Что торговать? Или представления по набору инструментов для торговли.

Часть 1. Нефть.

Существует формула успеха в форме шутки: «Вставай рано, работай упорно,… качай нефть!».

К сожаленью или к счастью, не всем дана возможность пробурить свою скважину и продавать то, что добыл. Правда есть возможность с помощью фьючерсных контрактов и опционов реализовывать идеи роста и падения нефти. Но есть ряд моментов, которые препятствуют в полной мере реализовывать эти идеи.

Во-первых, чтобы торговать нефтью круглосуточно, точнее ЗАКРЫТЬ позицию в любое время, нужно деньги держать у зарубежного Брокера, а это сопряжено с дополнительными системными рисками. Есть негативные примеры работы через зарубежные финансовые структуры, в т.ч. уважаемые.

Работа же через российских брокеров на российском рынке исключает возможность получить некоторые «аппетитные» кусочки с 23:50 до 10:00.

Часть 2. Индекс РТС.

Вот чем нужно торговать в хороших или скорее понятных экономических условиях, но в настоящее время самая важная переменная – это неопределенность. Вот индекс и указывает на это. За точку отсчета я бы взял 01 марта 2014г., когда Совет Федерации одобрил  ввод ВС РФ в Крым. Накануне 28 Февраля закрытие составило 1267 пунктов. Вот уже 3 года мы находимся под этим уровнем, мало того почти год индекс РТС находится в диапазоне 900-1200 пунктов с непонятными перспективами. Конечно в данных условиях можно реализовывать стратегию продажи волатильности в диапазонах на некоторых временных интервалах.

Часть 3. Индекс ММВБ.

Мне забавно слышать аналитиков, серьезно рассуждающих о перспективах индекса ММВБ, особенно «в длинную». Этот индекс для тех, кто торгует часы. Если бы в Зимбабве был индекс номинированный в национальной валюте, то рост его тоже был бы впечатляющим.

Часть 4. Рубль/доллар.

На соотношении этой пары позвольте остановить ваше внимание.

В 2014-м году поняв, что по некоторым объективным причинам ЗВР всем желающим может не хватить, политическое или финансовое, поправьте меня, руководство приняло решение отпустить Рублец с свободное плаванье, ну не допускать же дефолт по суверенным долгам, а то получиться 1998 год, ведь мы же в 3-м тысячелетии и 0-вые годы показали что мы можем быть сильными при определенных условиях…), а с народом договоримся, тем более, что валютных ипотечников не так много в процентном отношении, и на их примере покажем как играть в опасные игры…

Вот, по моему мнению, на пути к определению «справедливого» курса рубля по отношению к доллару мы сейчас и находимся.
Торгуем рубль/доллар, в ассортименте — спот, фьючерс, опционы, все в России и у российских брокеров.

Резюме.

Распределить силы можно так: 30-40% — государственные долги и депозиты (застрахованные) банков, 40-50% — рубль/доллар (весь набор финансовых инструментов) и 10-20% — «интересные» истории типа энергетики 2016 года.

P.S. На момент написания в срочной секции Московской биржи объем распределился следующим образом:

— если объем SiM7 взять за 100%, то RIM7 – 54% от SiM7, BRJ7 – 18%, MXM7 – 2.7%. Рынок, наверное, прав.