Риск-обман, как стоп -30% это -42% депо без fee и проскальзываний. Bitmex.

Занимаюсь писаниной тестера для откатов на реверсе, сделал всю логику, заполнение, расчеты, выходы, статистику и т.д но только для 1 буфера т.е. одновременно может быть только 1 позиция. Дальше буду расширять, но перед этим столкнулся с одной не очевидной для меня вещью.

Торгуя в номинале BTC, пару BTCUSD расчет риска и p/l считается не так как для любой пары по типу ETHBTC ( BTC не вначале, а в конце названия).
Дело в обесценивание или переоценке актива номинала депозита в данном случае. Привожу пример на картинке.

Т.е. выводы, рост цены на +30%, если на всю котлетку, то это не фига не +30%, а 23% к депо.
Если ставим риск, что в -30% при лонге закроемся и хотим потерять 30% от баланса, потеряем 43%. И это без комиссий и проскальзываний!

И чем больше размеры %, тем больше погрешность. на -1%/+2% это не так заметно.

Т.е. при таких раскладах, торговать шорт BTCUSD менее рискованно, за счет смещённости мат.ожидания, а в лонг лучше не лезть с большими стопами. В шорте так же не нужно юзать маржу, что делает длинную позицию еще гораздо опаснее.

Вот теперь сел думать как как завоять формулу расчета риска и логику торговли такой ситуации.

Интересно сколько тех кто торгует на бирже bitmex (номинирование в BTC, основная пара BTCUSD) не знают об этом и отхватывают в лонгах от рынка как я‍♂️

Рад буду от тебя плюсику и подписке!
Так же веду дневник о разработках, сделках и шагах построения своего хедж-фонда тут — t.me/drsombre