Блог им. S-Simpson

Исследование результатов инвест-идей канала РынкиДеньгиВласть | РДВ

  Задача была доказать, что РДВ как и все краткосрочные спекулянты — это мошенники не обыгрывающие рынок, а искусственно завышающие свою доходность, дожидаясь когда их идеи выйдут в плюс на растущем рынке.  Они наживаются на платных подписках, а также поднимают цену акций своими постами для перепродажи своим читателям. Такое мнение существует в кругу серьезных долгосрочных инвесторов. Мне хотелось бы тоже придерживаться фундаментального подхода и не переплачивать комиссии брокерам, а для этого мне нужны реальные цифры. И даже к ним нужно относиться с сомнением. Конечно, некоторые вещи видны и без обследований, но тут у меня закрались сомнения т.к. субъективно мне нравятся их идеи. Кажется, что они обходят рынок (но это может только так казаться за счет манипуляций), удивляют еще и успешные короткие позиции на быстро растущем рынке. В общем, чтобы развеять эти вредные сомнения и доказать, что реальная доходность ниже рыночной, я и провел это тестирование.
  1. Первое тестирование прошлой доходности проходило по следующему сценарию. Мы имели на депозите со ставкой 6% условные 17 тысяч рублей начиная с 20.10.17г. Каждый раз, когда на сайте invest-idei.ru выходит идея от РДВ, мы вкладываем в нее  1000 рублей, через Тинькоф инвестиции с комиссией 0,3%. По окончании идеи, выведенные деньги снова лежат на депозите до появления новой.
Цель: сравнить результаты РДВ с доходностью индексного фонда FXRL, отражающего доходность индекса ММВБ.
Результаты:
В результате вложений по такому сценарию на выходе мы будем иметь  23075,22 руб т.е. +35.4%. Тогда как однократное вложение в FXRL за это время принесло бы нам +61.37%.

  Казалось бы исследование закончено, такой сценарий проигрывает вложению в индексный фонд. Но данный вывод естественно некорректен! Т.к. при таком сценарии деньги бы находились на депозите 62.4% времени и только 37.6% инвестированы в идеи!!! Поэтому рассмотрим еще один сценарий:
  2. Что если, каждый раз, когда выходит инвест-идея мы будем вкладывать 1000 рублей в фонд FXRL, а когда идея заканчивается то выводить деньги в депозит до новой идеи. Тогда мы получим более корректное сравнение доходности идей с доходностью рынка. И такой сценарий вложений в FXRL  дал нам доход  15.3%, против 35.4% у РДВ!!! Доходность я смотрел в мобильном приложении тинькофф-инвестиций  с помощью линейки за заданные интервалы. 
  3. Далее я посчитал среднегодовую доходность нахождения денег в идеи РДВ в сравнении с инвестициями в FXRL на тех же промежутках времени(без учета комиссии брокера). Среднегодовая доходность идей РДВ  172.1%, а у FXRL 33.4% годовых!!! Получается если иметь ту же доходность, что РДВ сообщает на сайте invest-idei, то можно иметь доходность почти в 6 раз превышающую рыночную? Звучит сомнительно, но вероятно это возможно если купить по той же цене, что и они (платные подписки рдв :-) ).
  4. Поэтому я провел еще одно исследование, где мы вкладывались в идею не в тот же день, а на следующий день по среднерыночной цене.  (Некоторые сложные идеи было трудно проверить, поэтому проверял только простые идеи, которые можно измерить линейкой в Тинькофф, как короткие так и длинные позиции).  Среднегодовая доходность идей  (без учета комиссии) реально упала! Доходность инвестиций в РДВ  с опозданием стала 66.7% годовых, при доходности FXRL 48.5%  годовых.  Те же идеи РДВ без опоздания приносили 87.6% годовых, а FXRL за те же интервалы 41.4%. Т.е. доходность РДВ все равно была выше чем у рынка!  (Справедливости ради стоит сказать, что в исследованиях я случайно пропустил идею от 03.04.19г., принесшую РДВ 52.6% прибыли, а потом было лень переделывать, да и это бы еще больше сместило доходность в сторону РДВ, чего мне не хотелось)
  5. Еще немного о комиссии. Если вкладываться в идеи с комиссией 0.3%(тариф Тинькофф-инвестор), то за это время она съела 33.5% всех денег (68 идей)!!! Если иметь комиссию 0.05% (тариф Тинькофф-трейдер), то комиссия съест 6.6.%.
  6. И еще один момент по поводу процента успешности идей, который у РДВ один из самых высоких на инвест-идеях. Такую успешность очень легко показать на растущем рынке.  Покупаешь случайную акцию и если она пошла в минус, то просто ждешь ее выхода в плюс и закрываешь с прибылью.  Чтобы в этом  убедиться я провел еще одно исследование, разделил их идеи по длительности и сравнил среднегодовую доходность с рыночной. Результат ниже:

Срок

Доход РДВ в день %

Доход в день FXRL %

В год РДВ %

В год FXRL %

FXRL(случайные интервалы от 1 до 120 дней) %

до 30 дней

0,01172

0,00155

427,92

56,48

20,46

31-90дн

0,00122

0,00062

44,42

22,58

15,34

от 91 дня

0,00056

0,00052

20,58

18,87

25,54

  Как видно, идеи до 30 дней приносят 428% годовых, после 30 дней продолжают приносить 44% годовых, а дольше 91 дня уже доходность близка к рыночной. Отдельным исследованием я проверил, что у FXRL нет зависимости среднегодовой доходности от времени, а значит вероятно РДВ действительно  ждут когда идея выйдет в плюс, даже если ошиблись.
  7. Но успешные короткие позиции сложно списать на везение (хоть и можно J )  т.к. если они не верны на растущем рынке, то  их никак не вытянешь в плюс. Поэтому и удивляют успешные идеи  РДВ, включающие шорт по En+, ВТБ, ММК,QIWI, Алроса, Сургутнефтегаз, Лукойл, Магнит, Полюс Золото, Аэрофлот, Северсталь, НЛМК и Евраз! Столько везения?
Еще я слышал про удаление постов в бесплатном телеграмм-канале. Я не думаю, что возможно удалять посты на invest-idei.ru т.к. они появляются вместе с выходом идеи и закрываются по ее окончании. Вроде все прозрачно.

  В общем, как мне не прискорбно сообщать, но доходность вложений в идеи канала РДВ существенно превосходила рыночную доходность (но не факт, что будет превосходить в будущем). У меня сейчас нет открытых позиций по идеям РДВ и они мне ничего не платили.  Тем не менее, хочу похвалить аналитиков канала РДВ за успешные результаты не важно что это, аналитика, везение или подтасовка статистики. Молодцы!

  Все расчеты выложил в excel файл drive.google.com/file/d/17wOk2f3sMAQJ7q6JpvSrOCxIayZDbVwA/view?usp=sharing. Комментарии, возражения, поправки, вопросы к исследованию приветствуются!

Результаты в одной картинке:
РДВпротивFXRL


★3
Фига ты заморочилс👍👍👍
Тимофей Мартынов, ну да :)
avatar

S-Simpson

Интересные исследования👌 а как быть с таким ресурсом как время, FXRL купил и забыл, а с идеей, вовремя поймать, посадить т.е купить и успеть выдернуть (время+нервы). Тем не менее, супер!
avatar

minigur

minigur, согласен!
avatar

S-Simpson

Казалось бы исследование закончено, такой сценарий проигрывает вложению в индексный фонд. Но данный вывод естественно некорректен! Т.к. при таком сценарии деньги бы находились на депозите 62.4% времени и только 37.6% инвестированы в идеи!!!


Это только подтверждает что переиграть простую пассивную стратегию вложения в индекс не получается даже у столь удачливых аналитиков как РДВ.

Как альтернативу, можно рассмотреть вариант вкладывать деньги не занятые в спекулятивных инвестидеях не на депозит, а в FXRL. 

avatar

Older

Older, да была такая мысль. Очевидно, что если РДВ превосходил FXRL на одинаковых интервалах, а на остальных будет совпадать с FXRL, то превосходство сохранится. Но то что индекс будет превосходить депозит — это еще не факт:)  В России были более чем 10-летние интервалы, когда индекс проигрывал депозиту.

avatar

S-Simpson

95% прогнозов на рынке — сплошные подтасовки и акцентирование внимания на положительных кейсах. Сам несколько раз попался на подобном. Скоро напишу о своем опыте работы по кластерному анализу объемов, На обучении которому многие зарабатывают приличные деньги.

Все эти прогнозы, платные подписки — пустое место, если не подкреплены ренкингом, брокерским отчетом или справкой ндфл. Вот, хотя бы так: 



Крутой у них там ценник за подписки, 140К в год)
avatar

McDuck

McDuck, ну да! На бесплатном канале эти идеи тоже выходят, разница по времени не большая вроде. Плюс есть бот от invest-idea.ru
avatar

S-Simpson

Странная таблица не несущая никакой смысловой нагрузки… Купил, продал… что купил не понятно… Странный подход считать доходность в днях… А чего не в секундах?:)) 
avatar

mazer

mazer, 1000 вкладывается в идею. Доходность и даты отсюда invest-idei.ru/ideas?asset=all&active_id=&iis=0&currency=&growth_factors=&status=any&hot=0&potential_yield=0,101&horizon=0,27&risk=0&broker_id=19&min_rating=&stat=0&licenced=0&sort_by=date_start&sort_order=desc&period=all&date_from=&date_to=&page=1&from=broker_stat_page По окончанию лежит до следующей идеи на депозите. Согласен доходность в днях считать грубовато, но для целей сравнения нормально т.к. применял одинаковый подход к РДВ и FXRL
avatar

S-Simpson

Второе исследование как раз некорректно, поскольку если у рдв нет идей, а индекс растет — то рдв проигрывает индексу, а вы это как бы не учитывали.
И ещё важный момент — а что с рисками? Обыграть индекс на растущем рынке несложно, если покупать наиболее волатильные акции. Какие у них просадки в сравнении с индексом?
А вообще пост попахивает рекламой.
avatar

MadQuant

Спасибо за исследование !
Важное уточнение: на сайте invest-idei.ru отображаются рыночные цены, по которым инвестор мог реально купить акцию на бирже.
Даже если на платной подписке цена входа 100, а в момент выхода идеи в паблик цена уже 103, то будет отражена все равно цена 103. Это делается как раз для корректного рейтинга эффективности идей и в интересах инвесторов. Поэтому ждать «следующего дня» не обязательно :)

п.7 «Я не думаю, что возможно удалять посты на invest-idei.ru». Именно так! Бывает, что аналитики спорят насчет цены входа/выхода в идею, но это всегда конструктивный диалог с предоставлением доказательств (скриншотов и т.д).
При этом никакие неудачные идеи не удаляются (в отличие от сайтов некоторых других брокерских компаний, но отдельный разговор — за это им минусуется карма в рейтинге).
Вообщем, Все прозрачно и остается навсегда! =)

Marina from Invest-idei.ru, спасибо за разъяснения! Теперь понятно почему цена на вашем сайте так близка к реальной цене)
avatar

S-Simpson

MadQuant, как уже писали выше, когда нет идей можно вложиться в FXRL. Насчёт волатильных акций, возможно в этом и соль:) Но как тогда объяснить прибыль от коротких позиций на растущем рынке.
avatar

S-Simpson

Какой смысл во втором сравнении? Разве важно что на коротких промежутках рдв обыгрывает индекс? Лично для меня вывод очевиден — рдв проигрывает индексу примерно в 2 раза на выбранной дистанции. Так что пост скорее антиреклама)
avatar

Слава

Тут важно, что на ОДИНАКОВЫХ временных интервалах РДВ обыгрывали индекс. Первое сравнение было некорректно т.к. в остальных интервалах можно было быть в индексе, вместо депозита.
avatar

S-Simpson

Возможно, ребята из РДВ торгуют инсайд, а если совсем наглеть, то даже на Мосбирже могут поругать. Поэтому им приходится заметать следы чужими деньгами и поэтому они делятся идеями. 
avatar

executer


теги блога S-Simpson

....все тэги



2010-2020
UPDONW