Физика и лирика торговли (где живет бабло?)

Изучая внимательно график . http://vixcentral.com/ вы, наверное, о чем ни будь да подумали. Надеюсь, что первое, что пришло вам в голову, сюда нельзя прикрутить стохастик. А торговать без такого индикатора просто не возможно.  Еще страшнее, если вы подумали, что фьючами не торгуют, так как этому учат. И это правильная мысль. Не существует такой вменяемой стратегии, что бы взять инструмент с 10 плечём и ждать, что он, куда то,  да придет.  Вы же не даете в долг на условиях, если сможешь, то отдашь, когда  ни будь, если деньги будут? Поэтому, логично было бы сделать так  (Господи, про какую логику я на СЛ пишу. Где каждый час выкладывают графики фьючей со стрелочками вверх/вниз), продать что ни будь ненужное и купить что то нужное.

И это такая торговая система. Мы покупаем дешевые фьючерсы ближней серии и продаем дорогие фьючерсы дальней серии. Что бы кайф был вечным, нам надо роллировать. То есть уменьшать количество ближних и увеличивать количество дальних. У нас получается календарный спред. И так как в основе всего этого лежат опционы, то это эквивалентно, купленным недельным, против проданных месячных. Ну и вы уже догадались, что все это можно поручить банку, а самому курить бамбук.

Что у нас будет получаться. Купив дешевые фьючи, мы должны понять, что они потому и дешевые, что будут еще дешевле. Продав дорогие фьючи мы потратим больше денег, чем получили от дешевых. То есть мы сможем стабильно терять деньги на этой операции. За исключением, когда ближние фьючи, вдруг (неожиданно) для вас, подорожают (от слова рожать).

Таким образом, мы подходим к экви данной стратегии. И это экви называется VXX. И это можно торговать. Я не призываю прямо сразу торговать VXX. В данном случае я пришел к нему, что бы мы могли взять исторический график и понять, что на нем отображается. Можно было бы построить все на опционах. Покупаем ближнюю серию 15 дней, продаем дальнею 45 денй. Но у вас бы возникли вопросы про геппы, ДХ, временной распад. Тут все просто. Опционы сами как то там роллируются, а у нас только вега на волу ближней и дальней серии. Приблизительный пример для понимания.

Экви вы сами можете посмотреть на сайте http://vixcentral.com/ , который перекинет вас на yahoo finans. В данном случае это такое экви покупки волатильности. Тут сглажены сплиты (это когда облигации фонда, а VXX это облигация, дешевеют до 20 баксов их деноминируют). Обычно, ближние VIХ дешевеют быстрее. Поэтому VXX  все время дешевеет. Но бывают случаи, когда вола взрывается. VIX уходит вверх, а VXX за ним. Ну и допустим, мы торговались по 21 баксу. SPY изменил свою цену на 10%, что соответствует 160% в годовом исчислении. Так как индекс VIX это все таки месячные опционы, то для него надо, что бы SPY менял свою цену на 10% 21 день подряд. А так для него вола поменялась на 46%.  А VXX это еще 30 дней он VIX. Тем не менее, нам бы хотелось знать, куда может занести нас нелегкая. И я предложу такое жизненное рассуждение.

Допустим вы трейдер с опытом 25 лет, победитель ЛУЧи и себя, подпольный управляющий и преподаватель авторской торговли. Поэтому у вас денег нет, квартира на жене, а та небольшая сумма, которую не видят Калининградские приставы, выведена в IB для покупки облигаций с 2% доходностью. И с одной соточки бакинских, вы получаете 2000 баксов по году. Ну и если соточка не одна, то на 2000  в месяц можно в Калининграде прожить. Потому что в магазине возможно рассчитываться кредитной картой даже прибалтийского банка.

Теперь давайте ответим себе на вопрос. Какие обстоятельства, жизненные, могут заставить вас увеличить свой доход на 100%. То есть. Какая гарантия того, что вы сможете получать не 2%, а 4%. И если Трамп человек богатый и может позволить себе платить вам 2%, в противном случае он еще нарисует. То, кто тот самый сказочный долбоящик, из которого деньги должны раздаваться? И, главное, за что? Может за угадывание направление цены, виртуозное владение тех анализом или за дисциплину и психологическую подготовленность к стрессам?

Если мы не сможем ответить на эти жизненные вопросы, то дальнейшие рассуждения за торговлю, окажутся бесполезны. И главное непонятно, почему 4%, а не 40%. Может кто та там получает 40, а нам только 4. Что бы не обмануть самого себя, надо рассматривать торговлю с учетом выше сказанного.

Жду ваших рассуждений в комментариях, а потом продолжим.

Если интересно….