Профиль рынка - Анализ_RiU7_08082017

Приветствую читателей блога и своих единомышленников.
-
Давно не писал свои мысли по рынку. Попробую исправить положение.
-
Снова отмечу, что в основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона. Добавлен элемент Кластерного анализа на ключевых моментах.
-
каждая новая статья содержит список предыдущих в хронологическом порядке, по отношению к анализу текущей ситуации.
-
Хронология статей идет, начиная с последней:
-
Последняя статья была от 06032017, там показан общий ход моих размышлений на основе метода Профиль рынка с использованием программы Маркет Дельта. Конечно, к текущему анализу эта дата уже не имеет никакого отношения, это скорее, чтобы было понятно на чем я строю свои расчеты. Ну и может кому-то будет интересно, почитать мои ранние публикации, в том числе и мои переводные статьи и фрагменты работ на тему дискреционной торговли.
-
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_06032017
-
Вернемся к текущей ситуации на 08082017, взглянем на рынок относительно его Ценовой структуры и попробуем спрогнозировать цену в ближайшем будущем. Опираясь на то, что никто из нас не может знать куда пойдет рынок, опишем возможные сценарии и отметим Ценовые зоны, которые могут быть интересны в будущем.
-
Опираясь на внешний фон и динамику восходящего движения рынка, а также с учетом возможной положительной статистики по нефти, наиболее вероятный сценарий движения вверх. Продолжение восходящего движения.
-
Вероятные Ценовые зоны относительно Структуры Профиля рынка могут быть следующие.

Стоит отметить левую сторону окна, я выделил ее прямоугольником, здесь указан составной Профиль за 30 дней, с правой стороны у меня стоит 1-неделя. На схеме показано следующее. Ценовая зона в диапазоне от 104250 до 107250, условно имеет сильный вакуум в объеме. Это означает, что ранее цена очень быстро прошла эту зону вниз не успев протестировать ее на предмет Ценности, сформировав за собой пустоту в объеме. Сейчас поскольку цена вышла выше зоны 104000-104200, есть возможность провести тест зоны с наименьшим объемом.
-
Чтобы было понятно, давайте вернемся назад и посмотрим ту Ценовую зону в районе 107200, почему она может быть интересна.

Отметим дату 31052017 и характер Ценового движения, а также зоны, которые в Структуре Профиля остались пустые (голые или одиночная печать). Я их отметил прямоугольником, чтобы было понятно. О характере одиночной печати я писал уже в ранних статьях. В методе анализа Профиль рынка, они равносильны гепам в классическом анализе, поскольку Структура Профиля не терпит пустоты и стремится ее заполнить с течением времени. 
-
Т.е определенно можно отметить зоны, от 106500 до 107050, условно, а также выше от 107250 до 107650. Делайте правку на сжатие (100 пунктов в МД). Которые будут интересны в случае восходящего сценария. Как мы видим на 1-м рисунке — также отмечена зона 107610, Маркет Дельта отмечает ее как возможную зону теста, голый уровень. Это соотносится с нашим сценарием, описанным мной выше.
-
Здесь также надо отметить похожую зону ниже на 01062017, участок цены на 105150 — 105750, он также имеет одиночную печать и будет заполнен ценой (протестирован повторно).
-
Не вдаваясь в глубокий анализ, структурно наиболее вероятен восходящий сценарий, и заполнение отмеченных зон.
-
Для классического анализа и сравнения 2-х инструментов, SiU и Riu, можно также отметить отсутствие завершения аукционов на дневном таймфрейме.

При анализе аукциона SiU видно, что аукцион продажи пока не завершен, он был начат-перевернулся (был завершен аукцион покупателя и начат аукцион продавца) от 0208-03082017 с уровней 61460-470 и до сих пор продолжается.
-
При этом вероятные зоны поддержки, 60063 (ЕМА 62) и граница ленты Боллинджера 59565, они динамически пересчитываются. Там же есть зона недавней поддержки от 21072017 — 59495, откуда начался восходящий аукцион, который длился до 02082017. Возможно там снова произойдет разворот.
-
При пробое зоны 59495, не исключено движение в зону 58600-58300 (зоны незакрытых гепов при смене контракта), и возможно тест 57500. Что пока мне видится маловероятным.
-
Возвращаясь к аукциону по RiU. Видим, что идет устойчивый аукцион покупателя, который начался с теста 99700 и пока в силе. Вероятные зоны мы отметили выше. 
-
Как вариант приведу расчеты по методу ДиНаполи, анализ фибо-зон и возможные точки завершения движения.
Берем точки расчета размаха точка А — минимум 93550, точка В — средняя, максимум размаха 104660, и точка коррекции С  — минимум 99650. Получаем такой расчет на возможные ценовые зоны, где по расчету фибо-зон ДиНаполи стоит закрывать или сокращать длинные позиции. 

Как видим возможны и более высокие результаты. Точка СОР, как наиболее вероятная целевая зона. Зоны ОР И ХОР указаны как наименее вероятные зоны достижения цели. Конечно надо делать правку, на общий фон и не оценивать данный расчет как абсолютный. 
-
Согласно сценария выше, при оценке Профиля RiU на восходящем движении, при закреплении выше зоны 107200, возможен тест зон — 108850, 109100 (оба от 250517), а также при проходе выше — 110100 и 111250 от (16-170517), что пока опять же видится маловероятным.

Отмена восходящего сценария возможна после пробоя зоны от 03082017, максимума дня 103120 и закрепления в пределах прошлого баланса. В этом случае вероятен повторный тест зоны 99700. При дальнейшем пробое минимума, возможно более глубокое снижение, зоны не отмечаю.
-
В целом это все, что хотел написать, опираясь на текущую ситуацию. Кластерный анализ я здесь не привожу, он более востребован в момент совершения сделки, а не для оценки возможных ценовых зон, как это делает Профиль рынка.
-
Опять же отмечу, что как будут развиваться события и куда пойдет рынок мы сказать не можем, информация поступает и меняет настроения игроков в реальном времени постоянно, поэтому свой Текущий анализ я привел как домашнюю заготовку, соотнесите его со своим анализом и оценивайте его вероятностно, исходя из рыночных реалий.

пс — картинки получились немного смазанными при вставке.
-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
-
Для читателей (и подписчиков моей инфо-рассылки), кто давно ждет от меня новых переводных работ, могу сообщить, что вся необходимая предварительная работа по ним завершена и начата подготовка к рассылке, готовится (обновления и новое предложение).

Для тех, кто пока не знаком с моими работами и только начинает знакомиться с методом анализа Профиль рынка и в целом с методами дискреционной торговли (на основе Ценности), к которым также можно отнести и способы Чтения ленты, например, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, то для начала я:
-
Предлагаю ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.
-
Связаться со мной можно (для запросов): [email protected]

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.