Блог им. JITF

Итоги и аттракцион невиданной щедрости :)

    • 30 декабря 2017, 07:22
    • |
    • JITF
  • Еще
Привет, читатели и писатели!

Согласно традициям СмартЛаба (да и биржа закрылась, все равно делать нечего) подведу итоги года и я. Итак, на повестке дня

  • ТС Шорчу рост, лонгую падения (реальне мани)
  • ТС Амерские фьючерсы на МАшках (демочка)
  • Аттракцион невиданной щедрости
ТС Шорчу рост, лонгую падения (реальне мани)

Систему поставил на торги в начале октября и принесла она почти 9% за 2.5 месяца. Бэктест за 2017 показал 20k дохода с просадкой в 6k в начале года. Система end of day, на отложенных приказах. Торгуется от 1 до 5 контрактов ES в лонг и в шорт, преимущественно контр тренд, поэтому результаты на тренде в конце года говорят сами за себя — раздал немного денег обратно.

Эквити в профиле и на картинке -
Итоги и аттракцион невиданной щедрости :)

Систему буду торговать в 2018.

ТС Амерские фьючерсы на МАшках (демочка)

По этой системе отработал 74 торговых сессии, все сигналы и сделки в режиме реального времени постил в Торговых Сигналах. Системка тестовая, много читал о том, что американские фьючи торговать можно простыми методами, вот и решил проверить. Использую всего три скользящих средние 3, 7 и 14, торгую end of day по отложенным приказам. К сожалению, демка IB не показывает portfolio equity, поэтому сделал бэктест по сделкам со счета. Получилось с сентября 20k$ (40%) с просадкой в 10k$ (17%). Эквити (началось с 50k), остаток кэша на счете, просадки в картинках —

Итоги и аттракцион невиданной щедрости :)

Статистика закрытых сделок: 86 штук, угадайка 37%, средний выигрыш 1,385$, средний проигрыш -843$. Комиссии и проскальзывания учтены.

Пока не понятно, что с этой ТС делать. Протестить на истории пока не придумал как, входы и выходы не всегда одинаково системные. Пожалуй доведу до 100 торговых сессий, а там посмотрим.

Аттракцион невиданной щедрости

Ну и в честь Нового Года и прочих праздников всем плюсанувшим пост верну 3 плюса: в профиль и 2 последних (или будущих) поста. Если нет силенок плюсануть мой пост, то пишите в коменты — верну также 3 плюса. Предложение бессрочное.

C НОВЫМ ГОДОМ!!!
★1
12 комментариев
Мне можно не возвращать =)
+ за пост ))
avatar
Фома Фомич, :) я обычно ваши записи и так плюсую.
avatar
Спасибо за информацию по стратегиям! А то многие говорят, что простые алгоритмы не работают. Интересно будет узнать выводы после завершения тестирования =)
avatar
Cheshire Cat, первая страта не простая :) в том плане, что не просто машки пересекаются.
avatar
JITF, первая — да, контертренд же и считается сложнее по своей сути ;-) Но в 2018 году возможно он больше и принесет — пока не видно факторов для существенного роста, вероятно запил будет.
avatar
   Доброго времени суток.
C НОВЫМ ГОДОМ!!!
   Взаимно!!!

   Щас как напишуууу… за плюсы то...(было б круто встретить НГ с рейтингом 100+!!!)...))), только пожалста не воспринимайте ниже написанное как критику, мне просто интересен Ваш ход мысли при выборе критериев.
   Правды ради скажу, что регулярно слежу за Вашими «успехами» в ленте «Торговых Сигналов», и давно назрело несколько вопросов, а тут такой повод. Итак, начну:
ТС Амерские фьючерсы на МАшках (демочка)
  — Почему MA, а не, к примеру, EMA? Просто у мну есть такое соображение, что простые скользящие используются в торговле базовым активом, а всякие экспоненциальные и иные сглаженные, в торговле «деривативами», так как простые средние дадут большую погрешность при расчёте цен владения(из-за овернайт, ролловер, стоимости плеча и тд.), если считать их по формуле обыкновеннго арифметического среднего, в отличие от средн. цен владения базовых активов(например акций, товаров на спот-рынке, и др.).
   ..............................................................................
  — наличие одновременно трёх трендовых индикаторов с, извините, не совсем понятными периодами). Ну в самом деле: чуть больше пол недели, чуть менее полутора недель, и без малого три недели торгов, ну кто может ориентироваться на средние цены этих периодов при пятидневной работе биржи? Хотя если они добыты в процессе оптимизации, то этот вопрос снимается.
   ..............................................................................
-отсутствие связки, к примеру с осцилятором? Осцилятор дал-бы возможность зайти в позицию частью к примеру на ожидании выхода цены из флета, ещё до сигнала от «машек»(например на дивергенции, или отбоя от зоны исторических зкстремумов осцилятора, и др.). А, при получении такого сигнала уже от «машек», доливать в уже прибыльную позицию.(ну, или закрывать «стопом» пришлось бы только половину от запланированного риска).

  Уффф! Вроде всё, по крайней мере всё, что непонятно на первый взгляд.)
avatar
AKC33,

Почему MA, а не, к примеру, EMA?
EMA — это уже сложно :) только простые решения

наличие одновременно трёх трендовых индикаторов с, извините, не совсем понятными периодами)
на самом деле получается 4: три МАшки и цена определяет зарождение тренда. с периодами я чего-то намудрил, согласен, каким-то образом вывел пол-недели, неделю и 2 недели. сейчас вот сам чешу репу :) ну тут уж как есть. надо будет попробовать 3, 5 и 10.

отсутствие связки, к примеру с осцилятором? Осцилятор дал-бы возможность зайти в позицию частью
у меня одновременно могут прийти сигналы по 5-6 фьючам, если правильно помню, то и до 10 одновременно доходило. есть риск не открыться по базовам сигналам, на доливки просто маржи не хватит. надо уже тыщ 100-150 бакинских тогда. да и сложно это.
опять же я не открываюсь сразу по сигналу от МАшек, жду импульса в моем направлении.

конечно, хотелось бы торговать как черепахи — приамидиться когда тренд пошел, но тут надо уже пол-ляма.
avatar
Поздравляю! Плюсики можно не возвращать! Удачи во всем!
avatar
Носорог, назло поставил в профиль :) и еще посты плюсану :)
avatar
Слежу за машками, хороший результат получился! Поздравляю )
avatar
Sphinx, спасибо! к концу года хорошие тренды поймались
avatar

теги блога JITF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн