Month-end паттерн? Чёт, не очень!

 Целых два года, у меня не доходили руки проверить паттерн из жж pratradera. И вот дошли.

 Лаконично он описывается так:



  Кстати, ту же  самую идею продвигал на своем крайнем семинаре в Москве, не безызвестный Ларри-наФеррари-Вильямс.

  Меня, прежде всего, интересовало то, как можно это применить на отечественном рынке. И картинка эквити индекса ММВБ10 в конце поста Евгения вселяла надежду. (Честно говоря я даже немного раскатал губищу, но не сильно:)

  Покопавшись в инете, я достал древнючий код на EasyLanguage написанный самим мэтром системостроения, и приложил его на график индекса ММВБ10 с 1999г по сегодняшнее число.

            Ага! Вроде он.

  Видно, что за последнее время система слегка приуныла. Но это индекс, а что там отдельными акциями происходит?

   Акция газпрома с 2006 года. Такое чувство, что эквити собирается около уровня сопротивления, чтобы  затем  со всей силы ударить вверх.   Но, в целом – хреновенько. 




  Акция сбербанка с 2007 года. Лучше, чем газ, но тоже не фонтан.


  Акция Норникеля с 2006 года. Около 5 лет болталась как сопля в проруби. Хотя заметьте, как после образования треугольника эквити прорвалась вверх, обновляя хаи. Все, как по теханализу :)

Да ну, эти акции! Посмотрим, что скажет начальник транспортного це  фьючерс на РТС (с 2006 года).


Тоже не айс. Но у РТСа интимные отношения с долларом, может это портит дело? Возьмем фьючерс MIX ( c 2011года).

Percent profitable — 53,7%

Profit factor -  1,4

 Еще не лучше!

            В целом можно сказать, что система переживает не самые лучшие свои времена на индеске ММВБ, а на отдельных акциях вообще ерунда получается, не говоря уж о фьючерсах. Надо будет посмотреть на других инструментах. Будем рыть дальше.