Матожидание: реквием по мечте

bullet,

А я утверждаю, что только прошлое выборочное матожидание, полученное путем подбора параметров, ни о чем не говорит

А. Г., Мат ожидание это среднее арифметическое, что в нем может быть не верно?

Kazai-Mazai,

Имелось ввиду, что выборочное матожидание в прошлом ничего не говорит о его будущем значении

А. Г., это да… не говорит, но бывает что и совпадает

Kazai-Mazai,

Так и задача торговой системы сделать совпадение предсказуемым

А. Г., точняк)

А. Г., Александр зачем так сложно? =)У вас есть системка и вы решили поставить на нее деньги. Вы вошли в первую сделку и выполнили ее строго по правилам системки. При этом вы могли получить профит или лосс. Предположим вы получили профит, который можно оценить как приращение ваших денег по отношению к деньгам, связанным в этом диле. Предположим вам удалось получить 2,75%. Появились условия для входа во вторую сделку по одной и той же системке. Вы вошли, но на это раз вы проиграли предположим 1,2% на связанные именно в этом диле (не депо) деньги. Теперь вы суммируете ваши предыдущие 2,75% +(- 1,2%) = 1,55/2% = 0,775% и получаете намек на среднестатистическую доходность вашей системки. Если ваша системка по сути своей робастна, то спустя некоторое время у вас наберется уже более или менее представительный ансамбль результатов дилов по именно этой системке. После каждого дила ваша среднестатистическая доходность будет меняться и это естественно. Вот когда у вас наберется, например, 100 результатов, то вы сможете сказать — я теперь оперирую оценкой матожидания среднестатической профитности средней на ансабле сделки по данной системке с доверительной вероятностью примерно в 10%. Важно, чтобы это среднее текущее значение оценки МО не выходило за пределы уставновленных вами значений, например максимально выдерживаемого вами дроудауна.(NEO)

Torres,

«Если ваша системка по сути своей робастна»

Вот это и есть самое сложное условие — как построить робастную систему на далеко нестационарном рынке. ИМХО, но это очень и очень сложно, если вообще возможно.

bullet, «Рынок уничтожает все, что он сможет вычислить, а рано или поздно он вычисляет любые закономерности и изменяет их»
Всё верно но у меня не стоит задачи зарабатывать до бесконечности. Статистика системы и её формализация помогает избежать многих проблем на рынке.

bullet,

Вот это утверждение не верно:

«одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание.»

Есть закон арксинуса из которого сразу следует, что оценка торговой системы только по доходности — некорректна.

А правила для мелких масштабов могут быть как те же, так и другие. Вы наверное говорите о «непредсказуемой» компоненте? Так если она существует на мелком масштабе, то «автоматом» перейдет и на бОльший с пропорциональным увеличением своей волатильности.

bullet,

Второй абзац отрицает первый. Из закона арксинуса следует, что во время оптимизации параметров алгоритма мы с высокой вероятностью найдем доходный алгоритм для случайного блуждания со средним нуль. Однако доходность этого алгоритма в будущем будет делом случая.

bullet,

Нет, просто пересказываю простейшие результаты из теории вероятностей. Вполне серьезно пересказываю. Если это называется «прикалываться»… Хотя возможно я неправильно понял Ваш вопрос: «в чем различие между первым и вторым абзацем без модуля?»

В моем сообщении не было ничего про модули.

bullet,

Я говорил не пропорциональности рынка в целом, а только о пропорциональности волатильности его непредсказуемой составляющей. Наличие непропорциональности говорит о том, что наряду с непредсказуемой составляющей, есть и предсказуемая.

bullet,

Если последовательность персистентна, то она предсказуема.

bullet,

Да все мои сообщения в этом обсуждении очевидные банальности. Я не прикалываюсь, а вполне серьезен.

CamarillaDaily,

У моей трендовой интрадейной системы результаты в лонгах похожи, а вот для шортов 2011-й конечно намного «слаще». В 2010-м моя шортовая интрадейная система закончила год в минусе.

Правда все это теория. Такие системы я все равно не мог торговать в реале, во-первых, из-за сайза, а во-вторых, из-за отсутствия роботизации.

А. Г., Вы не смотрели мои тесты системы «почти на монетке и стопах»?

CamarillaDaily,

Нет, а где я их мог посмотреть?

А. Г., 1 контракт РИ 5-ти минутки… Думаю можно масштабировать…

CamarillaDaily,

Скажу честно, что не смотрю на графики — я работаю исключительно с числами.

А. Г., Ясно...))) Ну тогда это система с ПФ = 1.4, Средним профитом 100р, 1000 сделок в год, Шарп = 2.7. Показатели — не ахти, но мне просто нравится, что она построена на «абсурдном» входе.

CamarillaDaily,

Смотреть надо не посделочно, а эквити по 5-ти минуткам и изучать ее свойства.

А. Г., все декабри — убыточные кроме 8-го. Если их убрать, провалов будет меньше…

bullet, Дело не в пропаганде, думаю… Люди ищут, алхимики мы все…

bullet, Мне вот интересно следующее. Выбираю абсурдный вход, далее управление позицией с помощью стопов. Чисто «по монетке» просто нельзя, потому, что при каждом тесте результаты будут меняться. Не сравнишь… Пытаюсь все же исходить из успешности стратегий в казино, где опытные игроки понимают, что в казино игра идет с отрицательной суммой, НО УМЕЮТ, УПРАВЛЯЯ ПОЗИЦИЕЙ СТАБИЛЬНО ВЫИГРЫВАТЬ. Извините за не научный дилетантский язык...))))

bullet, Хорошо сказали, но это относится ко всему в жизни...))) Так что — Memento mori…

bullet, Пишите топики, Горчакова заманить тоже надо суметь, вам это удалось...)))