Календарный спред , нужна помощь

15 марта 2018, 21:28
|
Водолей

Суть вопроса, имею представление что это такое но нигде не могу столкнутся с норм стратегией кал спреда, пытаюсь связать наши контракты типа ЕД 6-18 и ЕД 9-18 (фьюч на евро доллар) и момент извлечения прибыли из движения цен пока все тщетно(. Тоже самое и по другим инструментам. Если кто знает что можно почитать поконкретней или посмотреть стоящее плиз ссылку(заранее спасибо).Читал Тодд Лофтон про фьючерсы и кал спред но там только принцип и механизм для общего понимания

спецраздел:
опционы

1.3К

20 комментариев

https://smart-lab.ru/blog/457884.php Начни с этого. Поможет поднять денег.

Вадим Кукловод

15 марта 2018, 21:32
Ответить

Вадим Кукловод, ))))))))))))))))

тоже твит продавать, лажовые сигналы, сливать?

Igr

15 марта 2018, 21:41
Ответить

Igr, Сочувствую:)

Вадим Кукловод

15 марта 2018, 21:43
Ответить

а в чем вопрос-то? спред календарный бывает двух видов — ближнюю серию продаем, дальнюю покупаем — это если прогноз, что цена будет стоять. Либо наоборот. Ближнюю покупаем, дальнюю продаем, это если рассчитываем, что цена двинется куда-то.

я писал про свой календарный спред, на Си хорошо собирается. Только желательно еще разницу в волатильности подходящую подловить. Ну, и желательно иметь какой-то свой прогноз относительно поведения цены, иначе спред может выйти боком.
smart-lab.ru/blog/456934.php

mav1984

15 марта 2018, 21:42
Ответить

mav1984, спасибо почитал, но имел ввиду на фьючерсных контрактах с опционами не дружу пока

Водолей

15 марта 2018, 21:51
Ответить

Водолей, а, так это модератор разместил в опционы, я и подумал, что про опционы.

А зачем Вам спреды на фьючерсах? Инструмент для извлечения профита из движения цены или его отсутствия — это как раз опционы. Идеально подходит. И риски умеренные.

mav1984

15 марта 2018, 21:54
Ответить

mav1984, пока не знаком с опционами ни разу не торговал поэтому дремучий лес )

Водолей

15 марта 2018, 22:01
Ответить

Водолей, ну, так все с чего-то начинают. Технически торгуются почти так же как фьючерсы — стакан, бид-аск, все дела.

Несколько дней на поразбираться и календарные спреды строить научитесь )

mav1984

15 марта 2018, 22:04
Ответить

Есть фьючерс на спред между фьючерсами. Посмотрите спецификации.

Дмитрий Новиков

15 марта 2018, 22:04
Ответить

Дмитрий Новиков, спрэды между фьючерсами? Это? открыл стакан на спрэд Си 6 и 9 мес и не пойму что это обозначает

Водолей

15 марта 2018, 22:08
Ответить

Водолей, Разница в цене между фьючем 9 месяцев и 6 месяцев.

Дмитрий Новиков

15 марта 2018, 22:11
Ответить

Дмитрий Новиков, то есть если сейчас например разница между 9 и 6 мес 559 и логично что она будет сокращаться ближе к 9 месяцу то нужно продавать правильно? и сидеть в кал спреде и дешевле например в разнице уже в 300 например выкупать? разница между 559 и 300 мой доход получается или ч не так все понял?)

Водолей

15 марта 2018, 22:19
Ответить

Водолей, не знаю, что такое фьючерс на спред между фьючерсами, а вот просто спреды между фьючерсами — это у Вас в позиции появятся купленный фьючерс одной серии и проданный фьючерс в другой (или же наоборот, в зависимости от того, покупаете или продаете). пара сотен пунктов за несколько месяцев, сюда же добавить вычет комиссий за сделку биржи, брокера, 13 НДФЛ. И неизвестно сколько ГО под это потребуется. Может проще на депозит? Или в ОФЗ? )

mav1984

15 марта 2018, 22:37
Ответить

Водолей, и кстати, почти не будет дохода вообще. Т.к. спред между сериями стабильный. У фьючерсов же контанго. Оно уменьшается к экспирации. Следовательно примерно одинаковый спред будет на протяжении всего времени.

mav1984