Блог им. vdv163

Календарный спред , нужна помощь

Суть вопроса, имею представление что это такое но нигде не могу столкнутся с норм стратегией кал спреда, пытаюсь связать наши контракты типа ЕД 6-18 и ЕД 9-18 (фьюч на евро доллар) и момент извлечения прибыли из движения цен пока все тщетно(.  Тоже самое и по другим инструментам. Если кто знает что можно почитать поконкретней или посмотреть стоящее плиз ссылку(заранее спасибо).Читал Тодд Лофтон про фьючерсы и кал спред но там только принцип и механизм для общего понимания
1.3К
20 комментариев
+1
https://smart-lab.ru/blog/457884.php Начни с этого. Поможет поднять денег.
avatar
Вадим Кукловод

Вадим Кукловод, ))))))))))))))))

тоже твит продавать, лажовые сигналы, сливать? 

avatar
Igr
Igr, Сочувствую:)
avatar
Вадим Кукловод
а в чем вопрос-то? спред календарный бывает двух видов — ближнюю серию продаем, дальнюю покупаем — это если прогноз, что цена будет стоять. Либо наоборот. Ближнюю покупаем, дальнюю продаем, это если рассчитываем, что цена двинется куда-то.

я писал про свой календарный спред, на Си хорошо собирается. Только желательно еще разницу в волатильности подходящую подловить. Ну, и желательно иметь какой-то свой прогноз относительно поведения цены, иначе спред может выйти боком.
smart-lab.ru/blog/456934.php
avatar
mav1984
mav1984, спасибо почитал, но имел ввиду на фьючерсных контрактах с опционами не дружу пока
avatar
Водолей
Водолей, а, так это модератор разместил в опционы, я и подумал, что про опционы.

А зачем Вам спреды на фьючерсах? Инструмент для извлечения профита из движения цены или его отсутствия — это как раз опционы. Идеально подходит. И риски умеренные.
avatar
mav1984
mav1984, пока не знаком с опционами ни разу не торговал поэтому дремучий лес )
avatar
Водолей
Водолей, ну, так все с чего-то начинают. Технически торгуются почти так же как фьючерсы — стакан, бид-аск, все дела.

Несколько дней на поразбираться и календарные спреды строить научитесь )
avatar
mav1984
Есть фьючерс на спред между фьючерсами. Посмотрите спецификации.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, спрэды между фьючерсами? Это? открыл стакан на спрэд Си 6 и 9 мес и не пойму что это обозначает
avatar
Водолей
Водолей, Разница в цене между фьючем 9 месяцев и 6 месяцев. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, то есть если сейчас например разница между 9 и 6 мес 559 и логично что она будет сокращаться ближе к 9 месяцу то нужно продавать правильно? и сидеть в кал спреде и дешевле например в разнице уже в 300 например выкупать? разница между 559 и 300 мой доход получается или ч не так все понял?)
avatar
Водолей
Водолей, не знаю, что такое фьючерс на спред между фьючерсами, а вот просто спреды между фьючерсами — это у Вас в позиции появятся купленный фьючерс одной серии и проданный фьючерс в другой (или же наоборот, в зависимости от того, покупаете или продаете). пара сотен пунктов за несколько месяцев, сюда же добавить вычет комиссий за сделку биржи, брокера, 13 НДФЛ. И неизвестно сколько ГО под это потребуется. Может проще на депозит? Или в ОФЗ? )
avatar
mav1984
Водолей, и кстати, почти не будет дохода вообще. Т.к. спред между сериями стабильный. У фьючерсов же контанго. Оно уменьшается к экспирации. Следовательно примерно одинаковый спред будет на протяжении всего времени.
avatar
mav1984

mav1984, разве что тянуть арбитраж, ликвидным фьючом прикрываться, а на неликвидном собирать спрос то на покупку, то на продажу.

но вообще да, пока это дает «двойное» ГО,
может после доделок биржи будет по-хорошему оценивать риски таких календарных спредов

avatar
Михаил Ершов
Водолей, полистайте фьючерсы на СИ — каждая серия примерно плюс 500 добавляет к предыдущей.
avatar
mav1984
Водолей, А это как пойдет. Может сокращаться, может увеличиваться. Это не между БА. Тут от движения цены зависит.
avatar
Дмитрий Новиков
+2
Все очеь интересно. Особенно КАЛ-спрэд. Видимо он нехорош)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да автор просто прекрасно затроллил опционщиков. судя по всему неплохой околорыночник.
держи плюсв пост и плюс в карму автор
avatar
MrTwister
MrTwister, может и затроллил. но мишпуха заинтересовалась)
avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мосбиржа МСФО 2025 г. - когда прибыль перестанет падать? 
Мосбиржа опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на -25% после рекордного 2024 года до 59,4 млрд руб. В 4-м...
Фото
Анатолий Полубояринов
06:37
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ЕВРОТРАНС» присвоен статус "Под наблюдением", ПАО «ГК «САМОЛЕТ» снят статус "Под наблюдением")
⚪️ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности, что означает высокую вероятность рейтинговых...
Фото
Андрей Хохрин
09:00
Фото
5 фактов, которые рушат стереотипы!
🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу...
Фото
CarMoney
11:32
Фото
Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
Газпром — темная лошадка российского рынка, только ленивый не пнул эту компанию/акцию за последние 3 года Я же считаю, что любая...
Фото
Олег Кузьмичев
16:45

полезные записи за 24 часа

★14 50 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
★7 41 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
★6 1 Ваше право на вычет в 2026 году: как воспользоваться налоговыми льготами?
★5 53 Война с Ираном
★5 3 Новые дивиденды, рост индекса Мосбиржи и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★5 5 Аукционы Минфина — спрос остывает, но план на I квартал выполним. Ослабление негативно рубля не в пользу ОФЗ.
★4 12 Война в Иране и рынок акций. Еженедельный обзор
★4 0 «Рентный доход» платит пайщикам больше, чем зарабатывает от аренды: анализ квартального отчёта и перспектив
★4 0 МТС (MTSS). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 17 РУСАГРО: отчет за 2025 год в рамках ожиданий, ждем продовольственный кризис и нормализацию маржи в этом году?
+186 153 ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
+158 144 Нефть и вправду несут на 200$
+157 41 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
+142 50 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
+110 7 🚀 Что 3 миллиона инвесторов в феврале покупали? Купили в 20 раз больше акций, чем в январе! Но облигаций всё равно больше
+108 3 Новые дивиденды, рост индекса Мосбиржи и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
+108 17 РУСАГРО: отчет за 2025 год в рамках ожиданий, ждем продовольственный кризис и нормализацию маржи в этом году?
+88 90 Сколько США сожгли денег в Иране
+82 20 Вкладчики побежали, теперь, из «BlackRock»
+81 4 Мосбиржа МСФО 2025 г. - когда прибыль перестанет падать? 

самые обсуждаемые сегодня

153к ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
118к Заруба Ирана с США становится мощнее и мощнее. Что ещё бомбил Иран за ночь и утро
98к Вспомнил, как мои прогнозы по нефти обсуждалии. Есть ещё сомнения по целям 300+?
90к Сколько США сожгли денег в Иране
57к Нефтяной сектор РФ
53к Война с Ираном
51к Трамп со своей СВО попал в вилку
50к Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
41к Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
38к Проблемы в Blackrock - падение гиганта

теги блога Водолей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн