Блог им. asbara

Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчетИщу грааль в опционах!

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

    56
    10 комментариев
    +1
    Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
    avatar
    noHurry
    +1
    Признаться в околорыночности — это смело.
    avatar
    bstone
    +1
    Грааля и халявы на рынке нет!
    avatar
    Виталий Investor
    +1
    Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
    avatar
    Александр
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    avatar
    Виталий Investor
    Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
    avatar
    Александр
    Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
    avatar
    Виталий Investor
    К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
    avatar
    Виталий Investor
    Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
    avatar
    Александр

    http://www.option.ru/analysis/option 

    avatar
    RichMoney

    Читайте на SMART-LAB:
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
    🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:33
    Фото
    Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель
    Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на...
    Фото
    Nornickel
    17:12
    Фото
    Какие активы дают доходность выше индекса 📈
    Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост...
    Фото
    ВТБ Мои Инвестиции
    15:17
    Фото
    Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.
    Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7%...
    Фото
    Валентин Погорелый
    11:38

    полезные записи за 24 часа

    ★7 20 Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
    ★7 3 🦒 6 длинных ОФЗ с купонами каждый месяц: дополнительная зарплата от Минфина
    ★5 19 Обычный отказ по ИИС превратился в возврат 182 000 ₽
    ★4 2 Портфель под будущее: 12 идей на российском рынке
    ★4 14 Пузырь, которого нет. Почему умные люди 10 лет подряд неправы насчёт S&P 500.
    ★3 5 🚀 10 высокодоходных облигаций для смелых с ежемесячными купонами от 22% до 27% на один год и более
    ★3 9 Инфляция в начале мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Что дальше?
    ★2 3 Самолёт - управляемое падение?
    ★2 0 Фьючерсы акций. Лекция 2. Загрузка софта и исторических данных
    ★2 1 Очередной труд по теории игр
    +100 0 С праздником Великой Победы!⁠⁠
    +97 5 Азия. Суббота.
    +74 14 Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно
    +70 13 Рекордная серия падения с 2008г ⬇️
    +62 15 С Праздником!
    +62 76 Худею на оземпике – 3-й апдейт
    +59 20 Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
    +56 22 IMOEX -0.5%: переговоры застряли, нефть выше 100$
    +56 9 Инфляция в начале мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Что дальше?
    +55 24 Трамп с Зеленским вдохнули жизнь в российские акции

    самые обсуждаемые сегодня

    76к Худею на оземпике – 3-й апдейт
    26к Трехдневное перемирие между Россией и Украиной объявил почему-то президент США
    22к Я 15 лет изучал только волновую теорию Эллиота и всё понял. Завтра я опубликую прогноз и покажу вам немного магии. Задавайте вопросы
    15к С Праздником!
    8к Презентую свой канал на рутубе....
    8к Не будь ЛОХом! Портфель зарабатывает, ничего не делаю!
    5к Азия. Суббота.
    5к Это уже перебор
    4к Без пропаганды про ЯК 242
    2к 🏤 Мегановости 🗞 👉📰

    теги блога Александр

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн