ГМК «Норникель». Нет. Лучше 27 июня – ГОСА в Сбере; все же откладывать все до последнего дня сердце может не выдержать. Жду 27 июня 11:50. Уже понял за эти дни внутридневого бдения, что перед открытием Лондона у нас часто внутридневной хай. А Лондон открывается в 12:00 по мск.

Итак, беру на оставшиеся 230 тысяч рублей на миллион лонга, в портфель, почти соответствующий портфелю индекса «ММВБ‐10».

Чтобы увидеть 700 тысяч на своем счете, мне надо отбить 470 тысяч рублей. А значит, надо, чтобы мой портфель дал почти 50 %. Это на фактически пятом плече. Реально? Нет. Шансов практически ноль. А если взять не пятое, а шестое плечо? Тогда на старте портфель будет 1,3 миллиона, и нужно будет уже только 35 % роста. Нет. Все равно шансов мало… А если все же хотя бы отбить 500 тысяч, которые взяты из залога Александра‑сибиряка? Что? Начал уже торговаться и колебаться? Ты что просил в церкви у святых угодников? Чтобы они тебе помогли вернуть все, что тобой профукано? Ну вот и доверься им.

Да, ну а вдруг все обвалится, не достигнув чуть‑чуть нужных тебе цен? Святые угодники будут отвечать?

Стоп. Подожди. А если, по мере получения прибыли от роста, наращивать портфель? С тем, чтобы постоянно поддерживать то самое пятое‑шестое плечо… Ты же позавчера поддерживал девятое плечо, уменьшая позицию, чтобы тебя не порвало на выносе? Ну вот и прикинь, что будет, если держать плечо уже при росте портфеля? Прибыль же будет расти быстрее, чем цены?.. Так‑так… у тебя на счете 200 тысяч. Портфель – миллион. Цена вырастет на 10 %, Портфель станет стоить 1,1 миллиона, а на счете уже будет не 200, а 300 тысяч. Плечо станет не 5:1, а 3,3:1… значит, можно будет нарастить позиции в этом случае до 1,5 миллиона, чтобы плечо по‑прежнему было 5:1. Да! Пожалуй, вот это уже реальный шанс. При таком режиме поддержания плеча будет достаточно роста средней цены акций из портфеля на 10 %. И тогда на постоянно поддерживаемом шестом плече я увижу 700 тысяч на счете! И вот тогда уж точно будет «гейм овер»! Но только мы уже выйдем из игры победителями, а не побежденными!

Поехали! Индекс ММВБ 10 = 850! Вперед, «голубчики»! К ММВБ 10 = 927! У нас есть месяц. Если 30 июня в 11:55 я не увижу 700 тысяч на счете – крою по тем ценам, что будут. И будь что будет; а именно будет продажа квартиры[2] и возврат полумиллиона Александру: кидать людей нельзя, мой косяк и должен оставаться моим косяком – у каждого свои проблемы. Горько, конечно, что мой косяк стал еще и проблемой жены и детей… Ну что уж теперь там – мы в одной лодке… очень утлом, прямо скажем, суденышке сейчас…

29.05. Да что же это такое! ММВБ 10 = 825 пунктов. За день на счете убыток минус 40 тысяч. Месяц, месяц росли дуром! Пока я шортил… Каждый божий день, но стоило мне войти в лонг – рынок развернулся! От моих 230 тысяч на счете осталось 190… и от чужих 500 остался ноль…

 

«Все через это должны пройти… все через это должны пройти… все через это должны пройти… Потеря депозита. Стоп‑игра. Сложно описать чувство, когда рынок пускает тебе кровь…

Причем осознание того, что сам виноват, просто выбивает почву из‑под ног…

Да, рынку на все по фиг! Когда ты сам, придурок, летишь отыграться с открытым забралом, без стопов и правил, то на твой отчаянный бросок «на авось» ты получаешь сильный удар в лицо. Четко, точно, очень сильно.

И когда, ослепший и ошеломленный, ты в бессилии машешь руками, он бьет тебя резко и сильно еще и в затылок.

Вкус крови во рту. Капля пота ползет вниз по мокрой спине. Когда проводишь рукой по своему креслу, мокрая поверхность поскрипывает. Заглядывая в глаза, верный пес тебя спрашивает: «Что‑то случилось?» А ты просто смотришь сквозь него и не видишь…»

 

И тут я все же не выдержал. Я завыл. Негромко, но реально. Взрослый сорокалетний мужик, который два месяца назад в аудиториях студентам читал курс «Портфельные инвестиции», а через месяц должен получать красный диплом юриста в академии госслужбы, стоит посреди квартиры и тихо воет… Вместо того чтобы, как сказал в офисе, готовиться к защите диплома… А сам стоит над ноутбуком и воет. И пес‑боксер Гранд жалостливо смотрит на хозяина… Его хозяин тогда еще не знал, что это был не самый тяжелый момент в его трейдерской жизни. Ибо тогда еще вся трейдерская жизнь была впереди…

Тогда я уже или еще понимал, что это – начало: глупое, ошибочное, косячное, но начало. Понимал, что это – жестокая плата за первый урок.

 * * *


(А вот в ноябре 2013 года была уже почти полная безнадега и отчаяние от того, что уже все вроде бы знаешь и умеешь, но недокапитализация ведет к тому, что депозит (казавшийся полгода назад вполне достаточным) после июньской 40 %‑ной суперпросадки и полугода последующего боковика, почти растаял, а денег добавить неоткуда: после восьми лет независимого трейдинга с соответствующим пробелом в стаже в трудовой книжке. Рынок полгода назад повернулся к тебе задом, но ты же можешь зарабатывать – у тебя есть опыт, есть знания, есть история и статистика прибыльных пяти последних лет, но не хватает только капитала, а значит – нет будущего… Ты разменял свой капитал на опыт. А в трейдинге капитал – это единичка. А опыт – ноль. И вот тогда, в промозглом ноябре 2013 года, уже реально перед глазами было все черно и грудь постоянно сдавливала боль отчаяния: жена позже сказала, что удивлялась, почему постоянно во всех комнатах я держу включенным свет. А мне было постоянно темно, даже при включенном свете. Галя думала, что я так сильно переживаю смерть Гранда. Да, Гранд тогда второй раз меня выручил: в первый раз, в 2003 году, успокоил воющего хозяина, а во второй раз «успокоил» жену в 2013 году, «прикрыв» причину моей депрессии своей смертью).

 

* * *

 

Но возвратимся в май 2003 года. Я тогда еще не знал, что будет через десять лет и стоял посреди пустой квартиры с печальными, как у собаки, глазами. Ибо 75 % просадки от апрельского максимума счета. Плечо стало почти 6:1. Все. Край. Держим это плечо. Теперь хотя бы в этом есть ясность. Ждем 700 тысяч на счете или краха.

Не я первый, не я последний. Помню, несколько раз встречал в разных биографиях писателей и ученых, что у них были непутевые отцы – разорившиеся спекулянты. По ходу, тебя ждет судьба стать одним из таких отцов. Или фортуна все‑таки вывезет… Теперь только терпеть и ждать… У тебя есть план и есть твой завет[3]. И ты обещал ему следовать._______________________

[1] Годовое общее собрание акционеров.

[2] Доступная ипотека в 2003 году практически отсутствовала. Как минимум нужны были поручители, официальные доходы и не меньше месяца на рассмотрение заявки. Да и что бы изменилось от ипотеки, если дохода быстро ее погасить все равно не предвиделось, а впереди маячил еще и ломовой процент по кредиту?

 [3] Завет – торжественный обет или договор, обычно между Богом и человеком.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++

Если уважаемым коллегам интересно, как коллега Витковский до такой жизни тогда докатился и как из неё выкатился — ссылка на книгу в профиле. Там же ссылка на, возможно, последний мой онлайн-курс на «Красном Циркуле». 

Ну а сюда могу запостить хотя бы вот эту главу 12 «За что батька сына бьёт, а рынок — трейдера», из которой взят фрагмент. Если будет проявлен интерес читателями.
★11
72 комментария
Туземец, не знаю что такое #mе too , но на всякий случай плюсую — ибо выглядит угрожающе. 
Вестников (Витковский), me too в смысле «я тоже» :) хотя в Америке подсмысл движения другой.
avatar
Вестников (Витковский), подумал сначала Вестников слился, ан нет, подождем еще ))
avatar
Отсюда вывод: на свои не торговать, долги не возвращать. Не нравится пусть на депозит в Сбербанк несут.
мудрый инвестор, мудро!
мудрый инвестор, это заячий вывод, строго говоря. 
avatar
И чем закончился 2003 год я так и не поняла
avatar
Ola-la, так вот я и хочу понять  — нужны ли смарлабовцам приквел и сиквел? Здесь же и начало не очень понятно — с какого хрена надо было шортить растущую бумагу? дурачок что ли, совсем?
Вестников (Витковский), ну… не томите, спать спокойно не смогу )) Что со счётом стало? Удалась идея?
avatar
Ola-la, ну я же с вами! Значит всё устроилось. 
Вестников (Витковский), вах))))
avatar
Вестников (Витковский), напишите еще пост как дело дальше пошло с восстановлением счета, интересен опыт всегда!
avatar
Виталий, это мне тогда надо писать книгу «Как мы зарабатываем на бирже». 
Вот эту, из которой фрагмент, я хотел назвать «Как мы теряем на бирже», но издательство не приняло такой вариант. 
Но за пожелание всё равно — спасибо. 

Потому что вы все, кто так слил, неправильно торгуете, вы покупаете падающий актив, потому что вам кажется, что он стоит «дешево», а актив продолжает падать, и вот вам слив за пару дней. 

avatar
Дмитрий Сергеев, тут короче вся проблема не в покупке актива «дешево» а в плечах, кредитах. Плечи и кредиты убивают любой депозит и систему торговли. Главное плечи побольше.
avatar
Волнительно!

Да уж, жуликоватый рао, у меня так оторвали 1,8 млн в 2006м, два раза свозили, вначале на мюнхенской конфе на -30% от портфеля, потом еще в мае на оставшуюся долю.
Мда...
Лудомания не лечится. Но есть же простые и дешеые способы — бинго-бонго разные, которые натыканы на каждом углу.
Жена обрисовала ситуацию крестной, та сказала – в церковь надо идти, к причастию… И ходить хотя бы на утреннюю службу. Она закажет сорокоуст и договорится с батюшкой насчет отчитки от порчи – похоже, тут бесы мутят‑крутят…

 ну и бредятина. О каком трейдинге может вообще идти речь с такими прибабахами. И вы еще послушали ведь
avatar
Thinker, вообще-то трейдеры — люди отнюдь не тривиальные. Мы же не счетоводы и не операторы на АЭС. Прибабах нам не чужд имманентно. Ну а дальше уже фактор стресса. 
Но, обратите внимание, это опыт моего третьего-четвёртого месяца. а не хотя бы третьего-четвёртого года. 
И да, я выжил. 
Зачем читать книги вчерашних лудоманов? 😀
avatar
Kris, а потому что автор — не остался нынешним лудоманом. А на 3-м месяце трейдинга каждый трейдер немного лудоман. Не? Баффет? 
Kris, чтобы не стать завтрашним лудоманом. И да, это авторский опыт третьего месяца трейдинга. А кто в детском трейдинге не был лудоманом — у того сердца нет. 
А кто во взрослом остался лудоманом — у того ума нет. 
Вестников (Витковский), Ну некоторым людям интересно читать такое (и мне тоже), но чтобы не быть лудоманом, нужно попасть вот в такую жопу, чтобы на себе все прочувствовать (и мне тоже надо было), чтобы понять что это такое… Думаю, единицы могут только нормально торговать по правилам, и понимают, что по-другому делать нельзя, после вот таких чужих рассказов. Также, думаю, единицы перестают лудоманить, становятся инвесторами или нормальными трейдерами после вот таких ситуаций. А большинство либо так и продолжает просаживать деньги как в казино, либо уходят с рынка.
1.Человек торговал не только на свои и слил их
2.После чего с дури ума снимает все свои последние деньги, закладывает машину и не думая — снова на все плечи. И сливает естественно.
3.И после этого ещё и просит о помощи. Чтобы дали ещё на игру.
====
по моему это не только дурость, то, как торговал (используя заемные и потом — даже в долги залез, и все в рынок на все плечи), но уже и бессовестность. Сейчас много людей слили депозиты. И я понимаю, просить на лечение. Но на игру… моветон((
капитан Немо, вообще-то тот наш коллега не указал, что просит денег. И я его тоже не деньгами поддерживаю. 
Вестников (Витковский), конкретно о деньгах не сказал, но так-то у него весь пост пропитан тем смыслом, что надо помочь деньгами (всё слил… денег нет… должен… что теперь делать… и т.д.)
капитан Немо, ну, вообще-то он мыло для книги мне в личку прислал. Значит не только деньги его интересуют.  
Вестников (Витковский), не, ну это само собой… одно другому не мешает
говорил же на заборе надо посидеть… а Вы, герр Вестников… работать… надо работать… день год кормит… и вот несчастный случай на производстве...
от работы кони дохнут...
avatar
Туземец, чтобы были правила сначала нужна кровь. Ну вот мы и делимся опытом кровопролития. А вы нас бомбами пугаете. 
Баффет говорил, что для инвестора главное не интеллект, а темперамент. Знаю человека, который много лет на рынке и так не делает.
Голяков Алексей, ну да, трейдинг весьма многогранен — каждый по-своему с ума сходит. 
  — тогда еще не знал, что это был не самый тяжелый момент в его трейдерской жизни
  — что депозит (казавшийся полгода назад вполне достаточным) после июньской 40 %‑ной суперпросадки и полугода последующего боковика, почти растаял, а денег добавить неоткуда                                         
Самое важное, на мой взгляд.        
avatar
Да, даёшь сиквел и приквел)))
На фонде 6-е плечо это конечно захватывающе, учитывая что ещё брокер свой процент берёт (не божеский наверное в районе 20-25% годовых)... 
А срочки то по-моему ещё тогда не было.
avatar
Предположу, что по итогу за -дцать лет трейдинга убыток (если все посчитать).
Банковский депозит — вот что рулит. :-) Банковский депозит и нормальная работа. А лудоманство это посаженное здоровье и потерянные годы. Наркомания по сути.

Адреналиновый (кортизоловый и т.д.) наркоман — и никаких особенных загадок в этом нет. Сильные переживания были заякорены на терминал. Рекомендованное лечение — трудотерапия. :-)
Евгений Петров, нет, не убыток. Я всё же по 50-70% годовых молотил с 2008 года. Хотя реинвестировать особо-то не получалось — не миллионер, а трейдинг был основным доходом.

И да, таки подбухивать тоже в 2008 году завязал — замещение случилось. 
А трудотерапия всяко общественно полезна. Это я как большевик сейчас говорю. 
Вестников (Витковский), никакого здоровья не хватит, чтобы жить с рынка с доходностью 50-70. Это принятие таких рисков (и на таких инструментах), что крыша потечет. Слишком большое давление.

А трудотерапию у нас хорошо до Никона практиковали. Средство надежное на самом деле. Хотя можно и потупеть. Это народники еще заметили. Там один пошел в деревню и чтобы за своего сойти начал сохой пахать. Месяцев 9 так попахал и понял что книги читать уже не может. Баланс нужен, короче.
Но, конечно, этот недостаток (исключение статьи за тунеядство) для современной системы существен. Придется за него расплатиться. К сожалению.
Евгений Петров, почему? Предположим, капитал 1 мио рур. 50-70%% годовых — это 4-5%% в месяц, то бишь 40-50 тыс рублей. Что здесь не подъёмного для потребления и давления?
А если 500 тыс. рублей, то и вообще 20-25 т.р. в месяц. Для 08-14 годов так себе бюджет — не нарефинсируешь особо
Вестников (Витковский), стратегия с такой доходностью имеет емкость, много в нее не впихнуть. Плюс она ведь может пропасть в любой момент. Изменится рынок или много участников в нее набьется, и не будет ее.
Это если она действительно рабочая, а не просто кусок одной фазы рынка использует временный. Как у Коровина — 2-3 года делать 30 годовых, а потом все отдать и в долг залезть. Раз это прокатит, два прокатит, потом риск реализуется и рабочий капитал будет утрачен.
Требование к доходности вообще безумие, т.к. она от рынка зависит. Даст он заработать с приемлимым риском или нет вопрос гадательный. Не будет возможности и все. Ее ведь и год может не быть и дольше.
Евгений Петров, да. Но что мне оставалось делать? Трейдерить полгода в 30%, а дальше на забор и сидеть? 

И да, пока работает. Сравниваю. на всякий случай с другими трендовухами аналогичных тайм-фреймов — пока норм конкурирует. Как станет проигрывать — буду думать, что делать. 

Ну и это не требование к доходности. Требование к доходности определяется инвестиционными целями. Когда система давала больше нормы — например, в 2014 году — маржинальность понижалась (до 1,9:1), а когда фаза рынка снижала доходность — плечо наращивалось (до 7-8). Но в среднем за десять лет было 5,1.

Кстати, на понедельник макс плечо задано 3,8. 

По факту же из максимально возможного плеча в среднем задействуется 30-40% — сила сигнала бывает не всегда на всю мощь, да и понижайки случаются — при переносе поз, пятничные, тейк-профитные.

Так что вроде бы пока пережили разные фазы рынка. И даже рабочий капитал несколько нарастили. 

И резерв по маржинальности ещё есть, на фазу затухания волатильности. 
Вестников (Витковский), а сколько инструментов в портфеле одновременно торгуется по этой системе?
avatar
Плечо, два — Си и Ри.

Но у них по несколько факторов в стратегиях. Т.е. не сказать, что они недостаточно диверсифицированы — для краткосрочной системы — норм. 
Прийти на рынок новичком и торговать с плечом — это все рано что даму, после нашей автошколы посадить на феррари с 600л движком, купленную в кредит — результат будет аналогичный… кровь, кишки, слезы, печаль… Меня впервые прокатило на крымском гэепе, сидел в проданном стредле по РТС, пересиживал убыток почти год, перекладывая фьючи  и добавляя депозит, просто ждал когда отрастет… НЕ БЕРИТЕ ПЛЕЧИ и не ПРОДАВАЙТЕ ПУТЫ,  точнее ПУТЫ можно продавать, если у вас есть запас денег для движения РТС до 500 и ниже…И входя в позицию никогда не считайте сколько заработаете, в первую очередь считайте сколько потеряете, и никогда  не допускайте мысли о рынке типа «такого не случится или такое невозможно», у рынка очень много в запасе для вас случаев, которые вы считаете нереальными сценариями… и да, торговать только от лонга
avatar
XMAX, почему год? Ртс ж тогда уже в июне вернулся в точку падения
avatar
все очень близко и очень знакомо… я правда обнулял депо на котором, были мои  деньги. 
но здесь все как врукопошном бое, мало уметь бить самому, надо уметь держать удар. Можно (и нужно) сколько угодно прочитать книг, но учишься ты только на своей боли. И потом либо не торгуешь, либо совершаешь уже другие ошибки. И в бизносе все так же.
Вот люди замороченные какие. Не помню свои сделки даже недельной давности, ибо это всё прошлое и бесполезное.

Никаких эмоций быть не должно на рынке, никаких «любимых» активов. Только хардкор, поторговал — заработал -  забыл! И так каждый новый день.

Обнулить депо в моём понимании означает взять на себя повышенный уровень риска. Если мозгов нет, то уже никто и ничто не поможет.

Поэтому никогда и никому не давайте в ДУ. Чужие деньги человеку не жалко, они их кровью и потом не зарабатывал.
avatar
ZizZz, а как учиться, если забываешь ошибки (=прошлые сделки)?
avatar
Из казино с деньгами никто не выйдет
avatar
Вестников (Витковский), придёт время и товарищи разберутся кто кого откуда выписывал.
alex, их миту это «меня поимели тоже»
avatar
Вы большой молодец!
Почему  топик на который вы ссылаетесь удален?
smart-lab.ru/blog/602630.php
комментов там было море
alexros (Александр), из кэша гугла прочитал топик, а вот комменты не успел. Тоже не понял, почему его удалили. Жаль. ((((
avatar
«От моих 230 тысяч на счете осталось 190… и от чужих 500 остался ноль…» — вот это больше всего доставило! ))) Т.е. «От моих 230 тысяч на счете остался ноль и от чужих 500 осталось 190…» — вообще не вариант для рассмотрения! ) Очаровательно! ))
avatar
Илья Просто, в смысле? Что очаровательно? И что не вариант для рассмотрения? 
Что трейдера на четвёртом месяце стажа с большим самомнением рынок может в минус опрокинуть, коли он упорствует в своих заблуждениях и страстях?
Вестников (Витковский), Вы не поняли юмор. Очаровательно то, что из оставшихся 190 тыс. — чужих — 0, а ВАШИХ — все 190. )) И никак не наоборот. )
avatar
Илья Просто, нет, тут всё просто. Расчёт по чужим деньгам был несомненным — для этого и предполагалось продать квартиру. 
То есть чужие деньги в данном случае воспринимались уже как чужие, и расчёт по ним шёл уже по другой статье баланса.

А мне в моменте оставались в трейдинге и на дальнейшую жизнь вот эти самые мои 190 тысяч рублей.

Илья Просто, да, тоже посмеялся с этого. Отрасль даже талантливых трейдеров может отравить своими гнилыми стандартами.

У меня было бы так: «Из моих остался 0, из чужих 500 тыс. — 190 тыс.»

avatar
Уважаемый,  скинь ссыль  на топик, который лег в основу
Уже нет этого топика

теги блога Вестников (Витковский)

....все тэги



UPDONW