Блог им. barmaley99

Подскажите по индикатору ATR

Всех приветствую! Может кто нибудь будет так добр что растолкует мне по индикатору ATR, т.к. из всех он для меня пока самый непонятный, гуглил читал много статей но не все понятно, в частности меня пока интересует фондовый рынок а везде в многочисленных статьях в инете ATR обьясняется на примере форекса/валютного рынков и опционов а это другая кухня, что представляет из себя значение ATR? некоторое среднее значение величины свечей за рассчитываемый период? т.е. если  значение ATR маленькое значит и свечи маленькие, правильно? Правда если и стоимость одного лота ценных бумаг небольшая и в целом к примеру если отношение величины ATR к стоимости одного лота будет значительным значит получается что свечи инструмента на данном временном интервале имеют значительный размер.
Везде говорится о пункта индикатора, например tlap.com/indikator-atr/
«ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего ( трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.»

Но как это применить к фондовому рынку? скажем взять свечи Яндекса на дневном диапазоне:
24.07.19 — Open — 2497,2  High -2518,0 Low- 2482,6 Close- 2507 — значение ATR на это число — 48,277805, т.е. получается средний размер свечи на это число за предыдущие 14 дней — 48,77 руб?  И как данное значение перевести в пункты?
И о чем говорит данное значение индикатора? А именно на данный момент для акций Яндекса оно очень низкое, самое низкое, по сравнению с предыдущими неделями и продолжает снижатся, о чем это говорит? И допустим я решил в данный момент открыть позицию — купить эти акции, как мне рассчитать по данному значению ATR вышеупомянутые стоп-лосс и тэйк-профит?
★14
37 комментариев
Ну что может быть проще ATR? Это просто величина среднего хода цены за одну свечу. Используется для привязки стопа, профита, чего угодно к волатильности инструмента. Когда инструмент начинает сильно ходить, ATR увеличивается, ставим стопы подальше. Когда все спокойно — поближе.
avatar
Когда инструмент начинает сильно ходить, ATR увеличивается, ставим стопы подальше. Когда все спокойно — поближе.
Негоциант, а тэйк профит как по АТР рассчитывать?
Алексей Иванов, Когда инструмент начинает сильно ходить, ATR увеличивается, ставим тейки подальше. Когда все спокойно — поближе.
avatar
Алексей Иванов, от него пошел индикатор WATR — в нем все наглядно на графике
avatar
По атр торговал и выкладывал на смарте года 3-4 назад один вьюноша. Отлично получалось.
Может кто помнит его ник. Его тролили, как пионэра, а он зарабатывал)))
Вот не помню ник.
avatar
Makc%, Илья Нуруллин
Makc%, Школота сегодня


Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), отличный парень- уделал смартлаб и пошёл дальше по своим делам
avatar
ATR — average true range на диапазоне из N свечей: берутся  N свечей, размер каждой считается от хая до лоя, дальше производится усреднение по типу обычного мувинга авериджа, ну и все.
Я встречала применения ATR для определения импульса, встречала рекомендацию ставить стопы равными 1/3 ATR для торгуемого таймфрейма. Можно что-то еще придумать, увязав его с какой-то другой характеристикой типа стандартного отклонения.
avatar
Тот же принцип используется на акциях, если у нее атр 1$ а сегодня прошла 1,5 АТР то лучше не брать сделку. Но вы должны помнить что на рынке все относительно.   

Для дневных графиков, ATR- вообще не нужен.
Scorpion, Ну дневной график я чисто для примера взял, ну и вот что означает «если у нее атр 1$ а сегодня прошла 1,5 АТР» — атр 1$ для акции, это стоимость одной акции? или чего? Но так бывает крайне редко чтобы акция в течение дня взлетела на 1,5 цены, вот вы мне на моем примере обьясните пожалуйста — сегодня акция Яндекса стоила от 2482,6 руб до  2518,0руб её АТР за сегодня — 48,277805 сколько это её «атээров»? или пунктов? И сколько её АТэРу надо пройти за день чтобы сказать — акция Яндекса за сегодна свой АТэР прошла?
Алексей Иванов, при анализе атр не надо смотреть на цену акции, она может быть любой и 1000 и 0,001. атр показывает на сколько меняется цена за период (в рублях или в %). Если дневной атр яндекса 48 руб, то если за день изменение больше этого значения, то заходить в сделку поздно.
Феликс Осколков, то есть если к примеру на дневном таймфрейме цена открытия была 2500р, атр на сегодняшний день — 50р, то при цене 2550р уже покупать получается поздно?
Алексей Иванов, да, поздно, но только если торговля внутридневная, т.к. статистически можно считать, что потенциал движения на этот день исчерпан.
Феликс Осколков, если продолжить дальше — цена открытия была 2500р, атр — 50р, скажем в середине дня акция упала до 2475, получается акция упала ниже своего начального уровня и запас хода у неё до ее условного предела в 2550р вырос и теперь составляет 75р. получается я могу купить ее с расчетом продать за 2550 с выгодой в 75р? Правильно? А если она наоборот подросла на 25р и к середине дня стала стоить 2525р и запаса хода у неё осталось 25р то теперь я могу купить её с расчетом на выгоду в 25р?
Scorpion, А тэйк профит, и возможную прибыль от сделку при её открытии по АТР вроде как то рассчитывают, как это сделать?
согласен с предыдущим оратором. АТР это усредненное колебание рынка за N свечей. Для стопа — если АТР за 14 свечей 50, то это значит что среднедневные колебания за 14 дней были 50. соответственно покупая по уровню, стоп ставлю не менее 25 (меньше бессмысленно — ложный прокол выбьет стоп).
и смотрю, в прошлом насколько пунктов уровни ложно прокалывались
avatar
Барсик, как разделить АТР на пункты применительно к фондовому рынку непойму, это что будет — минимальный шаг цены акции или что? Скажем акция Яндекса сейчас стоит примерно 2500р, мин.шаг цены — 0,2р т.е. её цена может меняться с шагом цены в 0,2р тогда если на сегодня её АТР скажем 50 р то это что получается — он состоит из 50/0,2 = 250 пунктов? Или как?
Алексей Иванов, АТР уже выдаётся тебе в пунктах цены
Что такое АТР: например позавчера размах колебаний акции был 1 рубль, а вчера 2 рубля. Значит АТР на дневке с периодом 2 дня будет 1,5 рубля (1+2)/2дня=1,5 рубля
Стандартный период по умолчанию 14 (дней). Т.е. если АТР равен 1,5,
значит средний размах дневных колебаний цены за последний 14 дней составляет 1,5 рубля
отсюда можно понять волатильность акции, которой собираешься торговать. 
avatar
если атр сложился в точку, жди выноса 2-3 атр.
avatar
24.07.19 — Open — 2497,2  High -2518,0 Low- 2482,6 Close- 2507 — значение ATR на это число — 48,277805
я решил в данный момент открыть позицию — купить эти акции, как мне рассчитать по данному значению ATR вышеупомянутые стоп-лосс и тэйк-профит?

Стоп-лосс
Цена открытия позиции минус один атээр.
2507 — 1 * 48,28 = 2458,72

Тейк-профит
Цена открытия позиции плюс три атээра.
2507 + 3 * 48,28 = 2651,84
Дядя Ваня СпекулянтЪ, еще вопрос — в многочисленных статьях об АТР в инете его там как то в пункты пересчитывают, но статьи эти все о применении АТР на форексе и валютн.рынках, и там АТР применяют к валютным парам, к примеру:
portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
«К примеру, при описанной выше технической картине за день цена
инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока
вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта.
Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а
во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его
лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.»
Ну и там, и в других статьях все в таком же духе — АТР делится на пункты, и по пунктам выставляются тэйк-профиты, стоп-лоссы и трейлинг стопы, понятно что сама по себе валютная пара это не ценная бумага как на фондовом рынке которая имеет опр.фиксированные параметры и стоимость поэтому видимо и разделяют значение АТР на пункты — я так понимаю что там пункт это минимально учитываемое изменение отношения валют в валютной паре
ну а на фондовом рынке — как АТР разбить на пункты? что будет считаться одним пунктом от стоимости акции? Минимальный шаг цены? К примеру для акций Яндекса — 0,2р. Или как то по другому
И вот в этих статьях говорится о выставлении как-то трейлинг стопа по АТРу, тоже не совсем понятно
1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
© Портал форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
© Портал форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

Источник: https://portal.gerchikco.com/kak-polzovatsya-indikatorom-atr/
© Портал форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright
Алексей Иванов, 
На российском фондовом рынке атээр надо считать в рублях, на американском в долларах. На форексе для удобства принято в пунктах потому что много разных валют, а на самом деле это атээр в евро, йенах, фунтах и т.д. Пересчитывать рубли в пункты не надо.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а еще как то трейлинг-стоп по АТРу выставляется, может подскажете как это делается?
Я смотрю на 2- дневный  АТР на рынке акций, если упал ниже низкого для меня  это значит у корреткозников силы кончаются и скоро начнётся движуха по тренду
все индикаторы бредятина, не теряй времени!
avatar
Sopernik, ATR не бредятина это показатель волатильности.
avatar
Все зависит от формулы индикатора, она может кастомно различаться.

В самом общем виде, у вас есть ряд HLC значений, например для 100 часовых баров.
Индикатор берет цену закрытия предыдущего бара и выбирает у следующего бара либо максимум либо минимум, в зависимости от того, что по модулю больше по отношению к цене закрытия предыдущего бара.
Вот эта разница и будет True Range — как далеко ходила цена внутри бара.
Так проделывает индикатор для всего ряда, например из 100 часовых баров, и выдаёт арифм.среднее значение.

В более сложном виде настроить индикатор можно как ATR% и будет выдаваться  арифм.среднее значение процентажа, а не абсолютных чисел.

Для опционных стратегий например есть смысл кастомной настройки True Range типа close-to-close, %
В сопоставлении с TMV,% на 52-недельной серии (недельные серии опционов) соответственно выбираются бумаги под Buy/ Write, Covered Put и другие стратегии.


Дружище не нужно использовать индикатор измеряющий волу для определения стопа, индикатор этот нужен для фильтрации периодов когда тебя пилит.  
Scorpion, а еще как то трейлинг-стоп по АТРу выставляется, может подскажете как это делается?
Вообщем всем откликнувшимся большое спасибо за помощь! Успехов вам в трейдинге!

теги блога Алексей Иванов

....все тэги



UPDONW