ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА РТС КОМАНДОЙ "POWERFUL TRADERS". (Часть 5)

День шестьдесят девятый.

Всем Трейдерам привет! 
Традиционно привет, инициаторам данного поста, 
Трейдеру Sopernik и Трейдеру Grad!
Ребята Вы замечательные Трейдеры! ;)

Сегодня мы продолжаем тему «ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА РТС, КОМАНДОЙ „POWERFUL TRADERS“.
 В этом посте рассмотрим продолжение заключительной части, на предмет объёмно-кластерной аналитики индекса RTS.

Месячный график: — Определение долгосрочных целей.

Итак, при рассмотрении месячного таймфрейма на индексе РТС, подтверждается фактор восходящей тенденции. 
Глобально, наличие аптреда очевидно, так как главный баланс 32 011 592 от 19.09. 2017 по 18.12.2017гг.  сохранен в диапазоне цен  116 750 (верхняя граница), 113 000 (ядро), 110 580 (нижняя граница) за покупателями и на текущий момент предпосылки к глобальному реверсу отсутствуют по причине элементарного отсутствия разворотного баланса. Заметим, что на той же цене прошлого ядра 113 000, при общей негативной дельты баланса, существенных объёмов на реверс обнаружено не было. В итоге продавцы так и не смогли удержать активность покупателей. 

За последние три месяца, зафиксирована импульсная среда с повышением котировки, при явлении дивергенции объёмов и дельты двух последних месяцев, что указывает на возможно частичное фиксирование прибыли покупателями. На психологической отметке 131 700, исторического баланса в 31 771 792 контракта от 07.06.2014 по 07.07.2014гг. замечена первая активность продавцов на фоне ослабления покупательской способности, что указывает на возможность краткросрочной нисходящей тенденции на предмет поиска надёжной поддержки,  создания благоприятных условий и построения баланса в рост. 
Главной поддержкой месячного таймфрейма, несомненно остаётся баланс на цене 113 000.


Глобальные цели долгосрочного игрока, остаются неизменными с высоко вероятным дальнейшим движением импульса, в район объёмных консолидаций:

Таргет 1 — 131 700 (31 771 792 контрактов от 07.06.2014 по 07.07.2014гг.) как минимум с целью ретеста, максимум пробоя;
Таргет 2 — 139 700 (31 675 613 контрактов от 09.12.2013 по 08.01.2014гг.) после закрепления объёмов выше «Таргета 1»;
Таргет 3 — 143 700 (28 796 086 контрактов от 09.11.2013 по 09.12.2013гг.) после закрепления объёмов выше «Таргета 2»;
Таргет 4 — 148 600 (17 061 068 контрактов от 10.10.2013 по 10.11.2013гг.) после закрепления объёмов выше «Таргета 3»;
Таргет 5 - 158 400 (43 575 974 контрактов от 13.01.2013 по 12.02.2013гг.) после закрепления объёмов выше «Таргета 4»;



Недельный график: — поиск и уточнение дополнительных целей долгосрока.

После рассмотрения месячного таймфрейма, возникла необходимость в поиске дополнительных уровней поддержек и сопротивлений, а также уточнении объёмной картины на недельном графике и выявлении принадлежности текущей цены к коррекционной или трендовой модели.
В первую очередь, следует выделить локальное сопротивление в виде малого ядра ликвидности на цене 128 400 с 4 414 911 контрактов и сильной негативной дельтой - минус 38 751 перевеса бида от 22.01. 2018 по 29.01.2017гг. Именно это активное ядро продавцов, организовало  резкое падение котировки  05.02.2018г. и до сих пор оказывает влияние на уже сформировавшийся баланс, а именно подпитывая его верхние границы, шорт контрактами. (смотрите на картинке ниже).

Также следует обратить внимание на неделю от 05.02.2018г. по 09.02.2018г., которая была в активной фазе продаж при суммарном соотношении 4 698 996 контрактов с сильно отрицательной дельтой в минус — 82 422! Данное стремительное и глубокое снижение, было спекулятивной игрой «крупного игрока»с целями: сноса стопов покупателей, перекупки у них ликвидности, параллельно поиском и тестированием ортодоксального дна. После которого, новая неделя от 12.02.2018г. открылась и развивалась в исключительно положительной дельте и давлением на аски в 59 370 контрактов. Безусловно наблюдалась агрессивная активность покупателей по спреду именно от отметок 119 660  по 125 400, в котором ярко выделилась кумуляция сильной борьбы на отметке 122 670. Последнюю будем считать первой серьёзной поддержкой покупателей.

Глобально, поддержка тренда старшего таймфрема, недельными балансами на предмет роста не вполне вероятен, так как текущий баланс с силой в 8 734 840 контракта от 12.02. 2018 по 26.02.2017гг. сохранен ниже недельных диапазонов продавцов, так и не сумев преодолеть отметки 133 170 — (баланс 3 743 427 от 14.07.2014), 134 230  — (баланс 8 280 927 от 07.07.2014г. по 14.07.2014г.) и месячный  Таргет 1 — 131 700 (31 771 792 контрактов от 07.06.2014 по 07.07.2014гг.) 
Главными поддержками недельного таймфрейма, являются балансы на ценах 126 640 (баланс 8 734 840 контракта от 12.02. 2018 по 26.02.2017гг.) и 114 290 (баланс 3 422 833 контракта от 11.12.2017 по 18.12.2017гг.)

По этой причине откат и ретест нижних границ текущего баланса имеет высокую степень вероятности на следующей неделе.



Дневной график: — поиск и уточнение дополнительных целей средне и краткосрока.

В результате исследования месячного и недельного таймфреймов, выявилась интересная и противоречивая картина:

1) Месячный график указывает на высокую вероятность продолжения тренда с целью пробоя или как минимум на предмет дополнительного ретеста таргета 1 — 131 700 (31 771 792 контрактов от 07.06.2014 по 07.07.2014гг.) 
Заключение: Возобновление, движения тренда до ближайшей цены 131 700 гарантирован, после коррекции младшего тайма. 

2) Недельный график, на некоторое время противоречит мнению старшего графика, ссылаясь на возможность отката и ретеста нижних границ текущего баланса и только после исполнения целей коррекции, будет способен к подчинению тренда старшего порядка. 
Заключение: Текущая локальная коррекция, имеет высокую степень вероятности к продолжению ретеста нижних поддержек.

Паспорт объёмов дневки с алгосистемой «Navigator»
(created by Powerful Traders)

В этой связи потребовались дополнительные меры, в деталировке объёмной картины на дневном графике и выявлении принадлежности текущей цены к коррекционной или трендовой модели на недельном таймфрейме с целью устранения любого противоречия, а также в поиске дополнительных уровней поддержек и сопротивлений. 


На следующей неделе, главная роль отводится на локальные уровни поддержек, на отметках: 

1 Цена — 126 560 (баланс 2 757 254 контрактов от 15.02.2018) мощная основа ликвидности на попытки входа в рынок; 
2 Цена — 125 880 (баланс 456 798 контрактов от 02.03.2018) в случае пробоя последней, сценарий на рост отменяется, немедленно «перевернуться в позицию» на понижение;

3 Цена — 123 630 (баланс 661 180 контрактов от 14.02.2018) хорошая площадка для проведения операции «первого отбоя»;
4 Цена - 122 640 (баланс 1 535 115 контракта от 13.02.2018) сильная площадка для проведения операции «первого отбоя» и формирования нового баланса;

Вывод: дневной график, показывает модель коррекции, в котором уже идут процессы формирования баланса в реверсивную модель на рост, после мелкой коррекции к цене 126 560. 

**********************************************************
Сегодня мы смогли заглянуть в мир объёмно — кластерного анализа индекса РТС (Ri)! 
Дорогие Трейдеры с помощью, Объёмно-кластерного анализа и алгосистемы «Navigator» разработанный командой «Powerful Traders», Вы смогли совершить «Big&Little Adventure» и увидеть, всю внутреннюю структуру ликвидности индекса РТС! 
Если Вам понравились исследования рынков трейдером Тенгри, то проявите свою активность, ставим оценки.



***********************************************************

Какие инструменты, Вы желаете видеть в качестве прогноза и аналитики от спецов команды «Powerful Traders»!? 
Пишите в комментах.  Помните, рынок всегда риск.

Желаем всем, удачных трейдов и профитов! 
(Если будут вопросы, пишите комментарии, ответим досконально!) 

С уважением, Jasmine Tengri, Malika Tengri и Aida Tengri,
Трейдеры и представители команды «Powerful Traders».