Риски синтетики

28 октября 2019, 09:49
|
Павел

Собственно вопрос: Какие риски у синтетики помимо изменения ГО и проскальзываний? Надоело сидеть в офз, думаю прикрыть часть позы, в свете недавней динамики ставок. Интересно пощипать контанго. На первый взгляд у синтетики потенциал повыше безрисковой ставки, но, вероятно существуют подводные камни. Спасибо за внимание.

спецраздел:
трейдинг

167 | ★1

4 комментария

Это если вы наверняка знаете чего в эту синтетику насовали.
В 2008 году американцы многие не знали, а профи не понимали как оценить риски.

Ладно еще, если вы сами изготовляете такую синтетику.
Собираете портфель доходных и рисковых инструментов.

sergik99

28 октября 2019, 10:53
Ответить

sergik99, Я, видимо, неточно выразился. Имелась в виду синтетическая облигация. Лонг на споте + шорт на срочке одного эмитента.

Павел

28 октября 2019, 11:14
Ответить

1. Ликвидность фьючерса при пролонгировании.
2. Дивиденды ниже ожиданий.
3. Дивидендная отсечка ожидается до ближайшей экспирации, а ее назначают после.
4. По USDRUB брокер не является налоговым агентом.
5. Надо продать и сразу откупить акцию в декабре для правильного начисления НДФЛ.