SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Daks
Смартлабик лучше рынка
- 13 января 2012, 10:20
- |
Сопоставил индекс оптимизма и дневные движения индекса РТС.
1 = верно предсказанное направление движения
SMA(5)
Среднее за период 11 апреля 2011 — 13 января 2012 — 58%.
Минимальное значение 20 октября — 5 ошибок подряд.
Дано 119 позитивных прогнозов. 75 негативных.
Верных позитивных 69%
Верных негативных 42%
10 раз значение индекса снижалось более чем на 8000 пунктов. 6 раз угадали.
6 раз вырастало более чем на 6000 пунктов. 6 раз угадали.
Быков определённо больше.
1 = верно предсказанное направление движения
SMA(5)
Среднее за период 11 апреля 2011 — 13 января 2012 — 58%.
Минимальное значение 20 октября — 5 ошибок подряд.
Дано 119 позитивных прогнозов. 75 негативных.
Верных позитивных 69%
Верных негативных 42%
10 раз значение индекса снижалось более чем на 8000 пунктов. 6 раз угадали.
6 раз вырастало более чем на 6000 пунктов. 6 раз угадали.
Быков определённо больше.
7
4 комментария
Еще бы не плохо оценить в процентах результативность прогнозов вверх и вниз по отдельности… +++
- 13 января 2012, 10:23
+1
так обратная кореляция 75%… можно играть!
- 13 января 2012, 10:41
Читайте на SMART-LAB:
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
21:03
