Блог им. PavlyukNikita

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят" Часть 2

«TDM и TDW Ларри Вильямса» или «Золотой унитаз и семеро козлят»

Я ведь не случайно выбрал такое название. Почитав комментарии я все же нашел тех самых семерых козлят, и вот что по этому поводу скажу, а точнее наверное повторю. Материал публикую, сугубо для ознакомления… Вы можете использовать это, можете не использовать, а можете даже предложить что-то полезное, в любом случае мне ваше мнение (отрицательное, или точнее грубое ) совершенно безразлично. 

А теперь...
Встречайте!
Неповторимый!
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ!
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ!!!

TDM

В прошлом посте(ссылка), я привел пример применения TDW ( Trade day of week ). Сегодня же речь пойдет о его старшем брате. Так вот, речь пойдет о TDM. TDM — trade day of month. Те, кто читал книгу Ларри Вильямса, или хотя бы мой предыдущий пост, сразу наверняка сообразили, что к чему. TDM есть точно такой же фильтр как и TDW, за исключением одной особенности.Напомню, TDW это сумма всех понедельников, вторников и т.д. Что же касается TDM, то это сумма всех порядковых номеров рабочих дней месяца. Держу пари, что вы не совсем поняли о чем  идет речь. Лично я, когда читал книгу, то только раза с пятого окончательно понял всю суть проблемы. Часть из читателей данного поста, наверное подумали, что можно просуммировать все числа месяца.Но сразу же скажу что вы не правы. И вот почему…

Каждый месяц имеет в себе как правило 30-31 день ( не нужно писать в комментариях что есть еще и февраль, пожалуйста  ) Из них в среднем 20-22 рабочих. Что это значит… А значит это то, что каждый месяц вы будете получать смещение относительно рабочего цикла в месяце, на величину равную 1/12 месячной разнице количества дней и количества рабочих дней. То есть в среднем +- 1 день. Так же, не нужно забывать, что есть еще и праздники, которые тоже необходимо учитывать. К примеру, возьмем май. Начало мая практически и есть один большой праздник, но дни то идут в рабочей недели, и соответственно в общей структуре они будут смещаться. И здесь как я понял, Ларри Вильямс не нашел ничего лучше чем просто нумеровать рабочие дни по порядку с начала месяца.

Для упрощения нумерации в Excel'e на пять лет провел следующие действия:

1) с помощью функции =МЕСЯЦ(А1) получил номер месяца ( дальше поймете зачем )
"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят" Часть 2
2) Сделал автоматическую нумерацию. Для этого использовал функцию =ЕСЛИ(G2=G1;H1+1;1). Теперь на пальцах...
Если месяц одного дня равен месяцу предыдущего дня, значит нумерация продолжается, и на оборот, если не равен, то нумерация начинается с начала.
"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят" Часть 2
Теперь проводим тоже самое что проводили с днями неделями в TDW.
Т.е. суммируем все первые дни месяца, вторые и т.д.

Данные действия можно выполнять с помощью фильтра в Excel'е.
Фильтр находится в разделе сортировка и фильтры ( на главной вкладке )

После всех этих действий создаете табличку, и по ней соответственно гистограмму.
На выходе получаем...

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят" Часть 2
И вот вам уже второй (золотой лоток) совет. Скажете что это все фигня? Да пожалуйста, мне от этого ни холодно ни жарко.
Напомню что данные охватывают период от 2013 до 2018 года. Стало интересно ?

Давай те обмозгуем...

8,9 рабочий день, как правило больше подходят для шортов. Обращаю внимание «подходят». Почему...

Дело в том, что вероятность положительного исхода, в случае, к примеру, если шортить 9 рабочий день равна всего лишь 59%

*Для тех кто шарит в математике...(читать не обязательно)Вся диаграмма лишь отображение мат.ожидания, вероятность при этом особо не изменяется… Хотя, если по правде говоря, 59% это увеличение практически на 20% точности. Сама же дисперсия системы будет слишком высока, но даже этот погрех можно убрать, если провести сортировку по какому-то прямому параметру. ( что доказывает, что данный метод является лишь фильтр как и TDW ) А сама точность, характеризуется теоремой Чебышева и основными правилами выбора количества первоначальных экспериментов. (В данном случае это 47 на 1200+ )

Как-нибудь в дальнейшем я напишу пост про то, как лучше оценивать системы по моему опыту, и на что лучше всего смотреть.

Пойдем дальше...

Допустим, что мы будем покупать лишь в 10,11,12,13,14 и 4,5,6,7 день
И соответственно продавать на 8,9 и 16,17,18,19 и т.д до 1 следующего месяца...
Что в это время происходило...

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят" Часть 2
Ну как вам ?
Почти 25к пунктов за 5 лет. Напомню что TDW давал нам 18к...
Вы наверное спросите, а что если использовать и то, и другое...
А я отвечу...
Смотрите в следующей серии...
Когда напишу про оценку систем.

Снова мозгуем...
По сути получаем восходящую тенденцию нашего депозита, в абсолютно разные моменты времени.
Но...
Кажется бредово, но даже на падающем рынке, такой подход дает небольшой, но плюс. Да и дни то мы не все использовали...
И как многие уже догадались, для решения несоответствия типа ПАДАЮЩИЙ РЫНОК — ЛОНГОВЫЙ TDM, я просто прикрутил к этому всему простую скользящую среднюю. В примере будет SMA160, но вы вправе протестировать и другие периоды средней, об этом я тоже когда-нибудь да напишу.

И того...
Покупаю только при подходящем TDM и, или так называемый нулевой TDM, когда на гистограмме TDM день не дает большого результата, но при условии что ЦЕНА > SMA160, и так же с продажей.
Но хочу обратить внимание что 8 и 9 день продаются ВСЕГДА!
Почему ?
Дело в том, что эти дни всегда более склонны к шортам, из-за близости к дате исполнения фьючерсного контракта, надеюсь в будущем у меня хватит времени и на доказательство этого пункта
Что получаем на выходе...

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят" Часть 2


Бьем рекорды с 25к до 30к… Обращаю внимание, что средняя SMA160, это лишь тестовый вариант, и порой именно она предназначена для ухода от глубокой коррекции на рынке.

Ну и на конец...

Если вы читали мой предыдущий пост, то точно видели что TDW с результатом 18к пунктов превратил 5к в 60к ( в денежном эквиваленте )
И дабы задеть ваш интерес, (я все же хотел, бы чтобы вы сами проделали то что сделал Ларри Вильямс ) я лишь скажу, что если вы думаете если 18к пунктов делают из 5к рублей 60, то соответственно 30к сделают примерно в 1.6 раза больше, то вы очень ошибаетесь =)

И напоминаю, что от ваших комментариев мне хуже не станет. Вы можете использовать мой материал, а можете и проигнорировать, дело ваше...
На этом все...
                                                                                             











                                                                                           Режиссер
                                                                                       Ларри Вильямс

                                                                                          Сценарист 
                                                                                       Никита Павлюк

                                                                                         Главная роль
                                                                                          SBRF Splice

                                                                                        Золотой лоток
                                                                                               TDM

                                                                                        Ленводоканал
                                                                                             SMA160

                                                                                           Завистник 
                                                                                               TDW
 
                                                                                         Плохие парни
                                                                                         комментаторы


                                                                    Картина снята при поддержке Smart-Lab.ru
                                                                                           в 2017 году 
                                                                                         


 
★21
20 комментариев
Андрей Андреичъ, честно говоря времени очень мало, но я делал тоже самое на газпроме, и не очень то сильно там что-то отличалось. Из этого могу выдвинуть теорию, что РТС ( так как является индексом) будет иметь схожие черты поведения.
Никита Павлюк, а слабО проверить на Форекс-парах?
Я не беру на слабо, просто самому слабо, а интересно )
Если это закон, то он должен работать везде. ИМХО.
avatar
VladMih, форекс нет, а вот например фьючерс на пары, тоже имеет такие распределения )
Никита Павлюк, статистику проводите вручную?
avatar
Эх, чувак. Если б всё было так просто.
В самый сильный лонговый день цена улетает камнем вниз, а в самый слабый пулей в космос.
И бэктестинг у тебя неправильный. Правильно было проверять скользящим окном. А твоя проверка на истории — чистая подгонка.
avatar
Kapeks, 1.  Я не раз акцентировал внимание на то, что эти фильтры не являются системой. 2. Фильтры не увеличивают вероятность, они лишь показывают что определенные дни для лонгов больше подходят.
А вот по поводу бэктестинга по подробнее если можно.
Никита Павлюк, лови:
en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
avatar
Kapeks, вопрос, какой смысл тестить скользящим окном, если на выходе все равно получим одно и тоже?
Kapeks, да и если подгонка, сделай сам и  докажи что я не прав.
Никита Павлюк, у меня нет задачи тебе что либо доказывать. я пользуюсь концепцией тдм много лет и знаю границы её применимости.
avatar
Kapeks, тогда почему подгонка? Аргументируйте.
Kapeks, уже говорили ему в первой части. просто охота идеи ларри переписать человеку за плюсики как я полагаю. почему нет. может кто-то книжку прочитает.
скользящее окно тоже порожняк, если я парвильноп онял о чем речь. в самые волатильные дни рынок тупо открывается сразу сделав свечу 3*АТР пролетает все стопы и хер там, а не прибыль насчитанная в экселе....
короче ларри хорош для мыслительного процесса и дополнения знаний, в чистом виде ни одна идея уже не работает по моему скромному опыту тестирования.
avatar
Ilya, другая система но применяет эти же фильтры. Может так смогу 

Хорошо бы посмотреть на результат этого фильтра на OutOfSample, и оценить на сколько эта закономерность сохранилась за пределами периода InSample.
avatar
Vanches, Сохраняется 
Никита Павлюк, Приветствую. Читал я и предыдущий пост. Очень заинтересовало меня. Особо не разбираюсь в Excel, прошу помощи. Можно готовые шаблоны Excel TDW и TDM?  
avatar
Samo, Прошу прощения долго не отвечал.Да, в скором времени, я надеюсь что найду время написать еще одну статью.И возможно скину гтовые шаблоны

теги блога Никита Павлюк

....все тэги



UPDONW