Блог им. DimaSRT

Правильный СВОП USDRUB

Прочитал новость

МОСКВА, 17 августа. /ПРАЙМ/. Центральный банк РФ установил на 17 августа следующие условия проведения операций «валютный своп buy/sell overnight» EUR/RUB: своп-разница – 0,0226 рублей, базовый курс – 72,0021 рублей за евро. Даты валютирования – 17 и 18 августа 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Банк России проводит валютные свопы на условиях покупки им евро со сроком расчетов «сегодня» по базовому курсу (рассчитывается НКЦ) и обратной ее продажи со сроком расчетов «завтра». Своп-разница рассчитывается исходя из ставок 11,5% годовых по рублям и 0% годовых по евро (устанавливаются решением совета директоров Банка России). Банк России заключает сделки «валютный своп» с кредитными организациями, имеющими доступ к биржевым торгам, либо на внебиржевом рынке с контрагентами Банка России по операциям купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также через Московскую биржу.

Собственно в общем схема понятна, но в деталях...

Рассмотрим ситуацию:

1. у меня есть 1 млн. руб
2. меня устраивает доходность в 11,5% годовых (за вычетом НДФЛ 10% — чистыми)

Если я куплю USDRUB_TOD на 500 000 руб и открою шорт на USDRUB_TOM на оставшиеся 500 000 рублей, то я получу доходность соответственно на 500 000 руб

В связи с чем у меня возникли вопросы:

1. Можно ли проделать данную операцию с плечом 1:2 чтобы купить/продать на 1 млн?
Из первого вопроса вытекает второй
2. Если мне дадут плечо под 17% (Сбер дает по акциям такой %) годовых то я еще и потеряю или есть какой-то другой вариант?
3. Конвертация  USDRUB_TOM на следующий день в USDRUB_TOD будет произведена автоматически брокером, либо надо подавать поручения?
4. Или есть инструмент на бирже аля «продажа СВОПа» которая дает сопоставимую доходность

ПС: по фьючерсам доходность выходит в районе 7,5-8% годовых если под ГО держать 15-20%

★2
5 комментариев
реальные USDRUB_TOM и USDRUB_TOD — это реальные деньги. Если купил TOD и продал TOM, то это означает, что ты купил сегодня $ на 500тыс., а завтра их продал на 500тыс. Так что придётся роллировать эту связку каждый день в течении целого года (тебе придётся каждый день покупать и продавать TOD и TOM). Комиссия брокера какая? ежедневная комиссия 0,1% ( с двух сделок 0,2% от суммы), имхо, сожрёт всю прибыль. В Финаме другой вариант: USDRUB_TOM и USDRUB_TOD — это вообще CFD (т.е. можно с большим плечом делать), только вот беда — в один прекрасный момент тебя разорвёт на ночной сессии, когда мерзкий брокеришка подрисует тебе свечечку в противоход.
ВЫХОД: делай через фьючерсы — покупаешь реальные $, заносишь их на ГО на ФОРТС и продаёшь там дальний 12-месячный контракт… без плеча (потому что в противном случае не будешь захеджирован). но и это всё безпонтово при текущем контанго. 
так что думаю, не стоит затевать...

avatar
На ммвб есть етф:
FXMM ETF
Он дает ровно такую доходность просто купив его.
Олейник к  примеру им пользуется
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/
avatar
Конвертация  USDRUB_TOM на следующий день в USDRUB_TOD будет произведена автоматически брокером, либо надо подавать поручения?

автоматически

а кто у тебя брокер?

avatar

 и ещё нужно внимательно изучить опыт торговли казанского трейдера в альфе под новый год

он там слил всё, что можно и нельзя

avatar
Фыва, Там же не Альфа виновата. а трейдер просто думал что он самый умный (очень вредное занятие на рынке)
avatar

теги блога Дмитрий Марченко

....все тэги



UPDONW