Блог им. asbara

Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчетИщу грааль в опционах!

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??
    54
    10 комментариев
    +1
    Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
    avatar
    noHurry
    +1
    Признаться в околорыночности — это смело.
    avatar
    bstone
    +1
    Грааля и халявы на рынке нет!
    avatar
    Виталий Investor
    +1
    Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
    avatar
    Александр
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    avatar
    Виталий Investor
    Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
    avatar
    Александр
    Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
    avatar
    Виталий Investor
    К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
    avatar
    Виталий Investor
    Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
    avatar
    Александр

    http://www.option.ru/analysis/option 

    avatar
    RichMoney

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    ⚡️ Крупные акционеры Positive Technologies договорились о долгосрочных ограничениях на сделки с принадлежащими им акциями компании
    Они касаются подавляющего большинства их акций, включая те, что были получены в рамках Программы стимулирования роста капитализации за...
    Фото
    positivetechnologies
    20:11
    Фото
    Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?
    Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно...
    Фото
    Финам Брокер
    17:24
    Фото
    Три базовых сценария на 2026 год
    Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы...
    Фото
    Альфа-Инвестиции
    17:35
    Фото
    Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
    Пост начну наверно со структуры личного портфеля 2 года назад, чисто для информации, на 01.01.2024г.:
    Фото
    Валентин Погорелый
    13:08

    полезные записи за 24 часа

    ★14 166 Жена - враг инвестора? Часть 2.
    ★8 0 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
    ★8 21 Machine Learning на Мосбирже - почему AUC 0.55 - это всё ещё больно?
    ★6 30 Покупка пенсионных баллов -за и против
    ★5 10 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
    ★5 1 Акрон - весь вопрос в сентименте
    ★4 37 Дерипаска предрек банкротство тысяч компаний из-за ставки и курса рубля....
    ★4 100 51-ый штат США: Америка почти забрала себе Гренландию
    ★4 2 Российский рынок с 2022 года опроверг тезис о защитной роли акций в инфляционной среде: полная доходность IMOEX составила менее 1%, тогда как накопленная инфляция приблизилась к 40% — Ведомости
    ★3 47 У России три пути
    +144 100 51-ый штат США: Америка почти забрала себе Гренландию
    +139 18 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
    +130 49 Азия. Вторник.
    +92 166 Жена - враг инвестора? Часть 2.
    +91 113 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
    +89 17 Ситуация на текущий момент
    +87 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
    +75 21 Индекс МБ сегодня
    +67 43 Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
    +56 3 Европлан выкупают с премией

    самые обсуждаемые сегодня

    166к Жена - враг инвестора? Часть 2.
    113к Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
    100к 51-ый штат США: Америка почти забрала себе Гренландию
    80к Россию сейчас фактически загоняет в тупик. Рецессии быть.
    64к Вазелин
    53к Ту-144 пример бездарной траты государственных денег? Почему АвтоВАЗ не делает аналог Теслы? Советская "Буханка".
    49к Азия. Вторник.
    45к Маск снова затянул..
    43к Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
    27к Честно скажу: стратегии брокеров = постная диета (мягкое говоря😁)

    теги блога Александр

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн