Блог им. DoctorNaviSombre

Риск-обман, как стоп -30% это -42% депо без fee и проскальзываний. Bitmex.

Занимаюсь писаниной тестера для откатов на реверсе, сделал всю логику, заполнение, расчеты, выходы, статистику и т.д но только для 1 буфера т.е. одновременно может быть только 1 позиция. Дальше буду расширять, но перед этим столкнулся с одной не очевидной для меня вещью.

Торгуя в номинале BTC, пару BTCUSD расчет риска и p/l считается не так как для любой пары по типу ETHBTC ( BTC не вначале, а в конце названия).
Дело в обесценивание или переоценке актива номинала депозита в данном случае. Привожу пример на картинке.

Риск-обман, как стоп -30% это -42% депо без fee и проскальзываний. Bitmex.


Т.е. выводы, рост цены на +30%, если на всю котлетку, то это не фига не +30%, а 23% к депо.
Если ставим риск, что в -30% при лонге закроемся и хотим потерять 30% от баланса, потеряем 43%. И это без комиссий и проскальзываний!

И чем больше размеры %, тем больше погрешность. на -1%/+2% это не так заметно.

Т.е. при таких раскладах, торговать шорт BTCUSD менее рискованно, за счет смещённости мат.ожидания, а в лонг лучше не лезть с большими стопами. В шорте так же не нужно юзать маржу, что делает длинную позицию еще гораздо опаснее.

Вот теперь сел думать как как завоять формулу расчета риска и логику торговли такой ситуации.

Интересно сколько тех кто торгует на бирже bitmex (номинирование в BTC, основная пара BTCUSD) не знают об этом и отхватывают в лонгах от рынка как я‍♂️

Рад буду от тебя плюсику и подписке!
Так же веду дневник о разработках, сделках и шагах построения своего хедж-фонда тут — t.me/drsombre

★1
13 комментариев
А в чем фишка торговать биток с конскими комиссиями и риском, что биржа сдохнет в любой момент?
Феликс Осколков, фишка в том что зарабатывается btc, а не usd,rub. Много игроков кто долгосрочно холдит bitcoin, и хочет торговлей увеличивать их кол-во.
avatar
Dr. Sombre, так ведь можно торговать на нормальной бирже с комиссиями в десять раз меньше и в любой момент поменять валюту на биток. Зачем терять на комиссии и проскальзывании и подвергать себя риску потерять все если биржа упадет, терять на вводе и выводе, не иметь возможности учесть расходы на покупку при расчете ндфл? 
Феликс Осколков, нормальной это какой?

Если мы говорим не о крипто бирже, а торгуем активы не .../btc, то попадаем на неконтролируемый риск о котором тут написал, ибо может произойти падение основного актива. Плюс если депозит в btc, какой брокер даёт обеспечение за счет битка?
avatar
Dr. Sombre, нормальная биржа это биржа, находящаяся в правовом поле и не имеющая собственных позиций в активе. А падение битка не может произойти? Причем в ноль.
Феликс Осколков, например?) Bitmex, bitfinex, binance, не в правовом поле?

Может конечно, но к чему это? Упадёт биток в 99% ращ, депозит наш будет такой же в btc, а торгуя что либо другое, добьёт и этот остаток маржин колом(если биток в обеспечение)
avatar
Феликс Осколков, в основном таковыми являются майнеры и разработчики проектов.
avatar
А  «фандинг» на БитМексе не уберет эту разницу? 
avatar
Lexuz77, вот это поподробнее?
avatar
Dr. Sombre, Ставка финансирования состоит из двух основных компонентов: процентной ставки и премии/дисконта. Ставка финансирования нужна для того, чтобы цена бессрочного контракта соответствовала цене базового актива. В этом контракт имитирует работу рынков с маржинальной торговлей, поскольку покупатели и продавцы контракта периодически обмениваются процентными платежами.
https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide тут вот все расписано Это насколько я понял что то типа SWAP на форексе 
avatar
Lexuz77, почитал, не сильно понял, т.е. расчёт p/l происходит каждые 8 часов и под стоп подбирается плечо? Торгую споты, а не фьючи, на битфайнекс не так…
avatar
Там в спецификации все это расписано, нужно знать инструменты которыми торгуешь
avatar
wrmngr, я торгую спот на битфайнекс и там это не расписано)
avatar

теги блога Dr. Sombre

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн