Авторизация
Зарегистрироваться
Логин или эл. почта
Напомнить пароль
Пароль
Войти
Запомнить меня
SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Новый дизайн
Котировки
Акции
+5
Облигации
+2
Брокеры
Другие
+1
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
Поток
Сигналы
Форумы
Топ 24
Вопросы
Видео
Оффтоп
Форумы
Форум акций
Общий
Облигации
Торговые роботы
Опционы
Forex
Банки
Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
Карта рынка
Фьючерсы
Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
Экономика
Информация
Энциклопедия
Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
100 лучших книг
Книжные рецензии
Российские акции
- Московская Биржа
Внебиржевые акции
- Московская Биржа
Валютный рынок
- Московская Биржа
Корпоративные облигации
- Московская Биржа
ОФЗ
- Московская Биржа
Фьючерсы
Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
Американские акции
- Биржи США
Мировые акции
- Иностранные Биржи
Биржевые ПИФы и ETF
- Московская Биржа
ПИФы
- Московская Биржа
Еврооблигации
- Московская Биржа
Индексы Российских Акций
РЕПО с ЦК
Индексы РЕПО
Индексы облигаций
Общий форум
Forex
+1
Опционы
Алго
Софт
Криптовалюта
Банки
PREMIUM
Все блоги
ЧАТ
Поток
Новости акций
Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу
25 марта 2019, 22:53
|
Денис
Может ли кто-нибудь объяснить, как считать коэффициент Шарпа?
Ключевые слова:
коэффициент Шарпа
★2
хорошо
2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharp-ratio
Тимофей Мартынов
26 марта 2019, 10:27
Ответить
Eugene Logunov, Что такое: 1) x; 2) returns; 3) дневные доходности?
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:00
Ответить
Яндекс знает всё.
trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:27
Ответить
Разработчики стратегий, тестирующие их на длинной давней истории котировок ММВБ или РТС, должны учитывать ставку ЦБ (безрисковую ставку) на этой истории. В давние времена ставка ЦБ РФ была много выше нынешней.
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:57
Ответить
без коэфициента шарпа здеся ваще ни как…
Александр Исаев
26 марта 2019, 08:23
Ответить
Eugene Logunov, в этой формуле, сигма получается константа на всём периоде владения портфелем? Это же как-то очень грубо)
Dmitryy
26 марта 2019, 09:43
Ответить
Всем большое спасибо, разобрался
Денис
26 марта 2019, 12:35
Ответить
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 14:57
Ответить
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 15:00
Ответить
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться
Полезные
Лучшие
Обсуждаемые
полезные записи за 24 часа
★71
125
40 уроков 35-летним
★17
5
Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
★8
22
Самостоятельное путешествие в альплагерь на Алтае. Посчитали в деньгах
★7
7
Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
★5
3
Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение
★5
27
Житель Петербурга открыл стрельбу из-за потери денег на валютной бирже
★5
1
Как зарабатывать на инсайдерской торговле?
★4
1
Яндекс: ухудшение результатов
★4
0
АСТРА (ASTR). Отчет за 2023г. Акция роста. Дивиденды. Перспективы.
★4
17
Дезинфляция продолжается, ключевая ставка снова 16%. Что будет с кредитами, курсом рубля, акциями и облигациями?
Полезные записи
+333
125
40 уроков 35-летним
+100
5
На рынке пропадают дивиденды🔥Акции и инвестиции
+73
5
Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
+64
19
Дивидендная труба ММК
+58
15
нашёл себе работу, но есть нюанс
+57
0
Тинькофф инвест API. Обновление подключения. Добавлены слои безопасного хранения ордеров.
+52
9
Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентные доходы выросли в 2 раза!
+52
7
Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
+46
1
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевых облигаций в краткосрочной перспективе?
+46
22
Самостоятельное путешествие в альплагерь на Алтае. Посчитали в деньгах
Лучшие записи за 24 часа
самые обсуждаемые сегодня
7к
"Инновация" в сфере налогов
4к
Акции Лукойла стоят дороже 8 000 руб. Что будет дальше?
4к
Коммерческие компании отстранили от проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов
4к
Реторсии от Дмитрия Медведева
1к
Прогноз курса доллара. Возможная эскалация с НАТО.
Самые комментируемые
Рейтинг брокеров
Купить акции
теги блога Денис
коэффициент Шарпа
....все тэги
UP
DONW
Новый дизайн
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться