Блог им. Mihalich81

Парковка средств на FORTS

Помогите, пожалуйста, найти способ припарковать средства на FORTS, т.е. вложить примерно на процент банковской ставки, с возможностью мгновенного высвобождения. Если, конечно, таковой существует.

Например, если размещать средства лонг акция + шорт фьючерс, получаем синтетическую облигацию. По доходности и скорости высвобождения годится. Но средства приходится переводить со спота на FORTS.

До 13-го года работала система шорт Si + шорт SR (или практически любой фьючерс на акцию), благодаря низкой волатильности арбитражной пары и двойному контанго в пользу продавца. Но потом рубль отвязался от акций и пошёл в космос, убив систему в пух и прах.

Рассматриваю любые инструменты FORTS в том числе опционы.

★17

открой единый брокерский счёт, как раз для тебя ничего никуда переводить не надо, у некоторых брокеров он появился, например в Открытии 

 

avatar

Igr

Igr, спасибо, я как раз в Открытии. Давно ждал единой позиции у них. Даже не предупредили!
https://open-broker.ru/ru/trading/services/
Сервис «Единый брокерский счёт»Подключив сервис «Единый брокерский счёт», вы сможете расширить свои торговые возможности и распоряжаться капиталом более эффективно.
  • Объединение денежных средств и позиций на фондовом и срочном рынке в единый портфель позволит быстро воплощать инвестиционные идеи и не тратить времени на перевод денежных средств.
  • Покупайте и продавайте фьючерсные контракты под обеспечение ликвидных ценных бумаг (акции или ОФЗ) в вашем портфеле без необходимости их продажи.
  • Защита вашей позиции в акциях от неблагоприятного движения цены продажей фьючерсного контракта с тем же базовым активом потребует минимального гарантийного обеспечения.
Михаил Понамаренко, можно подключить через личный кабинет, и ездить ни куда не надо 
avatar

Igr

Михаил Понамаренко, Вам все это за бесплатно рассказать?
avatar

sergik99

Михаил Понамаренко, не знаете если торговля идет фьючерсами в МТ5, то «единая позиция» у Открытия будет работать? Чтобы «вручную через квик» закупиться какими-нибудь ОФЗ на 100%, а через МТ5 продолжать торговать фьючерсы?
avatar

Vladimir

Vladimir, на 100% не следует, свободные рубли нужно иметь, иначе как минимум на свопы попадете, а они платные
avatar

Hash

Но средства приходится переводить со спота на FORTS.

Сейчас у многих брокеров (открытие, бкс, финам и т.п.) есть единая денежная позиция — то есть единый счет для торговли на споте и фортс одновременно — соответственно деньги между площадками не надо переводить.

Плюс ЕДС — внутри дня под залог купленных маржинальных акций (у каждого брокера свой список) и ОФЗ можете торговать фьючерсами на фортсе
avatar

nnnd

Надеюсь, опционы не отрежут... 
Увы, отрезают. 
 «Обратите внимание, что при подключённом сервисе недоступны торговля опционами и использование субсчетов.»
Вопрос всё ещё актуален.
Своп валютный рассмотрите, тут только вопрос суммы и брокера
avatar

Alexander

Не знаю насчёт субсчетов, но в it инвест при единой денежной позиции опционами торговать можно.
Сам этим пользуюсь.
А по вопросу автора — если возможность досидеть до сентября в позе гарантированно есть,  то покупаете акции и продаете фьюч на них, чтобы при поставке акции были полностью списаны.
Получите доход где-то в 10.5% годовых. 
Если важна именно возможность выдернуть средства в любой момент — таких инструментов нет для малых сумм. Для больших — от 10 млн. рублей можно разместить через репо, под 8-9% годовых (фактически, вы дадите свои деньги вдолг под залог  акций из списка маржинальнвх ценных бумаг).
Из репо можно выскочить в любой момент, потому что это кредит до востребования.
Фадеев Виталий, А если торговать совсем не нужно, то можно купить, например, акцию сбербанка и продать очень «дальний» фьючерс на него? Все также будет работать? Можно оценить доход сразу, по разнице их стоимости или это будет очень приблизительно? У всех брокеров так будет автоматически: "... при поставке акции были полностью списаны."?
avatar

Vladimir

Vladimir, на  мосбирже ликвидны только ближние фьючерсы...
Но раз в 3 месяца совершать сделку — это не очень  трудоемко…
Vladimir, Да, доход равен разнице цены фьючерса и акции.
Комиссиями можно пренебречь,  если заемных средств в торговле не будет…
Советую арбитраж. Покупаете доллары на споте и продаете фьючерсы на доллар на срочном рынке. Получается депозит, с хорошей доходностью и очень низкими рисками.
avatar

saturn-capital.info

saturn-capital.info, если вручную это делать не охота,
вот бот, который автоматизирует этот процесс. Дает около 10% безрисковых. 
saturn-capital.info, а комиссия в 25 рублей для малых объемов на споте не съест ли всю доходность?
avatar

rmt

rmt, практика показывает, если не спекулировать, пытаясь ловить вершинки и впадинки, а держать позу месяц или до экспирации, то комиссия в доходности этого инструмента незаметна.
Александр Акулов, спасибо! а есть похожие схемы для доллара? а то ним банковский вклады около нуля уже
avatar

rmt

saturn-capital.info, где тут хорошая доходность? Максимум ставка рефинансирования.
Алексей Земсков, это разве плохая доходность? ведь позиция без риска. А в банке вам всего 1.4 млн гарантируют. Что касается налога в 13% так он везде на рынке есть. 
saturn-capital.info, 

Ну 10-11 процентов годовых и минус с этого 13 дохода, маловато хоть и без рисковая позиция. Там хоть 1.4 гарантируют, а если брокер накроется вывести сможете только акции, а на фортс и валютке все сгорит.
Алексей Земсков, заводите в НРД. тогда все будет гарантированно. 
saturn-capital.info, Советую арбитраж. Покупаете доллары на споте и продаете фьючерсы на доллар на срочном рынке. Получается депозит, с хорошей доходностью и очень низкими рисками.

Кстати еще не забываем про ндфл.
так ставка по евро отрицательная, нафига тебе её получать?))
avatar

nik

 Тикер FXMM



avatar

Настя

Продаешь путы ri 60000-65000, продаешь колы ri 115000-120000, можно квартальные, вероятность пробития этих краев мала, доходность более 40-50%. Сильно зависит от соотношения открытых позиций и свободного го, я лично продаю на все, оставляя 1-2% свободных, брокер позволяет держать -50% просадки.  
А если рассматривать парковку денег исключительно в рамках FORTS? (используя только опционы и фьючерсы) Какой вариант лучше? Вариант продать дальние путы и колы не подходит т.к. ликвидность там нулевая, а нужно в любой момент выскочить из позиции не теряя те же 10% годовых как например при использовании (USD+Si)
avatar

freshdress.ru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW