Информация
Блог им. algotrade
Приветственное слово - о стратегиях на тех. анализе
- 06 мая 2017, 21:22
- |
Уже в который раз сталкиваюсь с проблемой нехватки рейтинга на смартлабе. Банально нет возможности написать человеку сообщение. Чтож, придется следовать задумке и принести пользу (или нет?) сообществу в виде поста.
Расскажу немного о себе. В рабочее время я активный инвестор, спекулянт в народе. Работаю алготрейдером. Постоянно в поисках интересных идей и стратегий. В не рабочее время — я пассивный инвестор. Торгую по старой доброй стратегии — «купи и держи». Если кому будет интересно, могу выложить свой портфель, но там особо ничего интересного нет.
К слову о работе. Сейчас в ленте особенно часто мелькают посты про тех. анализ. Прокачусь и я на волне хайпа:) На своем опыте могу сказать вот что: любая стратегия основанная только лишь на индикаторах и тех. анализе обречена на провал. ЛЮБАЯ. Какой бы хорошей она не была, если у нее нет логического обоснования, рано или поздно сольет ваш депозит.
Мораль такая: используйте тех. анализ, как инструмент для поиска наиболее выгодных точек входа, но не как сам сигнал.
Пост коротенький. Велком в комменты и если не сложно, поставьте плюс. Спасибо.
P.S. есть небольшой исследование в цифрах и графиках, что будет если забить на все эти сигналы и стратегии, а просто каждый месяц покупать с ЗП голубые фишки. Интересно будет почитать?
теги блога algotrade
- etf
- акции
- дивиденды
- дневник
- доходность
- инвестиции
- лчи
- манименеджмент
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- портфель
- пузырь
- сша
- технический анализ
Учитесь у великих теханализаторов — с циркулем и линейкой починили себе весь мир;).
Инструмент он ведь как — в хороших руках рулады выводит, а кому и как зайцу барабан.
Плюсанул, но не согласен. Почему алгоритмы для игры в шахматы созданы, а алгоритма для торговли на бирже нет (по крайней мере, более-менее длительное время устойчиво работающего)?
Потому что в шахматах есть логика, а в рынке её нет…
П.С.
Есть еще сложное сложное., или простое простое. Но это не используется из-за очевидности или трудоемкости.
Менее выгодные точки обычно более надежны в плане получения прибыли, пусть и меньшего размера, чем можно было бы выжать из движения. Потому что пока движение не реализовалось, неизвестно, разовьется оно или нет.
Логическое обоснование на основании чего? ФА? ТА? И что считать обоснованием? Пробой уровня, его ретест — является логическим обоснованием для входа в направление пробоя?
то думать как крупный крайне глупо!
Под мысли крупного и размеры стопов, напр., соответствующие.
Шагать надо СВОИМИ шагами, иначе штаны порвутся.
Я наверное тупой — сигнал чего? — разве не «наиболее выгодных тойек входа»?
ИнтересноИнтересно. А где почитать? Дайте ссылку