Запертые на 1600 (РТС) юрики

Rebis, Жадность всех всегда губит с 10 плечом — а так даже после 2008 — если пересидеть — можно убыток было не получить и выйти в ноль.

Rebis, а как быть с клирингами? поза позой, но все равно денежку слизывает 2 раза в день.

rwsmart, Если ты торгуешь на ФОРТС — ты спекуль — у тебя и стратегия работы другая…

Rebis, а смысл было высиживать? я в октябре 2008 все с 60-м убытком закрыл, потом в феврале 2009 снова затарился но акций уже купил в три раза больше. В мае 2009 уже был хороший плюс.

Edelweiss, Да я не к этому — нужно смотреть где покупать — кто то и Сбер по 100 — там смысла нет высиживать — а вот если падать будем и дальше — Сбер все равно 100 будет…

Rebis, И вообще история никого на нашем рынке ничему не учит — последние 6 лет в одном диапазоне болтаемся — а все равно подходим к хаям — оптимизм так и хлешет и наоборот…

Rebis, И вообще для среднесрочников и долгосрочников по моему все просто — все что выше 1660 по мамбе — ДОРОГО — не покупать и все что ниже 1400 — смотреть где покупать… куда прольют наши спекули… А золотая середина 1500 — там долго можем болтатся.

Rebis, все что выше 1660 по мамбе — опечатался 1600 имел ввиду

Rebis, 1666 тогда уж :)

Evg_gg_gg, А вы уверены что дальше будет вниз — я уже скоро собрался присматриваться к инвестициям — так как в марте вышел и сейчас 100 % кэш — правда не на долго на месяц — два — потом снова выйду — и до осени.

Evg_gg_gg, Тем легче развернуть рынок — без объемов…

Rebis, А вообщем идея простая — я не жду что Греция выйдет из еврозоны — хоть кто там победит — на этом оптимизме потом выйду в кэш — буду конечно смотреть за амерами — как у них стата…

Алексей, похоже на то.

Evg_gg_gg, позиции в акциях и опционах (рост коллов в последнее время рекордный). Шорт фьюча РИ как хедж

option-systems, это ты по нетто позиции смотришь? странно если они в лонгах, а частники в шортах, то получается частники рвут юриков?! =)

Antigel, Физики недавно шортили РИ единовременно за пару часов 200 тыс. контрактов. Какая это толпа? явно кукл-физик))

dimano, ага с каких это пор физики у нас круче юриков? =)

Antigel, а с каких пор верно обратное? Юрики это в том числе и ПИФ-ы, а «крутость» управляющих ПИФ-ми хорошо показал 2008-й.

Antigel, при падении юрики всегда закупаются, при росте продают, на макс и мин соотвественно обычно юрики в самых больших шортах или лонгах соответственно, это «операторы» рынка, они принимают деньги, а толпа обычно только фиксирует убытки — сейчас маржины прошли у физиков, физики продались в шорт, теперь будет рост, и физики будут фиксировать убытки… и так по кругу…

option-systems, судя по структуре ОИ есть такая возможность.

Evg_gg_gg, все решения куда хотят вниз или вверх… мы узнаем потом)))