Блог им. InvestorVitalii
Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской Биржей. После объединения фондовых бирж РТС и ММВБ, индекс РТС стал одним из двух Основных индексов Московской биржи наряду с индексом ММВБ. Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом ММВБ.
Расчёт индекса РТС производится на основе 50 ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленным в АО «Фондовая биржа ММВБ». Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.
На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс РТС.
Начало торгов— 10 часов утра по московскому времени.
Последняя волна роста индекса РТС началась 21.01.16г. с 607.14 пунктов достигнув 30.01.17г. величины 1195.61 пунктов. В дальнейшем произошла коррекция до 958.83 пунктов. Считаю, что 958.83 это локальный минимум, рост индекса продолжится. На пути сильный уровень сопротивления 1200 пунктов. В случае закрепления цены выше 1200 пунктов рост продолжится до 1550 пунктов.
Ребалансировка (обновление базы расчёта) происходит ежеквартально.
С 17 марта 2017 года базой для расчёта индексов является список [2]:
№ |
Код |
Наименование |
Количество выпущенных акций |
Коэффициент, учитывающий free-float |
Коэффициент, ограничивающий вес акции |
Вес акции посост. на 28.02.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SBER |
ПАО Сбербанк, ао |
21 586 948 000 |
48% |
0,8416577 |
13,97% |
2 |
SBERP |
ПАО Сбербанк, ап |
1 000 000 000 |
100% |
0,8416577 |
1,03% |
3 |
GAZP |
ПАО «Газпром», ао |
23 673 512 900 |
46% |
1 |
14,99% |
4 |
LKOH |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао |
850 563 255 |
46% |
1 |
12,40% |
5 |
NVTK |
ОАО «НОВАТЭК», ао |
3 036 306 000 |
27% |
1 |
6,35% |
6 |
MGNT |
ПАО «Магнит», ао |
94 561 355 |
63% |
1 |
5,59% |
7 |
GMKN |
ПАО «ГМК „Норильский никель“, ао |
158 245 476 |
33% |
1 |
4,99% |
8 |
SNGS |
ОАО „Сургутнефтегаз“, ао |
35 725 994 705 |
25% |
1 |
2,70% |
9 |
SNGSP |
ОАО „Сургутнефтегаз“, ап |
7 701 998 235 |
73% |
1 |
1,84% |
10 |
ROSN |
ОАО „НК “Роснефть», ао |
10 598 177 817 |
11% |
1 |
3,96% |
11 |
VTBR |
Банк ВТБ (ПАО), ао |
12 960 541 337 338 |
39% |
1 |
3,43% |
12 |
TRNFP |
ОАО «АК „Транснефть“, ап |
1 554 875 |
100% |
1 |
2,95% |
13 |
TATN |
ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина, ао |
2 178 690 700 |
32% |
1 |
2,44% |
14 |
TATNP |
ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина, ап |
147 508 500 |
100% |
1 |
0,32% |
15 |
MTSS |
ПАО „МТС“, ао |
1 998 381 575 |
48% |
1 |
2,71% |
16 |
ALRS |
АК „АЛРОСА“ (ПАО), ао |
7 364 965 630 |
34% |
1 |
2,37% |
17 |
MOEX |
ПАО Московская Биржа, ао |
2 278 636 493 |
57% |
1 |
1,65% |
18 |
CHMF |
ПАО „Северсталь“, ао |
837 718 660 |
18% |
1 |
1,28% |
19 |
IRAO |
ПАО „Интер РАО“, ао |
104 400 000 000 |
29% |
1 |
1,25% |
20 |
POLY |
Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента |
429 155 913 |
37% |
1 |
1,13% |
21 |
NLMK |
ОАО „НЛМК“, ао |
5 993 227 240 |
16% |
1 |
1,11% |
22 |
YNDX |
Компания с ограниченной ответственностью „Яндекс Н.В.“, акции иностранного эмитента |
285 019 019 |
95% |
0,25 |
0,92% |
23 |
HYDR |
ПАО „РусГидро“, ао |
386 255 464 890 |
23% |
1 |
0,86% |
24 |
AFKS |
ОАО АФК „Система“, ао |
9 650 000 000 |
36% |
1 |
0,81% |
25 |
PHOR |
ОАО „ФосАгро“, ао |
129 500 000 |
25% |
1 |
0,80% |
26 |
AFLT |
ПАО „Аэрофлот“, ао |
1 110 616 299 |
41% |
1 |
0,77% |
27 |
RTKM |
ПАО „Ростелеком“, ао |
2 574 914 954 |
32% |
1 |
0,66% |
28 |
RTKMP |
ПАО „Ростелеком“, ап |
209 565 147 |
69% |
1 |
0,09% |
29 |
MFON |
ПАО „МегаФон“, ао |
620 000 000 |
15% |
1 |
0,62% |
30 |
FEES |
ПАО „ФСК ЕЭС“, ао |
1 274 665 323 063 |
21% |
1 |
0,59% |
31 |
RUAL |
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента |
15 193 014 862 |
13% |
1 |
0,58% |
32 |
MAGN |
ОАО „ММК“, ао |
11 174 330 000 |
13% |
1 |
0,55% |
33 |
PLZL |
ПАО „Полюс“, ао |
190 627 747 |
5% |
1 |
0,44% |
34 |
MTLR |
ПАО „Мечел“, ао |
416 270 745 |
45% |
1 |
0,28% |
35 |
MTLRP |
ПАО „Мечел“, ап |
138 756 915 |
60% |
1 |
0,11% |
36 |
PIKK |
ПАО „Группа Компаний ПИК“, ао |
660 497 344 |
32% |
0,5 |
0,32% |
37 |
URKA |
ПАО „Уралкалий“, ао |
2 936 015 891 |
6% |
1 |
0,30% |
38 |
UPRO |
ПАО „Юнипро“, ао |
63 048 706 145 |
18% |
1 |
0,30% |
39 |
MVID |
ПАО „М.видео“, ао |
179 768 227 |
42% |
1 |
0,29% |
40 |
CBOM |
ПАО „Московский кредитный банк“, ао |
23 879 709 866 |
25% |
1 |
0,26% |
41 |
BANEP |
ПАО АНК „Башнефть“, ап |
29 788 012 |
63% |
1 |
0,25% |
42 |
TRMK |
ПАО „ТМК“, ао |
1 033 135 366 |
30% |
1 |
0,24%
|
43 |
RSTI |
ПАО „Россети“, ао |
195 995 579 707 |
11% |
1 |
0,23% |
44 |
AKRN |
ПАО „Акрон“, ао |
40 534 000 |
16% |
1 |
0,23% |
45 |
AGRO |
РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) |
120 000 000 |
21% |
1 |
0,21% |
46 |
UWGN |
ПАО „НПК ОВК“, ао |
113 423 948 |
20% |
1 |
0,19% |
47 |
NMTP |
ПАО „НМТП“, ао |
19 259 815 400 |
15% |
1 |
0,19% |
48 |
LSRG |
ПАО „Группа ЛСР“, ао |
103 030 215 |
33% |
0,5 |
0,17% |
49 |
MSNG |
ПАО „Мосэнерго“, ао |
39 749 359 700 |
15% |
1 |
0,15% |
50 |
DIXY |
ПАО „ДИКСИ Групп“, ао |
124 750 000 |
46% |
1 |
0,15% |
Примечание: ап — акции привилегированные, ао — акции обыкновенные
Таблица отраслевой диверсификации (декабрь 2016)[3]
Отрасль |
Доля в индексе |
---|---|
Нефть и газ |
49,6 % |
Финансы |
21,6 % |
Металлы и добыча |
11,8 % |
Потребительский сектор |
6,9 % |
Телекоммуникации |
3,6 % |
Другие |
6,5 % |
Простая стратегия на рост фьюча РТС с хеджем. В случае закрепления цены выше 122400.
Покупка 3-х коллов центрального страйка и продажа 1 фьюча. Можно добавить продажу одного дальнего колла (через 3-4 страйка от центрального).
Дельту не надо «нейтралить».
Покупка 3-х коллов центрального страйка и одновременная продажа 1 фьюча. Необходимо добавить продажу одного дальнего колла (через 3-4 страйка от центрального).
Два месяца было на формирование позиции.
Магнит точный прогноз
ПАО «Магнит» падение до 6200 руб. smart-lab.ru/blog/368108.php 09 декабря 2016,
Магнит 857
+1
Аудитор, Сценарий падение до 8000 руб. реализуется с большой вероятностью. По времени точно определить невозможно, через несколько месяцев. После закрепления цены ниже 7800-7900 руб. движение вниз ускорится.
Виталий
23 февраля 2017,
Магнит 857
Виталий, с меня пузырь за реализацию такого сценария!)) Когда по времени реализуется? avatar Аудитор 23 февраля 2017,