Книги про Кризис-2008

29 марта 2017, 01:56
|
Cristopher Robin

Здравствуйте. Очень хочу прочитать подробную историю кризиса 2008 года. Я тогда еще был маленьким, в деньгах не разбирался. Помнится, там вроде сначала упала Азия, затем Америка, или я ошибаюсь? Вобщем, нужно детальная ретроспектива в художественной форме, боюсь иначе осилить не смогу. Может ли кто посоветовать подходящую литературу?

245

10 комментариев

яндекс, гугл

GRIP

29 марта 2017, 06:50
Ответить

Начните лучше с кризиса в Азии в 98-ом

Александр Грин

29 марта 2017, 08:55
Ответить

а причем тут Тимофей Мартынов?:)

Тимофей Мартынов

29 марта 2017, 10:01
Ответить

Тимофей Мартынов, это такой пиар ход, этот хэштег привлекает начитанных, осведомленных людей, которые точно знают как называется та книга, которая мне нужна.

Cristopher Robin

29 марта 2017, 14:05
Ответить

Вот насчет художественного эпического чтива по сабжекту — х.з.
тем не менее предлагаю глянуть

Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008 (Маркус Брунермайер), там обширная библиография (хотя и на левые темы в основном), м.б. че-то красочное и отыщется

flextrader

29 марта 2017, 18:00
Ответить

по их логбуку, кстати я даже это запомнил (и этот момент оражен в big short-e, который я увы смотрел только на английском):

началось все с кипиша в сабпраймовых cds и просадочке abx-а, в евроинститутах была паника в баксономинированных долговых инструментах их местных евро(!)эмитентов

flextrader

29 марта 2017, 18:14
Ответить

flextrader, сможешь узнать, если в общих чертах история начнет повторяться?

Cristopher Robin

29 марта 2017, 19:23
Ответить

Cristopher Robin, придерживаюсь мнения, что просто не успеть. временные рамки будут совсем другие, поэтому видится эдакий flash crash-сценарий.
а пузырей ща более чем достаточно: те же топ-хайтек стоки (и кстати их долговые инструменты) они, имхо просто не приспособлены к любому экстремальному/нестандартному депрессивному рыночному режиму, нестандартному падежу бенчмарковых инструментов и т.п.

франк в 16м показал, что не самая скоростная ботовая составляющая сдувает котиры практически в абсолютный ноль

flextrader

29 марта 2017, 22:09
Ответить

flextrader, интересная точка зрения. И кто будешь шортистом в такой ситуации, когда осведомленных участников на рынке попросту не будет изза нехватки времени?

Cristopher Robin

29 марта 2017, 22:37
Ответить

Cristopher Robin, это оч. сложный вопрос, чтоб хоть сколь-нибудь достоверный искать ответ на него.
но при флэшкрешевом депрессивном режиме как минимум кроме целенаправленного шорта видится вынужденный, когда мгновенная ликвидность будет юзаться чтобы компенсировать мгновенный риск. и реализовываться какими только это возможно инструментами.

кроме того инсайдерство (вернее качественный его юзинг применительно к спекуляциям) серавно в непредсказуемой среде как минимум будет затруднено.

какая маржинальность для рынка окажется критической и какие в последствии активы придется резать (делевереджить) регуляторам? — наверно это ключевое — тут надо несколько мониторинговых направлений для себя определить и отслеживать

flextrader