Блог им. gryphon

Market Maker Bot BitMEX - Граа́ль?

    • 27 января 2018, 16:30
    • |
    • Gryphon
  • Еще

Market Maker Bot BitMEX - Граа́ль?


 Market Maker Bot  — открытый проект на github.com, не сильно там много движа но есть пару Pull requests и свежие обсуждения. Есть пару тем на редите по этому боту. Прикол бота в заработке спред + маленький процент и комисс на лимит ордерах. Комиссия на BitMEX -0.05%/-0.025% (Maker) платиться за лимитные сделки, а на некоторые пары как я понимаю надо чтобы цена была так же уникальной, т.е. не пристраеваешься в стакан к комуто а закрываешь дыры и этим поставляешь ликвидность. Комис за ордера по маркету или если выставляешь не уникальную цену в стакан 0.075%/0.25% (Taker), разница в 2 раза на разных парах.
 Как установить бота и запустить? Скачиваем бота с гитхаба, скачиваем и устанавливаем PYTHON, версию 2.7.14!!! На других у меня на работало, потерял пару часов. При установке ставим V в добавить PYTHON в variables, чтобы это схватило надо ребут. Делал 3 раза установку и уже руками собрался прописывать PYTHON в windows variables, но ребутнул и он оказался там! Через CMD в папке где бот запускаем python setup.py install. Это создает файл settings. Тут самое важное, около 20 настроек от которых зависит судьба вашего депозита. Я не все настройки досконально понимаю, но самое явное и интересное, то что можно трогать и менять разберем для тестов на проде с депозитом 0.1 битка :

тест — прод, тут все ясно + API ключи
BASE_URL = "https://testnet.bitmex.com/api/v1/"
BASE_URL = "https://www.bitmex.com/api/v1/"

основная пара, пока другими пока не пробывал
SYMBOL = «XBTUSD»

а вот дальше интересно, я тут дам свои настройки для тестирования на проде на депозит 0.1 битка
ORDER_PAIRS = 4 — пока хватит, значит держит открытые 8 ордеров, 4 бай и 4 сел.
ORDER_START_SIZE = 50 — каждый ордер по 50 контрактов, т.е. на 50$
ORDER_STEP_SIZE = 10 — каждый следуюший на 10 контрактов больше

Чтобы бот торговал много поставил такие значения, они для спокойного рынка и тестов, на движухе это быстрый набор позы до лимита.
Distance between successive orders, as a percentage (example: 0.005 for 0.5%)
INTERVAL = 0.0015
Minimum spread to maintain, in percent, between asks & bids
MIN_SPREAD = 0.003

Хз как это перевести и не уверен что до конца понимаю.
If True, market-maker will place orders just inside the existing spread and work the interval % outwards,
rather than starting in the middle and killing potentially profitable spreads.
MAINTAIN_SPREADS = True

вот это тоже важно, интервал между ордерами, поставил в 5 раз меньше от дефолта

This number defines far much the price of an existing order can be from a desired order before it is amended.
This is useful for avoiding unnecessary calls and maintaining your ratelimits.

Further information:
Each order is designed to be (INTERVAL*n)% away from the spread.
If the spread changes and the order has moved outside its bound defined as
abs((desired_order['price'] / order['price']) — 1) > settings.RELIST_INTERVAL)
it will be resubmitted.

0.01 == 1%
RELIST_INTERVAL = 0.002

Риск менеджмент, сколько максимум позы в сторону, для тестов поставил 400, потом конечно буду увеличивать вместе с сайзом ордера.

Position limits — set to True to activate. Values are in contracts.
If you exceed a position limit, the bot will log and stop quoting that side.
CHECK_POSITION_LIMITS = True
MIN_POSITION = -400
MAX_POSITION = 400

типо будешь забирать маркет фии точно или ордер может не закрыться, хз как это работает ParticipateDoNotInitiate
If True, will only send orders that rest in the book (ExecInst: ParticipateDoNotInitiate).
Use to guarantee a maker rebate.
However — orders that would have matched immediately will instead cancel, and you may end up with
unexpected delta. Be careful.
POST_ONLY = False

 Дальше ничего не менял, пам дефолт норм. У бота есть приколы, за ним нужено следить, иногда не понимаю почему он отключаеться и не хватает жесткого стоп лоса, типо поза ушла на -Х% от последнего ордера, закрывай по маркету и через Хмин включайся заново. А так бот работает супер, уже заработал мне пару сатошиков) Планирую запускать на серьeзные суммы после больших движений когда сам сижу за компом, а когда он без присмотра то пусть долбит на конфиге по минимому примерно как сверху. Для этого взял виртуальную тачу на винде в AWS. Работает отлично, сколько стоит пока не понятно но вроде первый год фри.

 Кому интересно и кто хочет попробывать могу помочь в пределах разумного) Буду благодарен и признателен тем кто зарегается на BitMEX по моей рефке которая дает 10% скидос на комис на пол года. Помните это не трендовый бот, большие движухи могут убить депозит. Пробуйте разные конфиги, не жадничайте и будет профит!

★9
при запуске ругается 

AttributeError: 'module' object has no attribute 'reload'

Элвис cМартлабов, Такую ошибку не получал, могу тебе свой конфиг рабочий дать, бился над ним долго!
avatar

Gryphon

Элвис cМартлабов, сразу при запуске выдаёт или какое-то время бежит и потом?
avatar

Gryphon

Gryphon, Такая же ошибка...

Я делал как на сайте, скачал phyton и установил.

потом в cmd прописал pip install bitmex-market-maker
и у меня скачался бот. Далее прописал в cmd marketmaker setup.
В корне появилась папка и файл настроек. Фаил настроил примерно как у тебя, но для теста поменьше объем сделал. 
Далее в командной строке для запуска пишу marketmaker XBTUSD или просто marketmaker. Пробывал на 2х системах, одно и тоже везде. Я в пайтоне не силен, что делаю не правильно?



Георгий Харитонов, я запускаю так без определения пары, она из конфигурации 

python ./marketmaker

avatar

Gryphon

Георгий Харитонов, я кстати без pip скачал, и без setup, сам скачал и папку положил на с, потом install запустил
avatar

Gryphon

покажи экьюти!
avatar

tranquility

AttributeError: 'module' object has no attribute 'reload' — та же проблема
Gryphon поделитесь конфигом пожалуйста 
avatar

Alex

Ищу человека — написать бота на заказ для BitMex.
скайп   iamvladyslav

идея торговой стратегии у меня, работает в ручном режиме, но через АПИ будет куда лучше.
добрый день,
очень заинтересовал ваш опыт настройки и использования бота на битмекс.
Можете поделиться текущими результатами?
Интересно было бы посотрудничать с вами :)

avatar

Adrim

подскажите кто нибудь. а имеющаяся поз в котируемом инструменте ка кто будет мешать? допустим я устнаовил лимиты +-400. а поза уже на 4000. он мне ее приведет тут же в -400? тогда стаивть надо 4400 и 3600 к примеру?
avatar

antonbell


....все тэги
2010-2020
UPDONW