Блог им. JITF

Итоги и аттракцион невиданной щедрости :)

    • 30 декабря 2017, 07:22
    • |
    • JITF
  • Еще
Привет, читатели и писатели!

Согласно традициям СмартЛаба (да и биржа закрылась, все равно делать нечего) подведу итоги года и я. Итак, на повестке дня

  • ТС Шорчу рост, лонгую падения (реальне мани)
  • ТС Амерские фьючерсы на МАшках (демочка)
  • Аттракцион невиданной щедрости
ТС Шорчу рост, лонгую падения (реальне мани)

Систему поставил на торги в начале октября и принесла она почти 9% за 2.5 месяца. Бэктест за 2017 показал 20k дохода с просадкой в 6k в начале года. Система end of day, на отложенных приказах. Торгуется от 1 до 5 контрактов ES в лонг и в шорт, преимущественно контр тренд, поэтому результаты на тренде в конце года говорят сами за себя — раздал немного денег обратно.

Эквити в профиле и на картинке -
Итоги и аттракцион невиданной щедрости :)

Систему буду торговать в 2018.

ТС Амерские фьючерсы на МАшках (демочка)

По этой системе отработал 74 торговых сессии, все сигналы и сделки в режиме реального времени постил в Торговых Сигналах. Системка тестовая, много читал о том, что американские фьючи торговать можно простыми методами, вот и решил проверить. Использую всего три скользящих средние 3, 7 и 14, торгую end of day по отложенным приказам. К сожалению, демка IB не показывает portfolio equity, поэтому сделал бэктест по сделкам со счета. Получилось с сентября 20k$ (40%) с просадкой в 10k$ (17%). Эквити (началось с 50k), остаток кэша на счете, просадки в картинках —

Итоги и аттракцион невиданной щедрости :)

Статистика закрытых сделок: 86 штук, угадайка 37%, средний выигрыш 1,385$, средний проигрыш -843$. Комиссии и проскальзывания учтены.

Пока не понятно, что с этой ТС делать. Протестить на истории пока не придумал как, входы и выходы не всегда одинаково системные. Пожалуй доведу до 100 торговых сессий, а там посмотрим.

Аттракцион невиданной щедрости

Ну и в честь Нового Года и прочих праздников всем плюсанувшим пост верну 3 плюса: в профиль и 2 последних (или будущих) поста. Если нет силенок плюсануть мой пост, то пишите в коменты — верну также 3 плюса. Предложение бессрочное.

C НОВЫМ ГОДОМ!!!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
72 | ★1
12 комментариев
Мне можно не возвращать =)
+ за пост ))
avatar
Фома Фомич, :) я обычно ваши записи и так плюсую.
avatar
Спасибо за информацию по стратегиям! А то многие говорят, что простые алгоритмы не работают. Интересно будет узнать выводы после завершения тестирования =)
avatar
Cheshire Cat, первая страта не простая :) в том плане, что не просто машки пересекаются.
avatar
JITF, первая — да, контертренд же и считается сложнее по своей сути ;-) Но в 2018 году возможно он больше и принесет — пока не видно факторов для существенного роста, вероятно запил будет.
avatar
   Доброго времени суток.
C НОВЫМ ГОДОМ!!!
   Взаимно!!!

   Щас как напишуууу… за плюсы то...(было б круто встретить НГ с рейтингом 100+!!!)...))), только пожалста не воспринимайте ниже написанное как критику, мне просто интересен Ваш ход мысли при выборе критериев.
   Правды ради скажу, что регулярно слежу за Вашими «успехами» в ленте «Торговых Сигналов», и давно назрело несколько вопросов, а тут такой повод. Итак, начну:
ТС Амерские фьючерсы на МАшках (демочка)
  — Почему MA, а не, к примеру, EMA? Просто у мну есть такое соображение, что простые скользящие используются в торговле базовым активом, а всякие экспоненциальные и иные сглаженные, в торговле «деривативами», так как простые средние дадут большую погрешность при расчёте цен владения(из-за овернайт, ролловер, стоимости плеча и тд.), если считать их по формуле обыкновеннго арифметического среднего, в отличие от средн. цен владения базовых активов(например акций, товаров на спот-рынке, и др.).
   ..............................................................................
  — наличие одновременно трёх трендовых индикаторов с, извините, не совсем понятными периодами). Ну в самом деле: чуть больше пол недели, чуть менее полутора недель, и без малого три недели торгов, ну кто может ориентироваться на средние цены этих периодов при пятидневной работе биржи? Хотя если они добыты в процессе оптимизации, то этот вопрос снимается.
   ..............................................................................
-отсутствие связки, к примеру с осцилятором? Осцилятор дал-бы возможность зайти в позицию частью к примеру на ожидании выхода цены из флета, ещё до сигнала от «машек»(например на дивергенции, или отбоя от зоны исторических зкстремумов осцилятора, и др.). А, при получении такого сигнала уже от «машек», доливать в уже прибыльную позицию.(ну, или закрывать «стопом» пришлось бы только половину от запланированного риска).

  Уффф! Вроде всё, по крайней мере всё, что непонятно на первый взгляд.)
avatar
AKC33,

Почему MA, а не, к примеру, EMA?
EMA — это уже сложно :) только простые решения

наличие одновременно трёх трендовых индикаторов с, извините, не совсем понятными периодами)
на самом деле получается 4: три МАшки и цена определяет зарождение тренда. с периодами я чего-то намудрил, согласен, каким-то образом вывел пол-недели, неделю и 2 недели. сейчас вот сам чешу репу :) ну тут уж как есть. надо будет попробовать 3, 5 и 10.

отсутствие связки, к примеру с осцилятором? Осцилятор дал-бы возможность зайти в позицию частью
у меня одновременно могут прийти сигналы по 5-6 фьючам, если правильно помню, то и до 10 одновременно доходило. есть риск не открыться по базовам сигналам, на доливки просто маржи не хватит. надо уже тыщ 100-150 бакинских тогда. да и сложно это.
опять же я не открываюсь сразу по сигналу от МАшек, жду импульса в моем направлении.

конечно, хотелось бы торговать как черепахи — приамидиться когда тренд пошел, но тут надо уже пол-ляма.
avatar
Поздравляю! Плюсики можно не возвращать! Удачи во всем!
avatar
Носорог, назло поставил в профиль :) и еще посты плюсану :)
avatar
Слежу за машками, хороший результат получился! Поздравляю )
avatar
Sphinx, спасибо! к концу года хорошие тренды поймались
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!
Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое...
Фото
AUD/NZD: Попытка номер два?
Кросс-курс AUD/NZD протестировал линию восходящего тренда, построенную по минимумам 02.07.2025, 20.08.2025 и 02.02.2026 годов, а также оттолкнулся...
Фото
Новые фьючерсы на Мосбирже: Toyota, PDD Holdings, JD.com и Novartis
На Московской бирже стартовали торги новыми расчетными фьючерсами на американские депозитарные расписки крупнейших международных компаний...
Фото
Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…
Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога JITF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн