Блог им. Dabelw

Основы (Кролики Фибоначчи)

Самый мощный развод, это развод кроликов имени Фибоначчи. Которые  развелись до уровня уровней Фибоначчи, полос Фибоначчи и индикаторов Фибоначчи. Напомню формулу. Берем пару кроликов, которая дает через врем Т пару кроликов. И получается 2 3 5 8 13  Nt=Nt-1+Nt-2. Это 13 век. Неужели нашим трейдерам, доступно для понимания только арифметика доисторических людей. Мне интересно. Сколько у вас в шкафу коробок «палочек-считалочек» для оценки индекса РТС по Фибоначчи. Конечно, я вас не смогу переубедить. Просто посмотрим как обстоит дело на самом деле.

Если кто учился, то слышали про закон пропорциональности скорости изменения величины ей самой. Писали dX/dT=aX и решение х(t)=x0*exp(a*t). Это из прошлого топика. То есть они должны плодиться по экспоненте. Но существует невидимая сила, которая этому препятствует. Это бог Шива. Тогда количество кроликов = Рождаемость кроликов — Смертность кроликов. И мы его вычислим, бога. Для этого, пока, мы включим логику. У меня дома есть кролик и кошка. Когда кролика выпускают, кошка всегда прячется. Потому что кролик всех трахает на своем пути. Всех. Мягкие игрушки особенно. Так что у меня нет сомнений, что дай ему крольчиху он ее тоже оттрахает. И это явно экспонента. А вот рассчитать, так запросто, когда этот трахальщик издохнет не представляется возможным. Но мы сей час представим.

Пока мы можем записать. Будущая цена S=S0*exp(a*t). Где S0 начальная цена, а (а*t) это процент прибыли за время t. К этому надо добавить нашу неопределенность. Злые силы, которые не дают ГазПрому расти. Бога Шиву. Внезапную смерь кроликов. И это будет интересно. Тогда S=S0*exp(a*t)- БогШива. Запустим IPO на нашу кроличью ферму. Сей час вы поймете, почему IPO так выгодно. Кролики начали плодиться со скоростью exp(a*t), но еще не дохнут. Как и любой бизнес. Деньги вложили, пицу приготовили, продали. Пошел рост. Но тут приходят люди в погонах и появляется неопределенность. У наших кроликов.

Берем справочник Гугллл. 5-7 лет. Среднее 6. Отклонение год. И так как кроликов много, то ЦПТ. А там где ЦПТ возникают квадраты. Но мы не будем забегать вперед. Пока закрепимся.

На данном этапе должно быть ясно. Акции, фьючерсы, опционы это все производные инструменты от реального бизнеса. Как этот бизнес должен расти, мы определились. Как он должен падать будем разбираться дальше.

Если интересно…

ЗЫ. На всякий случай. Не бойтесь. Кролики не размножаться до бесконечности, но и не размножаться по Фибоначчи. Есть специальная логистическая функция, которая найдет баланс и будет поддерживать популяцию. Мы тоже найдем баланс и будем анализировать его отклонение. Только не спеша.  

★1
31 комментарий
Кролик… Кошка… Мягкие игрушки… Более жизненная ситуация о балансе зайцев и волков в дикой природе.
avatar

buy_sell, кто из городских видел эту «дикую природу»?

Тогда уже балан крыс и зарплат сотрудников санэпиднадзора...

avatar
Смешно. Спекуляции через призму кроличьего спаривания — как минимум забавно.
avatar
ch5oh, А че бизнес как бизнес. Это же не только мех… IPO делаем и оцениваем. 
Дмитрий Новиков, ща крупные агрохолдинги только этим и занимаются. На волне импортозамещения и т.д. Как новости не откроешь — открыта новая ферма. Вложения — 2 ярда. Новая «ферма». Вложения — 500 лямов.
avatar
Может БогШива заменить на КУКЛа?совсем по трейдерски будет 
avatar
kachanov, Тут проблема. Бог Шива есть, а Кукла нет.
Дмитрий Новиков, наоборот. Росту депозита кукл точно мешает, а мешает ли Шива еще вопрос 
avatar
S=S0*exp(a*t)

а — это прибыльность? т.е. по сути это безрисковая процентная ставка
avatar
Dmitryy, Это изменение цены. Цена акции меняется от текущей цены * exp(доходности бизнеса за время t). 
Дмитрий Новиков, вас понял, просто очень похоже на классическую S = S0 * exp(rT)
avatar
Dmitryy, Ну я вам про классическую теорию и рассказываю. Аллигаторов  Била Вильямса не будет. 
Как много развелось дебилов кроликов и вот явление просветителя! )
Но, уверен, один вопрос таки останется:
почему ж этих кроликов расплодилось так много?
avatar
Хорошие выкладки, с удовольствием читаю дискуссию, но меня не оставляет подозрение, что вы собираетесь постепенно изложить общую теорию пространства-времени. 

Возражений не имею, но краем уха слышал, что там довольно сложная математика )))
avatar
bocha, Максимально постараюсь без дифуров. И если будут, то буду объяснять что это значит.
Прикольная логика. Но дальше: выразить стохастические процессы через экспоненту или прийти к утверждению, что рынок не стохастичен?! сомнительные варианты, как кажется…
Владимиров Владимир, Стохастические процессы найдем интерациями. 
Дмитрий Новиков, Приятно на этом сайте слышать умные слова. Вспоминаются студенческие года ))) Если не секрет — кто по специальности?
Владимиров Владимир, ПГС Пром и граждан строительство. А потом учился сам:))
Дмитрий Новиков, Удивлен. Видимо самообучение получилось круче, чем первое образование ))) Честно говоря, ожидал что встретил еще одного коллегу... 
Владимиров Владимир, У нас инвесткомания была. Мы нанимали профессоров из МГУ что бы они лекции про рыночную экономику читали. Так как дальше Карла Маркса ни кто ни чего не знал:))). Правда они тоже плавали. Так что получалось, что все эти законы Морковица мы сами открывали.:)
Дмитрий Новиков, какие у меня естественные ассоциации на слово «кролик». Фибоначчи — логистическая кривая)
Борис Гудылин, Ну в общем так оно и есть. Но нам больше переменных надо. С одной стороны рождаемость и от чего она зависит, с другой стороны смертность и от чего она зависит. Так что тут леммой Ито попахивает.
Дмитрий Новиков, в этой точке мы, похоже, разойдемся. Логистическая кривая не выдержала моей критики)
Дмитрий Новиков, начинаю ощущать, куда Вы клоните. Отказаться от памяти рынка, зачеркнуть весь классический ТА (может что-то останется, не знаю, я его весь забыл, но память рынка оставил). Формально Вы можете быть неуязвимым, но Ваша неуязвимость будет равна неуязвимости гипотезы эффективного рынка. А еще Вам надо будет показать в рынке что-то соответствующее Вашему решению.

В похожей ситуации я тоже отказался от ТА, переработанную сигмоиду оставил на черный день (он уже не настанет), но выстроил решение на FMH, а вместо матстатистики была теория хаоса.
Борис Гудылин, Для меня как бы рынок состоит из трех частей. Последняя это Марковский процесс без памяти N(1;0), второй это сигма (волатильность) Первый это дрифт. Первый и второй это функции. И вот есть там память или нет надо разбираться. 
dx = a(x, t) dt + b(x, t) δW, думаю не напугаю вас таким выражением. a(x, t) это об эффективности, информации, какие перспективы. b(x, t) это память, историческая волатильность. δW случайный процесс.
Дмитрий Новиков, со словарем я вообще ничего не боюсь)
Общая диспозиция понятна, нас действительно разводит в противоположные стороны.
Борис Гудылин, Встретимся в стакане:))
Дмитрий Новиков, но у нас есть реальная опора, не важно, кролики-волки, покупатели-продавцы или еще что-то, и пусть разная, но математика.
Кролики в свое время могли полностью захватить Австралию так то. 

avatar

теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



UPDONW