SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3XTR
Книги про Кризис-2008
- 29 марта 2017, 01:56
- |
Здравствуйте. Очень хочу прочитать подробную историю кризиса 2008 года. Я тогда еще был маленьким, в деньгах не разбирался. Помнится, там вроде сначала упала Азия, затем Америка, или я ошибаюсь? Вобщем, нужно детальная ретроспектива в художественной форме, боюсь иначе осилить не смогу. Может ли кто посоветовать подходящую литературу?
теги блога Cristopher Robin
- cgate
- colocation
- DMA
- ethereum
- eurusd
- fix
- FORTS
- hft
- MMA
- moex
- Plaza II
- plaza2
- si
- stocks
- trading
- transaq
- tslab
- twime
- usd
- vds
- vps
- Wall Street Warriors
- whotrades
- алгоритмы
- алготрейдинг
- Апокалипсис
- банки
- белая утка
- биржа
- биткоин
- брент
- вата головного мозга
- визуальный анализ
- Газпром
- грааль
- Греция
- гугл
- даллар
- Демура
- евра
- жиза
- закон
- золото
- зомби
- ИК ФОРУМ
- канал
- капитализм
- коронавирус
- корреляции
- криптовалюта
- Криптовалюты
- кукл
- кукловод
- кукловодство
- лчи
- ЛЧИ 2015
- ЛЧИ 2016
- математика
- метафизика
- МосБиржа
- мосбиржа рулит
- московская биржа
- мясо
- нефть
- но
- обеспечение
- обучение
- опрос
- опционы
- оффтоп
- ПК
- прогноз
- прогнозы
- рубль
- рынок
- скальпинг
- советы
- совок
- социализм
- Социодинамика
- срочка
- срочный рынок
- ставка ЦБ
- стакан
- Степан Демура
- теорвер
- теория
- теория вероятностей
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- толпа
- торговые роботы
- трейдинг
- тренды
- философия
- форекс
- Футбол
- Хаос
- ЦБ
- чёрный лебедь
тем не менее предлагаю глянуть
Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008 (Маркус Брунермайер), там обширная библиография (хотя и на левые темы в основном), м.б. че-то красочное и отыщется
началось все с кипиша в сабпраймовых cds и просадочке abx-а, в евроинститутах была паника в баксономинированных долговых инструментах их местных евро(!)эмитентов
а пузырей ща более чем достаточно: те же топ-хайтек стоки (и кстати их долговые инструменты) они, имхо просто не приспособлены к любому экстремальному/нестандартному депрессивному рыночному режиму, нестандартному падежу бенчмарковых инструментов и т.п.
франк в 16м показал, что не самая скоростная ботовая составляющая сдувает котиры практически в абсолютный ноль
но при флэшкрешевом депрессивном режиме как минимум кроме целенаправленного шорта видится вынужденный, когда мгновенная ликвидность будет юзаться чтобы компенсировать мгновенный риск. и реализовываться какими только это возможно инструментами.
кроме того инсайдерство (вернее качественный его юзинг применительно к спекуляциям) серавно в непредсказуемой среде как минимум будет затруднено.
какая маржинальность для рынка окажется критической и какие в последствии активы придется резать (делевереджить) регуляторам? — наверно это ключевое — тут надо несколько мониторинговых направлений для себя определить и отслеживать