Блог им. asbara

Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчетИщу грааль в опционах!

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    60
    10 комментариев
    +1
    Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
    avatar
    noHurry
    +1
    Признаться в околорыночности — это смело.
    avatar
    bstone
    +1
    Грааля и халявы на рынке нет!
    avatar
    Виталий Investor
    +1
    Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
    avatar
    Александр
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    avatar
    Виталий Investor
    Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
    avatar
    Александр
    Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
    avatar
    Виталий Investor
    К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
    avatar
    Виталий Investor
    Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
    avatar
    Александр

    http://www.option.ru/analysis/option 

    avatar
    RichMoney

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Прогнозы и факты: где оценки аналитиков Т-Инвестиций совпали с отчетностью
    В новом обзоре аналитики Т-Инвестиций подвели итоги сезона отчетности и оценили точность собственных прогнозов. А также проанализировали,...
    Фото
    Т-Инвестиции
    02 июля 2026, 17:01
    Фото
    📋 Акционеры ПАО «МГКЛ» приняли ряд решений по итогам Годового заседания общего собрания акционеров
    29 июня состоялось Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ». В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 66,56%...
    Фото
    MGKL
    03 июля 2026, 10:10
    Каждый десятый заемщик МФО допускает обращение к «черным» кредиторам
    Мы провели исследование и выяснили, насколько хорошо заемщики отличают легальные МФО от нелегальных кредиторов, а также готовы ли обращаться к...
    Фото
    Займер
    02 июля 2026, 15:47
    Фото
    Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200
    Транснефть вновь упала на интересные уровни ~1200 руб По этим ценам в октябре 2025 года я ставил 4-ку и удалось хорошо заработать...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    03 июля 2026, 13:01

    полезные записи за 24 часа

    ★11 25 Как я решил собирать фандинг.
    ★11 31 Сколько стоили активы во время дефолта 1998 года и как он произошел.
    ★10 15 Как банки прячут риски в твоём кошельке: расследование про секьюритизацию кредитов в России
    ★7 79 Бензин на АЗС по вашим наблюдениям:
    ★5 13 Аукционы Минфина — спрос иссяк, длина даёт 16,4% доходности, есть ли смысл министерству занимать под такой процент или пора действовать?
    ★4 130 Убитый рынок, его убили у нас на глазах. Он молил о пощаде
    ★4 27 «Топливный кризис перерастает в социальный». ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Путина
    ★4 13 А если покупать СБЕР С 2013 ГОДА?
    ★4 3 ТОП-10 интересных фактов об X5 Group, которые вы, скорее всего, не знали
    ★3 15 Субботнее: почему дизтопливо есть в наличии
    +119 130 Убитый рынок, его убили у нас на глазах. Он молил о пощаде
    +102 59 Отчёт по заправкам и наличию бензина
    +89 58 Чуда не случилось, или ПЕРЕЗАГРУЗКА. (Метод Геллы)
    +74 32 Что я заработал ожидая роста МММвб с 2022 года
    +70 50 Страшилки по российской фонде от Коммерсантъ и др. Когда закончатся продавцы? Почему купил Мосбиржу
    +55 49 Мы победили
    +54 27 Казан, мангал и другие мужские инвестиции
    +51 60 А Баба Зина против! Передышка
    +49 31 Сколько стоили активы во время дефолта 1998 года и как он произошел.
    +48 13 Аукционы Минфина — спрос иссяк, длина даёт 16,4% доходности, есть ли смысл министерству занимать под такой процент или пора действовать?

    самые обсуждаемые сегодня

    50к Страшилки по российской фонде от Коммерсантъ и др. Когда закончатся продавцы? Почему купил Мосбиржу
    32к Трамп позвонил Путину. Главное из разговора Путина и Трампа:
    16к Невозможно потребовать от олигархокоманды умерить аппетиты
    14к 41.330₽ поступит на счет в августе🔥
    13к +1 млн за июнь на нестабильном инете
    12к Странно, с чего бы такой взлет с утра?
    10к Уже и не знаю что покупать! Запутался!
    9к Трамп поговорил с Зеленским и Путиным в День независимости США. Киев говорит о шансе завершить войну, Москва ждет Уиткоффа и Кушнера. Шорт сквиз ! Фьюч Мосбиржи +1%.
    8к Про перелой
    8к Скоро брать...

    теги блога Александр

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн