Стратегия на основе уровней вчерашней динамики

19 марта 2012, 10:04
|
Максим Милованов

Статья — перепост с моего блога http://isynapse.ru/
Стратегия:
1. Лонг
1.1 По Тренду — если цена пробивает уровень resist
1.2 Против Тренда — если цена пробивает уровень resist и возвращается обратно, пересекая его
2. Шорт
1.1 По Тренду — если цена пробивает уровень support
1.2 Против Тренда — если цена пробивает уровень support и возвращается обратно, пересекая его

Расчет уровней:
delta = (prevH — prevL)/2
тогда текущие уровни:
resist = open + delta
support = open — delta

Инструмент: Фьючерс РТС
Проскальзывание: 50 п

Стратегия на основе уровней вчерашней динамики

Ключевые слова:
опаньки

62 | ★13

6 комментариев

интересно.

и резист так просто расчитывается как Х + Л пополам?

eexproducer

19 марта 2012, 10:44
Ответить

eexproducer, не совсем.
resist = open + delta

где delta = (prevH — prevL)/2

Максим Милованов

19 марта 2012, 10:59
Ответить

Эти уровни, что вы расчитываете совпадают с уровнями Пивот Вуди.
Pivot (P) = (H + L + 2×C) / 4
Сопротивление (R1) = (2×P) — L
R2 = P + H — L
Поддержка (S1) = (2×P) — H
S2 = P — H + L
На счёт доходности системы, незнаю. Нужно самому протестировать.