Информация
Блог им. yumuz
Стратегия, которая точно РАБОТАЕТ на ЛЮБОМ рынке
- 09 июля 2018, 11:20
- |
В предыдущем посте написала о том, почему не стоит торговать по несвойственным рынку законам. Но что же тогда ему свойственно? Как торговать? Друзья, есть тема, которая работает всегда! Торгуйте КРАЙ!!! Край ценового диапазона и край собственных эмоций!
Не важно, как вы торгуете, понаблюдайте, те сделки по вашей системе, которые сделаны на КРАЮ диапазона, — самые удачные! Из середины диапазона торгуют только скальперы или камикадзе. Но! Здесь есть тонкость, смотреть насквозь все таймфреймы, очень важно! КРАЙ должен быть на них всех. Вот прямо всех-всех! Иначе рискуете зашортить большой бычий тренд. Чтобы этого не произошло, лучше искать край на больших таймфреймах, а потом спускаться ниже для определения точки входа.
Второе – эмоциональный край, сидите и наблюдайте за своим состоянием. Вот я в себе различаю два четких состояния: 1) ладно, зайду, хоть и не успела нормально, ну пофиг, пусть чуть поменьше заработаю (это состояние всегда ведет к лосю).
2) блин, зачем я захожу, страшно, точно потеряю, нельзя сейчас заходить все против меня, но по системе надо (это будущий профит). Эти два состояния – мои лучшие друзья))) Не смотря на то, что я их отслеживаю, они появляются снова и снова. Еще легенда Смешинка говорила, что у нее своего рода «интуитивно-эмоциональный подход». И, если посмотреть ее сделки на ЛЧИ, это действительно так.
Раньше я увлекалась волфиксом и другими платформами, объемами, это все очень красиво, выглядит супер-профессионально, завораживает. Но сейчас я знаю, ничего этого не нужно! В зонах, выбранных по перечисленным выше правилам, пойдут мощные всплески объемов (кластерных, горизонтальных, вертикальных), резкие выносы по стопам, всякие мутки в стакане. Не важно, видите вы их или они размыты, от правильного КРАЯ цена все равно уходит обратно в диапазон. Если руки из нужного места, сделка будет закрыта как минимум в безубыток.
Буду очень рада, если это принесет пользу, спасибо за внимание!
P.S. торговля края не равно ловля ножей и торговля против тренда, наоборот, это часто вход по большому тренду, в нормальном месте )
Классика — от краёв внутрь и никак иначе.
Или после пробоя на ретесте.
А нового ничего и не будет,
всё новое — хорошо забытое старое )
Кстати, пробой может быть тогда, когда эта зона не является краем на более крупном ТФ и часто бывает когда можно зайти круто именно в сторону пробоя с помощью сквозной аналитики всех таймфреймов
А вот диапазон на нескольких таймов с совпадение верха или низа — это фактически фильтр входа, по-моему даже дополнительных сигналов не нужно никаких.
При этом стопы можно ставить по младшему а цель по старшему диапазону.
В случае выноса перезаход на следующем подходе.
Немного проще: продаю — где высоко, покупаю — на низах.
С остальным также согласен!
Окупается у меня такой убыток максимум за месяц… но такие события редкость.
The Edge of Glory )))
активный гандон
Ну это шутка )) А так вообще стратегии сто лет в обед и там действительно можно выловить неэффективности. И называется она «возврат к среднему». По поводу нескольких фреймов тоже достаточно старая история, которую Элдер ещё, если не изменяет пропагандировал в виде «трёх экранов». Но это стратегия скорее для алготорговли, когда роботы могут «рыскать» по всему рынку (эмитентов 500) и ждать нужный момент. На одно инструменте можно до поседения титановых колоколец ожидать такого «затмения» ))
должно работать управление рисками:
где главное: после выигрыша понижение ставки
понижение ставки понижение ставки понижение ставки
понижение ставки понижение ставки понижение ставки
о чём пишут мои… математические темы
и заодно проверяю как смотрится новый псевдоним
«где главное: после выигрыша понижение ставки»
Не работает, потому как х.з. какая будет дисперсия. Понижаешь ставку и как раз получается десять выигрышных с пониженным объёмом, а потом десять проигрышных с нормальным или повышенным )) Ерунда получается. Антимартин какой-то )
Много раз проверял. Лучшие результаты, если просто % от депозита. Когда идёт убыточная серия, то сайз плавно снижается не допуская «криминальных» просадок счёта. Да, если сайз в лотах постоянный, то ТС будет из просадок быстрее выходить, но при процентном подходе сама просадка бывает намного меньше, если брать от хая эквити. Ну, естественно, за свои ТС говорю ))
в отдельной теме
но лично я создавать тему не предполагаю
а пока все увидят: из наших 2-х сообщений
именно про управление рисками
только единственное сообщение
просто процент от депозита, это верно..
и постоянным сайзом, проверенно не одну тысячу раз…
полностью раскрывается эта тема — ТОРГОВЛЯ НА КОЛЕБАНИЯХ.
Там даже есть такое предложение:
«Торговля должна использовать возможности КРАЙНОСТЕЙ в
поведении цены, большого объема и ликвидности.» :)
Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю.
©
Ну и про «эмоциональный край» это вообще не про меня. Мне нужен алгоритм, который чётко описывается математически ))
Это ж надо такую непоколебимую веру иметь, чтобы, не проведя глубоких статисследований на истории, употребить слово «точно».
Я так не умею. По-этому атору большой "+".
Хотя, раньше, давным -давно, умел верить… пока проверять не научился.
Что такое «правильный край» и что такое «руки из нужного места». Перефразируя из известного фильма: «Цифры, цифры, сестра!» ))
«сделка будет закрыта как минимум в безубыток»
Откуда это следует, мне тоже не совсем понятно. Ну и отсутствие стопа, к.м.к. означает, что стоп в размере 100% депозита )) Хотя направление мыслей, повторюсь, не безнадёжное.
Я придам значение.
Не придадут лишь люди, которые перестали верить в сакральное… потому что за свою многолетнюю алготрейдерскую карьеру перетестили целую кучу всякого сакрального, которое в итоге пшиком оказалось.
//*********************
А что в качестве весов используется?
Можно ведь в качестве весовых показателей различные категории применить.
Глянул отсюда. Правда, даже при использовании данных объемов минутных бара будем получать серьезные погрешности. Рациональнее будет строить по данным потока цен и объемов таблицы всех сделок.
//*************Почему?
Давайте додумаю по классике.
— Далее строим осциллятор О=Текущая цена -VWAP, рассчитываем и проводим верхний и нижний сигнальные уровни осциллятора и торгуем от них.
Что-то вроде этого? )
Попробую как-нибудь протестировать стратегию на полной истории заявок и сделок в своем тестере. На фьючах голубых фишек с учетом объемов со спота. — Посмотрю, есть ли намек на какие-нибудь перспективы у ткого подхода.
Спасибо.