Грааль существует

Все в формуле

отсюда.

А теперь от слов к делу:
1) значение показателя должно быть как можно больше. этого можно добиться увеличением числителя и уменьшением знаменателя.
2) числитель мы увеличиваем только тогда, когда выбираем самое «чистое» движение, т.е. среднее значение приращения цены в сделке у нас как можно больше по отношению к среднему приращению цены вне сделки. т.е. мы вырезаем самый жир из рынка.
3) знаменатель мы уменьшаем тогда, когда уменьшаем подкоренное выражение, а именно его первую составляющую, которая отвечает за среднеквадратическое отклонение приращений цены в сделке (на это мы можем влиять, а 2я составляющая это рынок). т.е. опять, чем чище движение мы берем, тем лучше. тем неслучайнее наш результат.
4) естественно чем больше у нас сделок в выборке самой торговой системы и стабильнее среднеквадратическое отклонение, тем лучше. на длительном промежутке времени у нас наше преимущество должно оставаться. а не теряться через какое-то время и как следствие этого происходит ухудшение среднеквадратического отклонения и падает итоговый показатель.
5) если мы выбираем некачественные входы, что приводит к разброду и шатанию размера каждого бара в сделке от среднего значения приращения, тем самым мы себе же ухудшаем нашу вероятность заработать или увеличиваем нашу вероятность потерять. именно поэтому если вы сидите и пересиживаете, и делаете это часто/постоянно (мотивируя это тем, что оно же все равно отрастет/упадет), то вы сильно ухудшаете свои шансы СИСТЕМНО, не случайно зарабатывать.
6) находясь слишком долго в сделке, когда приращения цен баров в сделке сильно отклоняются от среднего приращения цен баров в сделке, вы также сильно ухудшаете шансы СИСТЕМНО, не случайно зарабатывать.
7) и вывод из 5 и 6 — если у вас стоп существенно больше тейка, то у вас СКОРЕЕ ВСЕГО по определению шансы меньше СИСТЕМНО зарабатывать. статистика вещь упрямая и против. если стоп больше тейка, то система должна ловить широкие бары в сторону нашей сделки — только тогда формула будет давать как можно больше значение показателя — средний бар в сделке существенно выше среднего бара вне сделки, а разброс значений минимален.
8) на трендовом рынке все это будет работать лучше и проще понятное дело (есть явное смещение), а вот на боковике (где можно и нужно усреднить убыточную позицию, см пруфы от А.Г.) это видимо работает хуже и сложнее (сколько там % широких баров, которые прошивают боковик от границы до границы). но и на боковике у вас будут больше транзакционные издержки (больше убыточных сделок, счет пилит, комиссии, проскальзывания) и вообще потенциал прибыли меньше. пока на трендах зарабатываются самые большие деньги.

Подытожим — не надо сидеть долго и счастливо в тренде или контртренде, надо сидеть качественно. Поэтому важно следить за качеством сделок, возможностью ввалить в такие сделки как можно больше бабла. Это также подтверждает то эмпирическое правило, что не нужно жадничать на рынке (т.е. бери самое лучшее и уходи, не качай дисперсию результатов, не ухудшай системность и неслучайность). В итоге заработки будут стабильнее, т.к. статистика на твоей стороне.