Ищу грааль в опционах!

04 декабря 2016, 22:04
|
Александр

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчет

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??

10 комментариев

Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.

noHurry

04 декабря 2016, 22:21
Ответить

Признаться в околорыночности — это смело.

bstone

04 декабря 2016, 22:55
Ответить

Грааля и халявы на рынке нет!

Виталий Investor

04 декабря 2016, 23:00
Ответить

Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.

Александр

04 декабря 2016, 23:26
Ответить

Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.

Виталий Investor

05 декабря 2016, 20:55
Ответить

Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?

Александр

06 декабря 2016, 18:38
Ответить

Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.

Виталий Investor

06 декабря 2016, 18:43
Ответить

К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.

Виталий Investor