Блог им. asbara

Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчетИщу грааль в опционах!

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    67
    10 комментариев
    +1
    Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
    avatar
    noHurry
    +1
    Признаться в околорыночности — это смело.
    avatar
    bstone
    +1
    Грааля и халявы на рынке нет!
    avatar
    Виталий Investor
    +1
    Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
    avatar
    Александр
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    avatar
    Виталий Investor
    Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
    avatar
    Александр
    Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
    avatar
    Виталий Investor
    К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
    avatar
    Виталий Investor
    Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
    avatar
    Александр

    http://www.option.ru/analysis/option 

    avatar
    RichMoney

    Читайте на SMART-LAB:
    SOFL — три года на Московской бирже 🎉
    26 сентября исполнилось три года с начала торгов акциями Софтлайн. За это время мы продвинулись по многим направлениям — развивали собственные...
    Фото
    Softline_IR
    10:03
    Инвестиции со звездочкой: налоговые изменения давят на российские акции
    Налоговые изменения давят на российские акции — теперь участникам рынка предстоит решать задачи повышенной сложности. Что будет с металлургами и...
    Фото
    Финам Брокер
    10:32
    Фото
    Инвестиции обретают женское лицо
    Доля женщин среди частных инвесторов в России выросла с 19% в 2019 году до 45,4% к началу 2026-го. Рынок практически достиг гендерного паритета,...
    Фото
    Ренессанс страхование
    11:17
    Фото
    ДВМП: ожидаемо плохой отчет, но впереди рост прибыли и возможное СП c DP World
    Фото
    Олег Кузьмичев
    19:37

    полезные записи за 24 часа

    ★14 18 4 уровня понимания опционов
    ★6 35 Инстинкт накопителя: рождаются или становятся?
    ★5 0 Не обязательно быть первым
    ★4 0 В августе 2026 г. потребительское кредитование ускорилось, корпоративное также показывает рост, но ипотечное находится ниже, чем годом ранее!
    ★4 1 АЛРОСА - игра в кальмара
    ★4 48 «Стройте просторные дома – не ютитесь в городских квартирах»: Матвиенко
    ★4 33 Проехался на китайском плацкарте: чем отличается от нашего?
    ★4 20 Как я перестал гнаться за доходностью и начал строить портфель под себя
    ★4 0 🔥 Недельный отчёт инвестора: новые налоги, рубль на месте, индекс не растет
    ★3 25 Подслащу немного про новые налоги
    +115 35 Как не просрать свою жизнь в накопительстве и инвестициях
    +113 57 Азия. Понедельник.
    +110 33 Проехался на китайском плацкарте: чем отличается от нашего?
    +72 15 Извините, но уже наболело:
    +72 23 Индекс МБ сегодня
    +72 35 Инстинкт накопителя: рождаются или становятся?
    +70 4 Ситуация на текущий момент
    +66 71 Смартлабовцы. Какие они. KYC
    +61 20 Как я перестал гнаться за доходностью и начал строить портфель под себя
    +57 26 ВДВ

    самые обсуждаемые сегодня

    100к Как за.. заело нытье про налоги!!!
    74к Мой ответ на вопрос … Кто продолжит историю страны”
    57к Азия. Понедельник.
    25к Россия движется в обратную сторону в вопросе квалификации рабочей силы
    23к Индекс МБ сегодня
    17к Что за флешмоб запустил Тимофей с историями про капитал?
    15к Извините, но уже наболело:
    12к прост щедевр ))
    11к Завтрашний запуск KEYRATE добьет Мосбиржу, а нефть по $100 больше не спасет
    11к Обрушение «иранского капкана»: почему нефть стоит ВСЕГО $100, пока в Ормузском проливе идет война?

    теги блога Александр

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн