Анализ FOREX по объемам фьючерсов CME

Anton Pyshin, конечно разные.для этого существуют рейтинги для каждого инструмента.
если надо скину в личку каналы с телеги по этой теме.

Anton Pyshin, есть.плохо смотрели. у Жени Shark.

Anton Pyshin, вот человек плотно занимается этим
www.youtube.com/channel/UCyU1FW4FLUNdJaGDvDjPQKA

Anton Pyshin, вот еще интересный канал
www.youtube.com/channel/UClZo081odiV1tVTnXPLY13w/videos

Anton Pyshin, 

То есть те трейдеры, которые переносят свои позиции через клиринг и у которых среднесрочные позиции.

только вам биржа никогда не покажет кто из них хеджер, а кто мелкий спекуль… Так что существенную инфу от биржи вы никогда не дождетесь…

YuryDok, .

на нормальной российской бирже торгуется евродоллар с нормальным стаканом, видимыми заявками и сделками трейдеров.

на ФОРТС это инструмент-арбиртраж.куда ветер дунет, туда и пойдет котировка.в данном случае ни стакан, ни видимые заявки, ни последнее утверждение не помогут ни как.
а как я смогу торговать фунт или например австралийца там? это ж жуткий неликвид.

Anton Pyshin, на практике так работаю с золотом… начал 2 года назад собирать скрины гистограмм на месяц  и уже есть свои наработки… если нужны скину тебе на почту архивчик и сопоставишь с графиком, а там систему сам увидишь возможно.

Anton Pyshin, вот эти на месяц...

которые убирают из доступа 25-28 числа каждого месяца… вот напримеи на июль 2017

Anton Pyshin, дело барина… на обычных инструментах мешанина дикая на гистограмме…

Anton Pyshin, 

на ФОРТС думаю если и есть торговля этими контрактами, то опять же через CME

нет не так.сравните цены на ФортС и СМЕ на евро, золото, нефть.и что вы там увидите? форвард-поинт, как на кухне.да что далеко ходить сравните новый тикер на S&P500.

Андрей Е., Что за копипаст такой лютый. Откройте блумберг по любому валютному инструменту, увидите агрегированные стаканы ( такие же предоставляют интеграл и карренекс) с реальными объёмами топовых банков.

fireburned, внимательно читайте, данные идут по отдельным ECN. GKFX тоже стакан имеет с объемами по своей ECN, а FXOpen по своей. OANDA тоже по своим объемам данные имеет, воедино то они не сводятся.

fireburned, и что топовые банки, Голдманы уверенно в июле стоп словили по луни, предлагаете за ним ходить?

Андрей Е., я не про ECN. В вашем копипасте не только про него написано. И причем тут вообще форексовские ритейл брокеры...

В общем, бессмысленный диалог. Вопросов больше не имею. 

fireburned, потому что брокеры имеют доступ в тот же ECN Currenex, FIXI как пример. Диалог действительно бессмысленный.

Андрей Е., зайдите на сайт CLS и посмотрите, что это такое. Есть учёт, есть клиринг. В терминалах есть стакан, причём стакан этот объединяет заявки как минимум с трёх ECN — глобализация не обошла этот сектор стороной, так что объёмы видны.

К примеру, терминал Блума показывает максимум полезной и бесполезной информации, раньше, когда DB давал работать ритейлу, у них был один из лучших терминалов (по информационному полю). А DB пропускает через себя 80-90% всех контрактов в евро как прайм-брокер. Вот у них и можно брать вполне достоверную информацию и по объёмам и по прочим величинам.

Насчёт сделок по телефону в подворотне. Есть глобальный жандарм Fed. и CLS — один из его соглядатаев. Обойдёшь их стороной — всё равно выловят и отберут лицензию. Кому это надо?

Так что львиная доля торговли валютами проходит по официальным каналам.

Мирошниченко Михаил, не отрицаю, здесь же речь шла про объемы с CME.За ссылку на статью спасибо, подтянемся!

Мирошниченко Михаил, приветствую, давненько не видел. Бывает интересен характер появления объемов и по этой части биржевые данные трудно сравнивать со всем остальным.
Вам DB давал доступ к объемам проходящих сделок в реальном времени?

старый трейдер, да, конечно. В своё время на сайте (в своём блоге) я даже выкладывал данные, скажем так, по открытому интересу по eur и изредка по gbp на FX, которые предоставлял DB. Все данные брались из обычного стакана. Я вижу скопления заявок, вижу откуда эти заявки — не конкретных трейдеров, естественно, а банков или брокеров, через которые эти заявки проводились. В реальном времени видно, как эти заявки накапливались в определённых ценовых зонах, как они снимались при подходе цены и вся картина рынка перед глазами, и объёмы, и даже намерения и общие настроения.

Вам не приходилось работать через Рейтер или Блумберг? Там это всё есть. чистый рынок, где всё как на ладони.

Я сравнивал стакан Блума и ДБ, всё одинаково, заявки и цены агрегируются в единый поток вне зависимости от того, какая ECN их проводит.

Поэтому все разговоры о том, что любая локальная (типа РФ) биржа лучше, что биржа прозрачнее, биржа честнее — пустобрёхство тех, кто ни разу не торговал на реальных площадках FX.

Мирошниченко Михаил, вопрос не о заявках, интересен процесс и результат исполнения.
Биржевые данные можно получать, сохранять на диск и самостоятельно препарировать, выясняя, какую заявку сожрали, какими лотами в какое время, индивидуально-поштучно. Пока не видел аналогичного достоверного экспорта FX tick volume data из Блума.
Что касается остального — само собой.

старый трейдер,

интересен процесс и результат исполнения

 Я вот не вижу смысла в тиковых данных объёмов, поэтому никогда не интересовался. Мне гораздо интереснее причины и следствия, и вот тут уже «интересен процесс и результат исполнения». То есть я наблюдаю процесс не ежесекундно или ежечасно, а именно в процессе, в течение суток и недель, из этого составляю мнение о настроениях рынка на краткосрок и среднесрок. Чем владею — тем и пользуюсь.

Мирошниченко Михаил, 

Я вот не вижу смысла в тиковых данных объёмов

подозреваю потому, что не довелось наблюдать эти процессы на бирже, в доалгоритмические времена. Но все равно, как профи должны понимать, что информация лишней не бывает. Мы же предсказываем поведение людей по следам. Для меня эти следы информативны, особенно — при посредстве современных средств обработки.

старый трейдер, тиковый объём  — сиюминутная величина. Я базируюсь на более долгосрочных параметрах.

Мирошниченко Михаил, в пользу тиковых или чего другого не агитирую и не агитировал, лишь интересовался доступной Вам информацией от DB, в тихой надежде узнать (и удивиться), что таковая возможность есть, ибо знаю, «куда ее сунуть».

Anton Pyshin, на меня не смотрите, я всего лишь свое мнение высказал. Есть секта сторонников, есть противников. Это как обычно.

YuryDok, оборот FX посмотрите и ужаснитесь … маленький, затхлый мирок

YuryDok, а что я такого написал? где-то слукавил, что вас смутило? мне повезло, и я молюсь, что торговлю начал осваивать виртуально среди западных трейдеров. Просто если говорить о FX, то, извиняюсь не на уровне 90-х годов. И вам искренне не желаю ничего плохого! Удачи в торговле!

YuryDok, Кибор (Клоун) в своем топике предполагает, что здесь вообще 5 % реально торгующих. Если серьезно, то здесь торгующих на FX сами догадываетесь сколько, удивительно, что ветка присутствует в отдельном виде.

Антон, об этом я тоже как-то писал, и не один раз. В разговорах постоянно присутствуют мнения о том, что существуют некие «опционные барьеры» всё на том же CME. Якобы, опционный барьер создаёт препятствия для движения цены на FX spot — обладатели контрактов на опционы «защищают» этот «барьер».

Это настолько нелепо, что не поддаётся описанию. Самый простой выход — в очередной раз сравнить деньги, вложенные в опционы (условно взять все объёмы, вложенные в создание опционного уровня) и сравнить их с затратами (опять же относительно объёмов FX), которые потребуются на то, чтобы «защитить» этот опционный уровень.

Короче, если вы приобрели некий опцион за лям, то на его защиту вам может потребоваться в 50-100 раз больше. Нонсенс.

И по поводу «крупных» игроков. Я работал (и работаю) в серьёзной организации под DB и точно знаю, что у одной и той же (моей) конторы нет единого плана работы на день, неделю, месяц. Кто в лес, кто по дрова. Поэтому крупные «игроки», если не сговорятся (а они не сговорятся) не могут управлять рынком по собственному желанию, хотя слухов на этот счёт великое множество, и объём контрактов по большому счёту выражает мнение небольшой кучки торгашей, открывших эти контракты практически руководствуясь лишь собственным разумом, а большие объёмы, скопившиеся в одном месте — всего лишь совпадение интересов на данный момент времени (или даже обезьянничание)… Только лишь на данный момент. Назавтра или через час меняется парадигма рынка в связи с какими-то событиями, и всё летит к чертям. Рушатся опционные и фьючерсные барьеры и никто их не защищает. Причём, это повсеместно происходит на обычном тихом рынке и даже не в период «диких» новостей.

Anton Pyshin, если валютный рынок кто-то и контролирует, то это или Fed или ECB или BoJ. Для кого-то секрет, а для кого-то уже нет, но на Карибах действует некий отдел Fed, контролируемый ESF(Exchange Stab. Fund — валютный стабилизационный фонд), он занимается тем, что написано в названии фонда, и его поддерживает Fed всеми доступными средствами.

Банк Японии валит курс йены чистыми денежными интервенциями, Банк Швейцарии словесными интервенциями, и о скольких скрытых интервенциях мы не знаем?

Однако, как только группа лиц пытается организоваться и создать влиятельную структуру на рынке, эти попытки тут же пресекаются вплоть до закрытия и приличного срока на колыме.

Из всего этого ясно, что рынку даны некоторые свободы, но никто не даст евро упасть намного ниже 1.00, как и не дадут подняться выше какой-то отметки. Подобные катаклизмы создадут сумасшедшие перекосы на всех рынках, и опять же вопрос: а кому это надо? Да, иногда рынки срываются в пике или взлетают ракетой, однако, контролирующие органы тут же хватаются исправлять перекос. И исправляют. Взгляните на eur/usd  в начале декабря 2008-го, там явно вмешались центробанки, больше никто не мог развернуть эту махину.

Anton Pyshin, понимаю, я тоже так начинал, причём в условиях информационного голода. Сейчас с информацией намного свободнее, однако есть и переизбыток, действительно, вокруг полно мифов, сказок, домыслов и даже откровенного бреда, высосанного из пальца и выдаваемого за истину. Чтобы отвлечься от общепринятых догм, зайдите на мой сайт, на котором я уже года два ничего не пишу по причине усталости от писанины, найдите там в поиске статьи под общим названием «территория заблуждений», и многое перевернётся с головы на ноги.

Советов давать не стану и не имею права. Просто скажу, что пришёл к фундаментальному анализу (не к новостям и не к их сиюминутному влиянию на рынки, каковое почему-то большинство воспринимает как фундамент, а именно к анализу) и ушёл в среднесрок, то есть контракты минимум от нескольких дней и недель до месяцев. Работаю и внутри дня, но только в направлении, выбранном с помощью анализа на среднесрок.

Почитайте Лику Кошкину. Она чётко раскладывает по полочкам то, чем она пользуется в анализе, и какие из этого делает выводы. Лучше ещё никто не придумал — анализ мировых финансовых потоков и настроения на рынке, вот и просвечивает тренд.

Антон, Лика — это Kitten, всё верно. Просто читайте обзоры и вникайте. Здоровая практика.

Уверенность в решении… Здесь уже работает характер. Понятно, что кому-то по складу больше подходит интрадей, скальпинг или любой краткосрок. Другие перешли на другие интервалы. Я в том числе.

Шаблоны в МТ4… Почему нет? Тыщу раз говорил, и ещё повторю: всё, что работает лично у тебя — пусть работает. У меня была и есть М-сетка, которая работает, и проверяется, и корректируется с годами. Это похоже на теханализ, так как строится на графике, но этот метод в корне отличается от всего, что я видел раньше.

Я никогда и никого не пытался направить в то русло, в котором работаю сам. Это бесполезно.