Блог им. vdv163

Календарный спред , нужна помощь

Суть вопроса, имею представление что это такое но нигде не могу столкнутся с норм стратегией кал спреда, пытаюсь связать наши контракты типа ЕД 6-18 и ЕД 9-18 (фьюч на евро доллар) и момент извлечения прибыли из движения цен пока все тщетно(.  Тоже самое и по другим инструментам. Если кто знает что можно почитать поконкретней или посмотреть стоящее плиз ссылку(заранее спасибо).Читал Тодд Лофтон про фьючерсы и кал спред но там только принцип и механизм для общего понимания
20 комментариев
+1
https://smart-lab.ru/blog/457884.php Начни с этого. Поможет поднять денег.
avatar
Вадим Кукловод

Вадим Кукловод, ))))))))))))))))

тоже твит продавать, лажовые сигналы, сливать? 

avatar
Igr
Igr, Сочувствую:)
avatar
Вадим Кукловод
а в чем вопрос-то? спред календарный бывает двух видов — ближнюю серию продаем, дальнюю покупаем — это если прогноз, что цена будет стоять. Либо наоборот. Ближнюю покупаем, дальнюю продаем, это если рассчитываем, что цена двинется куда-то.

я писал про свой календарный спред, на Си хорошо собирается. Только желательно еще разницу в волатильности подходящую подловить. Ну, и желательно иметь какой-то свой прогноз относительно поведения цены, иначе спред может выйти боком.
smart-lab.ru/blog/456934.php
avatar
mav1984
mav1984, спасибо почитал, но имел ввиду на фьючерсных контрактах с опционами не дружу пока
avatar
Водолей
Водолей, а, так это модератор разместил в опционы, я и подумал, что про опционы.

А зачем Вам спреды на фьючерсах? Инструмент для извлечения профита из движения цены или его отсутствия — это как раз опционы. Идеально подходит. И риски умеренные.
avatar
mav1984
mav1984, пока не знаком с опционами ни разу не торговал поэтому дремучий лес )
avatar
Водолей
Водолей, ну, так все с чего-то начинают. Технически торгуются почти так же как фьючерсы — стакан, бид-аск, все дела.

Несколько дней на поразбираться и календарные спреды строить научитесь )
avatar
mav1984
Есть фьючерс на спред между фьючерсами. Посмотрите спецификации.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, спрэды между фьючерсами? Это? открыл стакан на спрэд Си 6 и 9 мес и не пойму что это обозначает
avatar
Водолей
Водолей, Разница в цене между фьючем 9 месяцев и 6 месяцев. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, то есть если сейчас например разница между 9 и 6 мес 559 и логично что она будет сокращаться ближе к 9 месяцу то нужно продавать правильно? и сидеть в кал спреде и дешевле например в разнице уже в 300 например выкупать? разница между 559 и 300 мой доход получается или ч не так все понял?)
avatar
Водолей
Водолей, не знаю, что такое фьючерс на спред между фьючерсами, а вот просто спреды между фьючерсами — это у Вас в позиции появятся купленный фьючерс одной серии и проданный фьючерс в другой (или же наоборот, в зависимости от того, покупаете или продаете). пара сотен пунктов за несколько месяцев, сюда же добавить вычет комиссий за сделку биржи, брокера, 13 НДФЛ. И неизвестно сколько ГО под это потребуется. Может проще на депозит? Или в ОФЗ? )
avatar
mav1984
Водолей, и кстати, почти не будет дохода вообще. Т.к. спред между сериями стабильный. У фьючерсов же контанго. Оно уменьшается к экспирации. Следовательно примерно одинаковый спред будет на протяжении всего времени.
avatar
mav1984

mav1984, разве что тянуть арбитраж, ликвидным фьючом прикрываться, а на неликвидном собирать спрос то на покупку, то на продажу.

но вообще да, пока это дает «двойное» ГО,
может после доделок биржи будет по-хорошему оценивать риски таких календарных спредов

avatar
Михаил Ершов
Водолей, полистайте фьючерсы на СИ — каждая серия примерно плюс 500 добавляет к предыдущей.
avatar
mav1984
Водолей, А это как пойдет. Может сокращаться, может увеличиваться. Это не между БА. Тут от движения цены зависит.
avatar
Дмитрий Новиков
+2
Все очеь интересно. Особенно КАЛ-спрэд. Видимо он нехорош)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да автор просто прекрасно затроллил опционщиков. судя по всему неплохой околорыночник.
держи плюсв пост и плюс в карму автор
avatar
MrTwister
MrTwister, может и затроллил. но мишпуха заинтересовалась)
avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★10 113 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★9 105 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★7 8 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★5 51 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
★5 105 Бери бетон - будешь всегда королем!
★4 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 2 🔥Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ !? Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?
★3 3 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
★2 38 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+231 105 Бери бетон - будешь всегда королем!
+131 105 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+112 113 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+112 38 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+109 51 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+64 20 Американцы прикалываются на тему теханализа.
+61 20 Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+58 8 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
+51 17 Рост оборота на фондовом рынке
+44 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

7к есть ли смысл входить в новостройку в крыму если там стройка еще 2 года будет идти?
8к Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
2к Вводная к открытию недели
2к Геополитика

теги блога Водолей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн