Блог им. corez

Пятьдесят на пятьдесят

    • 15 мая 2018, 13:19
    • |
    • COREz
  • Еще
У одного милого белокурого создания женского пола как-то спросили:
— Какова вероятность, что сегодня утром Вы увидите живого динозавра?
— Пятьдесят на пятьдесят! — быстро отрапортовала владелица больших глазёнок.
— Как так? — спрашивают любознательные граждане.
— Вот так, либо увижу, либо нет...

Пятьдесят на пятьдесят

Многие из присутствующих здесь знают этот анекдот в той или иной форме, но мало кто видит его прочную связь с фондовым рынком. Отсюда ежедневные сотни комментариев в блоге «Ситуация на текущий момент» от страждущих более точных прогнозов «с положительным математическим ожиданием».

А ведь блондинка оказывается умнее многих тысяч трейдеров, бороздящих фондовый рынок в поисках «грааля».

Ровно в 10:00 по МСК у каждого из Вас имеется только ДВА варианта развития событий. Рынок пойдёт либо против Вас, либо вместе с Вами. Те самые «пятьдесят на пятьдесят». Нет и никогда не будет никаких 49/51 и уж те более 30/70. Исключение составляют корпоративные инсайды, но это игра также далека от Вас, как вершина горы Олимп на Марсе.

Поэтому мне смешно наблюдать Ваши «алгоритмические потуги» и поэтому Все мои успешные спекулятивные стратегии строятся только исходя из простого алгоритма 50/50. Ставка либо сыграет, либо нет! Другой вопрос, что в отличии от казино на фондовом рынке предельная сумма «ставки» ограничена лишь толщиной Вашего кошелька и ликвидностью инструмента.
    ★5
    55 комментариев
    +5
    Ровно в 10:00 по МСК у каждого из Вас есть только ДВА варианта развития событий.

    Три. Три варианта развития событий. ))

    Рынок пойдёт либо против Вас, либо вместе с Вами.

    Либо Рынок пойдет без Вас(и тогда пофиг куда...). ))
    avatar
    AKC33
    +1
    Эта хрень уже тысячи раз опровергалась. Даже при подкидывании монетки история критично влияет на вероятность, вероятность выпадения орла в 20-й раз подряд ничтожна
    Эта  глупость про динозавра является только глупостью, и ничем другим. То есть, блондинка тут говорит именно то, что и должна сказать блондинка:) Обычная женская логика:)
    avatar
    sortarray sortarray
    sortarray sortarray, вам стоит перечитать теорию вероятности. История выпадения решки НИКАК не влияет на вероятность появления решки при следующем броске. Даже если вам десять раз подряд выпал орёл, вероятность появления при следюущем броске решки всё равно остаётся 50%
    avatar
    Алексей Киров
    +3
    Не соглашусь. Во-первых, у меня лично есть стратегии в которых есть явное смещение вероятности и там далеко не 50/50 и даже не 55/45. Во-вторых, есть ещё третий вариант, как правило самый противный и чаще всего встречающийся, если убрать гэпы и импульсы без возможности разумного входа: цена не пойдёт никуда, а тихо-мирно распилит диапазон в 0,25% )
    avatar
    Antishort
    Antishort, Поддерживаю: все зависит от стратегии и соотношений стопа к профиту. Когда роботов писал так система всегда стремилась к соотношению 40/60, где 40% сделок прибыльных, а 60 убыточных. Можно и гораздо масштабнее и я о таких системах слышал да и сам просчитывал: 20/80 где 20% сделок прибыльных, а 80% убыточных, суть в том, что каждая убыточная сделка дает маленький стоп, а профит система тянет до победного и вытягивает мат.ожидание.
    avatar
    vlad
    монетка рулит
    avatar
    Pringles
    +1
    «имеется только ДВА варианта развития событий. Рынок пойдёт либо против Вас, либо вместе с Вами. Те самые «пятьдесят на пятьдесят». Нет и никогда не будет никаких 49/51 и уж те более 30/70.»

    если бы это было так, то чисто математически проигрывали бы на рынке все. а это не так :) 
    avatar
    Krechetov
    Популярный автор
    Krechetov, с какого перепугу?  Дай мне 100 лям и я всегда буду в выигрыше на нашем рынке шортя фьючи мамбы по мартингейлу чисто на свои как в казино...

    Казино выигрывает только по тому что там размер ставки ограничен
    avatar
    Евгений
    +3
    Евгений, Мартингейльщиков целое кладбище ужо. Не работает это на рынке, иначе любой Алень со 100 миллионами выгреб прибыль с рынка дотла…
    avatar
    Antishort
    Antishort, да расскажи это людям торгующим в акциях по мартингейлу на свои без плечей и имеющие прибыль 20% -30% годовых...

    Я сам лично знаю таких
    avatar
    Евгений
    +1
    Евгений, Флаг им в руки. Если люди не понимают, что они по мартину в итоге торгуют систему с соотношением риск-прибыль 100 к 1, что тут можно поделать. Не все дружат с вероятностями. Рано или поздно таких всегда выносят с рынка. Просто на каком-то временно отрезке так действительно можно зарабатывать. Но когда-нибудь их усреднённую пирамидку сожрёт очередной чёрный лебедь.
    avatar
    Antishort
    +1
    Antishort, Возьмем к примеру акции мосбиржи  — кеш машина делающая бабло из воздуха ....

    Расскажи когда меня вынесут из нее если я буду торговать на свои ,  максимум я зависну на пару лет при обвале рынка и буду спокойно получать дивы ре инвестируя их
    avatar
    Евгений
    Евгений, Правильно, а пока актив находится на дне, и деньги не используются в соответствии со своей альтернативной полезностью (например у тебя нет возможности перегнать их в облигации или на банковский депозит) они потихоньку уничтожают накопленную и будущую доходность и никаких 20-30% не остаётся и в помине. И пара лет это ещё очень хороший сценарий, людей в позициях на 10 лет «запирает» до возврата к нулю хотя бы.
    avatar
    Antishort
    Antishort, не знал что мосбиржа на дне)
    avatar
    Евгений
    Евгений, Я не про Мосбиржу ) Мосбиржа может и закрыться, если так решат сами знаете где )
    avatar
    Antishort
    Antishort, Так и казино позакрывали, чтобы массы несли деньги в другие места.
    avatar
    Диванный аналитик-практик
    Antishort, людей в позициях на 10 лет «запирает» до возврата к нулю хотя бы.
    И более!!! Умные люди   в 1980 купили золото по $800 за унцию и только в 2008 году вернули своё ))))) ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ!!! Золото самое надёжное вложение )))))
    avatar
    Диванный аналитик-практик
    Antishort, На длительном промежутке времени выносят, но нужно учитывать вораст дожития трейдера )))  он не такой уж и длинный, не 50 и не 70 лет.
    avatar
    Диванный аналитик-практик
    Antishort, нуу, мартингейл умеренный- неполный, да ещё со стопом и другими примочками может зарабатывать, другое дело, что есть более прибыльные вещи. А по поводу 50-50 ну для кого то и хуже  наверно есть, кто на что учился как бы
    avatar
    Oleg Only Algo
    +1
    Antishort, это одно из заблуждений через которое большиснтво проходит ещё в самом начале трейдерского пути :)
    avatar
    Krechetov
    Популярный автор
    Евгений, Здесь для того же самого существует экспирация )) Ограничено время ставки. И эту пирамиду просто тихо мирно на экспирации разберут на запчасти заинтересованные и более разумные люди )
    avatar
    Antishort
    Antishort, никто не будет дожидаться экспирации  стоим спокойно рубим контанго и перекладываемся в следующий фьючь за пару тройку дней
    avatar
    Евгений
    +1
    Евгений, " никто не будет дожидаться экспирации  стоим спокойно рубим контанго"

    Сколько по вашему нарубили те кто купил газпром по 360 в расчёте на мартингейла? :)
    avatar
    Krechetov
    Популярный автор
    Krechetov, а ты пересчитай с реинвестированием дивов я думаю они в прибыли)
    avatar
    Евгений
    +1
    Евгений, " по мартингейлу чисто на свои как в казино..."

    Хотите сказать что в казино люди выигрывают? :)

    «Казино выигрывает только по тому что там размер ставки ограничен»

    И с какой ставки вы начнёте чтобы выигрывать мартингейлом? :)

    пробовали посчитать доходность при начальном размере ставки? :)
    avatar
    Krechetov
    Популярный автор
    Так-то да, но как быть сектантам ТА?..)
    или адепты потому и потеют над вероятностями, чтобы однажды угадав направление набирать школу последователей?..)
    avatar
    Роман Лисин,(Советский Союз)
    У меня к ТС только один вопрос: «Каким образом при равной вероятности движения эмитента вверх или вниз фондовые рынки умудряются расти последние 10 лет?».  
    avatar
    Antishort
    Antishort, все просто к примеру средние движение вверх 1% , а в низ 0,75%
    avatar
    Евгений
    Евгений, Так это ж грааль )) Вставай всегда вверх и в средней сделке зарабатывай 0,25% )
    avatar
    Antishort
    Antishort, на нашем рынке это не грааль, а отыгрыш инфляции и бесконечного падения рубля
    avatar
    Евгений
    Евгений, Ну давайте, инфляцию не будем трогать. Есть депозит, есть возможность его наращивать. При утопической системе, приносящей 0,25% с каждой сделки депозит удваивается меньше, чем за 300 сделок. 100% годовых. Грааль )) При 100% годовых инфляцией можно пренебречь )
    avatar
    Antishort
    Antishort, для Вас лично, как для трейдера не обладающего инсадерской информацией, в начале каждого торгового дня существует только одна вероятность — 50/50. Результативность многодневных движений на рынке — это из другой оперы.
    avatar
    COREz
    +1
    COREz, Нет. Эту вероятность меняем в свою пользу хотя бы торгуя по тренду. Я даже заморочился, скрипт наклепал за три минуты. На скрине SPY, дневки с 1998 года. Синяя линия внизу стартует с нуля, в случае если закрытие выше открытия, прибавляется единица, если чёрная свеча — отнимается единица. Вы всё ещё хотите сказать, что вероятность движения рынков вверх и вниз одинаковая?



    avatar
    Antishort
    Antishort, речь идёт о предстоящей вероятности исхода события с точки зрения наблюдателя в моменте начала торгов.
    avatar
    COREz
    COREz, Это синяя линия )) Начало торгов — открытие дневной свечи, исход события — закрытие дневной свечи. Не?
    avatar
    Antishort
    Antishort, разумеется, долгосрок выигрывает всегда! У меня лично дивитикеры и облигации бессрочно, чего и всем всегда желаю. НО в посте речь идёт о спекулятивной торговле, с которой все так жаждут получить хулиард процентов годовых.
    avatar
    COREz
    COREz, Ну а какая разница? Тут комментаторы говорили, что движение происходит исключительно из-за разницы в масштабе движения вверх и вниз (что вообще говоря уже похоже на грааль). Я привёл график, который демонстрирует, что лонговых дней больше, чем шортовых. Явное смещение вероятности. Щас заморочусь, даже скажу на сколько.
    avatar
    Antishort
    Antishort, Гы. Точную цифру не скажу (сами трудитесь). Но на SPY распределение около хрестоматийных 60/40 в пользу лонговых дней.
    avatar
    Antishort
    Antishort, СССР в долгосроке шёл к коммунизму, а пришёл к полному забвению. :)
    avatar
    COREz
    Antishort, надеюсь вы также чётко понимаете, что графики отражают ИСТОРИЮ и никак не связаны с будущим. Об этом тоже есть топик у меня в блоге.
    avatar
    COREz
    COREz, Абсолютли, но если на 20, 30, да даже 100-летней истории, я вижу преимущество, разумно им пользоваться, нежели предполагать, что «будущее уже наступило и всё изменилось». Именно такой взгляд приводит к тому, что люди ГОДАМИ шортят растущий тренд в ожидании обвала. Кроме того, у трейдера голова есть на плечах, чтобы получать преимущество и не лезть когда рынки падают. А когда они будут падать я это увижу, не сомневайтесь ))
    avatar
    Antishort
    Antishort, все рынки растут в долгосроке по причине инфляции. Даже развитые страны имеют постоянное удорожание жизни. Важно понимать, что в моменте нет никаких БЫЛО ДО и БУДЕТ ПОСЛЕ, есть только неопределённость с вероятностью 50/50. Отсюда вытекает очень интересная тема квантовых состояний, НО эти знания за бесплатно я уже не рассказываю. Да и «за платно» тоже. :)
    avatar
    COREz
    COREz, Сцуко, провайдер… Написал длинный пост, ничОго не сохранилось (( Кратко: есть состояния когда 50/50, а есть когда рынок детерминирован. Какая мне разница в результате чего растет рынок, если я могу найти смещение вероятности и на этом заработать? Есть места смещения вероятности, где винрейт больше 50/50 даже при соотношении RR далеко не 1:1. Рынок это прежде всего аукцион с различными по «толщине» участниками, а не сферическая квантово-неопределённая система в вакууме.


    avatar
    Antishort
    Antishort, давайте Вам проще поясню на «живом» примере. Какова вероятность того, что завтра утром Вы сможете проснуться живым? 40/60, 30/70, 10/90? Нет, вероятность такого исхода 50/50, чтобы Вы там не хотели и не планировали. Или проснётесь и будете дальше рисовать графики или не проснётесь и уже ничего никогда не нарисуете. Вот как-то так здесь всё устроено. :)
    avatar
    COREz
    COREz, Каким образом моя вероятность проснуться связана с вероятностью закрытия торгового дня эмитентом на фондовом рынке? 
    avatar
    Antishort
    Antishort, ключевое слово «вероятность».
    avatar
    COREz
    COREz, По вашему вероятность любого события в мире 50:50? Тогда вопросов больше не имею )  Завтра встретите динозавра )
    avatar
    Antishort
    Antishort, может и не встречу, варианты 50/50
    avatar
    COREz
    Автор а чем априорная вероятность отличается от апостериорной?
    avatar
    Игорь Яфаркин
    И чем отличается риск от неопределённости?
    avatar
    Игорь Яфаркин
    Игорь Яфаркин, слово «риск» состоит из четырёх букв, в слове «неопределённость» шестнадцать букв.
    avatar
    COREz
    COREz, мдэ
    avatar
    Игорь Яфаркин
    Игорь Яфаркин, мдэ — три буквы.
    avatar
    COREz
    Не могу ответить с мобильного на конкретный камент, дерьмовый сайт, птэтому пишу тут челу который про 10е выпадение решки.

    В прошлом году я был свидетелем выпадения 3 раза подряд 5 красное в казино. Хотел сфотать табло, но запретили. Поставил на черное и выиграл. Наверно повезло, надо было ставить на 5 красное)))
    avatar
    Lookas

    полезные записи за 24 часа

    ★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
    ★9 42 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
    ★9 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
    ★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
    ★5 1 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
    ★5 0 Раздел пахотной земли 404
    ★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
    ★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
    ★4 12 Рынок - интересный, покупай!
    ★4 11 ⭐️Системная проблема Системы👻
    +294 175 Ситуация на текущий момент
    +264 151 Кэша больше нет⚠️
    +195 37 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
    +177 152 Потерял -30% на Транснефти
    +114 107 Азия. Пятница.
    +113 51 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
    +101 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
    +88 116 Орешник шикарен
    +88 24 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3
    +81 7 🎉 Годовщина на Смартлабе

    самые обсуждаемые сегодня

    175к Ситуация на текущий момент
    167к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
    152к Потерял -30% на Транснефти
    107к Азия. Пятница.
    82к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
    64к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
    51к Россия является главным рынком для китайских авто.
    51к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
    34к Тимофей обманул меня...
    36к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

    теги блога COREz

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн