WealthLab. Drawdown.

27 июля 2017, 16:17
|
Петр Петров

Настройки.

Эквити.

Просадка.

Откуда такая просадка в начале?

P.S.
Без плечей.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Wealth-Lab

Ключевые слова:
wealth lab,
drawdown,
Wealth-Lab

190 | ★1

7 комментариев

Мы-то откуда знаем? Вы код выложите — может сможем подсказать.

dip

27 июля 2017, 20:06
Ответить

dip, Да не, тут вопрос в другом — почему на графике ничего нет, а просадка огромная и подвопрос — почему она более 100%).

Может так?: текущий allTimeHigh по эквити — точка, от которой считается просадка, условно первая плюсовая сделка рисует такой хай, далее идёт просадка, если спускается до 0, то это -100%, если ниже то это уже минус больше %%, потом система уходит в плюс, а поскольку размер сайза фиксированный, а мат ожидание положительное, то система оставаясь более менее стабильной в волатильности эквити в абсолютных цифрах, в относительных (%) снижается, снижается в %% как волатильность Эквити в целом, так и просадка в частности.

Replikant_mih

27 июля 2017, 23:15
Ответить

Replikant_mih, лопата!

dip

28 июля 2017, 00:08
Ответить

dip, лопата? о нет, только не лопата!

Replikant_mih

28 июля 2017, 00:26
Ответить

Протестируй еще весь 2017 год. Там можешь тоже просадкой серьезной удивиться…

Антон Иванов

27 июля 2017, 22:18
Ответить

Петр Петров, приветствую.) Все просто, Вы тестировали в RawProfitMode. Если коротко — когда вы оптимизируете на 1 контракт, или на 1000000 рублей(в RawProfit), к примеру, без какого-либо мани-менеджмента, то эквити начинается с нуля. Но торгуете вы на все деньги/контракты. Т.е. Вы торгуете на 1000000, но WLD ее не учитывает начальный капитал — там ноль, а видит только прибыль/убыток. Поэтому либо вам нужно тестировать методом PortfolioSimulation(но тогда нужно настраивать SymbolInfoManager)либо НЕ смотреть эту просадку, а нажать на нее правой кнопкой мыши, и поменять вид с %-ов на денежные единицы и тогда просадка будет в деньгах и вы сможете высчитать сколько это от максимума. Я рекомендую обращать внимание на Recovery и если она >8 в RawProfitMode, то можно тестировать в PortfolioSimulation с мани-менеджментами, чтобы увидеть точно все просадки, как они были в реальности.