SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. topol-75
Дак что же за зверь фРТС???
- 25 февраля 2012, 18:28
- |
Пообщавшись http://smart-lab.ru/blog/42048.php и встав в тупик своих размышлениях прошу знающий народ привести свои доводы. Собственно мне интересно объективное мнение.
Объясните мне- дураку, видимо я чего-то недопонимаю… Мы обсуждали на данном ресурсе пятничый вынос фРТС, который является производным инструментом на индекс РТС. Величина индекса определяется из совокупной «стоимости» индексных бумаг с учетом курса бакса. Индекс ММВБ и РТС коррелируют друг сдругом, опять же с учетом того-же бакса. Дак вот, основные объемы по акциям в России идут на ММВБ, меньше на РТС. Часть за бугром. Как можно обсуждать фьюч, представляя его самостоятельной величиной и независимым инструментом? На мамбе тарились, в АДР тоже. Ясно, что в акциях кто-то закрыл убыток, но что- покупки типа не было??? Вроде как была. Срыв стопов по фьючу лишь следствие роста фондового рынка ну и курс рубля конечно. Дак о чем мы говорим??? Говоря о фьюче смотреть-то надо на акции, а не кричать, что кто-то кого-то в лонг по фьчу загнал. Объемы вроде в порядке были (не надо сравнивать с прошлым годом, отталкивайтесь от реальности), волантильность вообще ушатали в никуда. Что не так в моих измышлениях? Помогите, а то я вообще скоро перестану что-то понимать. У нас что, сбер 100 рублей стоить не может? У него прибыль заоблачная и он ориентирован на внутренний рынок. У нас что, нефтянка прибыль не получает? Что, наши акции не стоят чтоб их брали?
ОСНОВНАЯ ТЕМА обсуждения — (вывод из слов действующих там лиц http://smart-lab.ru/blog/42048.php )
1. фРТС — самодостаточный и незвависимый инструмент рынка.
2. Тут я уже за них додумываю, но это логично "тарят акции, чтоб сорвать стопы по фьючу и загнать физиков в лонг этого фьюча". Бред по-моему… Еще и загнать влонг можно оказывается…
Объясните мне- дураку, видимо я чего-то недопонимаю… Мы обсуждали на данном ресурсе пятничый вынос фРТС, который является производным инструментом на индекс РТС. Величина индекса определяется из совокупной «стоимости» индексных бумаг с учетом курса бакса. Индекс ММВБ и РТС коррелируют друг сдругом, опять же с учетом того-же бакса. Дак вот, основные объемы по акциям в России идут на ММВБ, меньше на РТС. Часть за бугром. Как можно обсуждать фьюч, представляя его самостоятельной величиной и независимым инструментом? На мамбе тарились, в АДР тоже. Ясно, что в акциях кто-то закрыл убыток, но что- покупки типа не было??? Вроде как была. Срыв стопов по фьючу лишь следствие роста фондового рынка ну и курс рубля конечно. Дак о чем мы говорим??? Говоря о фьюче смотреть-то надо на акции, а не кричать, что кто-то кого-то в лонг по фьчу загнал. Объемы вроде в порядке были (не надо сравнивать с прошлым годом, отталкивайтесь от реальности), волантильность вообще ушатали в никуда. Что не так в моих измышлениях? Помогите, а то я вообще скоро перестану что-то понимать. У нас что, сбер 100 рублей стоить не может? У него прибыль заоблачная и он ориентирован на внутренний рынок. У нас что, нефтянка прибыль не получает? Что, наши акции не стоят чтоб их брали?
ОСНОВНАЯ ТЕМА обсуждения — (вывод из слов действующих там лиц http://smart-lab.ru/blog/42048.php )
1. фРТС — самодостаточный и незвависимый инструмент рынка.
2. Тут я уже за них додумываю, но это логично "тарят акции, чтоб сорвать стопы по фьючу и загнать физиков в лонг этого фьюча". Бред по-моему… Еще и загнать влонг можно оказывается…
я тоже самое тут говорил ))
P.S. меньше эмоций, по-моему, в том посте интересное замечание, за которым иногда можно следить. При этом я бы тот пост интерпретировал на весь рынок, т.к. по моим ощущениям жопошники физики как раз и купили этот рост, потому что обороты в фишках были слишком низкими для такого резкого движения. У нас летом при рынке, когда все в отпусках, на росте сбера выше 2% обороты больше 25-30млрд рублей, а в пятницу даже этого не было при «мега-ралли», хотя никакого сезона отпусков сейчас нет, все должны быть в рынке, кому это нужно.
доступней?
по скольку сам РТС у физиков НЕ ликвиден ввиду высокой минимальной маржи и самих бумаг, то Двинуть РТС для крупного игрока намного проще и дменее затратно, чем двинуть Фьючерс на индекс с физиками в 10-тыми плечами
рассмотри, что такое индекс РТС и из чего он состоит, из чего же? — из ценных бумаг, по этому ММВБ и РТС взаимосязаны, Фртс это контракт на поставку тех же цен бумаг
По скольку РТС для физиков не Ликвиден, то двинуть ФРтс, дешевле и проще покупкой Цен бумаг на Ртс(даже элементарно гонять контракты между собой), тем самым засадив Физиков в Фртс с их 10-ым плечём
1. либо на РТС небыло нужного объема и докупали на ММВБ
2. двинули РТС далее за ними потянулись роботы, физики и т.д
3. в зависимости от фантазик Кукла :)
моя цитата оттуда:
Я физик, я в лонгах. и даже если вниз пойдут не закроюсь, так как это развод будет. Рвать физиков будут, когда они в шорт перевернутся, а для этого нужно просто создать впечатление, что рост закончен. Я, конечно, понимаю, что если кто-то взял лонг, после выноса его стопа и на следующий день наблюдает картину, когда рвут и эту позицию — можно и психануть. Но это не тот разод. Проще дать чуть-чуть заработать, создать впечатление окончания движухи и перевернуть клиента, после чего отиметь. Это раз. А вообще позиции юриков в данной статистике представляют гораздо больший интерес. Юриков здесь отиметь гораздо вкусней.
И в окончание снова выражу свое несогласие с точкой зрения на фРТС и того как и почему в нем влетают. Это производный инструмент.
Или, что, акции и торговля акциями были придуманы лишь для того, что бы потом придумать на них фьючерсы (в том числе на индекс) и потом кого-то этими фьючами иметь? Биржа, это в первую очередь возможность инвестировать в акции с целью получения прибыли в том или ином виде (читаем разница цены (лонг-шорт — не важно, дивиденды, способ влияния и т.д.) А фьюч, это фьюч, к тому же на таких движухах. Вы реально считаете, что рынок выкупили для этого? Ну не знаю…
Дополню, даже если, черт с ним, вы правы, в природе существования фьюча, ТО: срыв стопов и вынужденное закрытие шортовых позиций было выполнено после дневного клиринга в момент которого стоимость фьюча составляла около 166 700. Минусовая маржа просто встала в стоимость позиции, но ее никто не списал и МК не было. Т.е. те, кто не прикрылся, будут закрываться в понедельник, а это фактор ЗА рост. Если физики, которые торгуют фьючом, так глупы, чтобы встать в лонг, после того, как их отмаржинколили, то надо дать возможность им заработать, чтоб вдохновить, типа «ну вот, мы угадали, значит и дальше можем» — надо немного поднять и тормознуть цену, чтоб они отфиксились и перевернулись. Ведь закуп лонгов физиками должен был, если размышлять логично, происходить в самый пик психоза в районе хаев от 171,5-172 и выше. Этот фактор тоже за
рост. Дальше опять же чтоб их отиметь, когда они перевернулись и встали в шорт, ну предположим около 175, надо снова их кинуть, то есть опять РОСТ.
Дак вот, уважаемые любители кидадова физиков с их открытыми позициями — вы даже в своей логикее сами себе противоречите. Ваш расклад предполагает тупо кинуть физиков (как же всем их хочется отиметь) через просадку рынка и фьча. Для нормального кидалова, это как минимум на 163, чтоб сразу всех отиметь. Зачем такой грубый вариант, если есть изощренней?
Согласитесь, наконец, хотя бы с тем, что фьючами торговать физик приходит не сразу, а набравшись опыта, следовательно проще кинуть менее оытного, который торгует акциями. И это следующий фактор за РОСТ. Который всю вашу теорию «кидалова на фьюче в пятничный рост» мягко говоря обнуляет.
Просто шел выкуп акций, рос индекс, рос фьч. Повышибало народ. Дак вот блин, я предполагаю с вероятностью 90 процентов, что в шорт по акциям встало немало народу. И юриков и физиков. Выросли =то нехило. Дак вот вышибать кого будут. На шортах акций. Все обратили внимание — вроде рост — объем для вас мал показался. Дак потому, что юрики не шортил акции, они СКУПАЛИ шорт.А объем шорта не так велик. И будет его вынос наверх. Это еще один фактор ЗА рост, фРТС как следствие. Ладно, я не провидец. Если будет не так, а совсем наоборот — удалюсь сайта и никогда на таких ресурсах регится не буду. Спасибо за внимание), если дочитали до конца.