Временные ряды

20 апреля 2016, 12:29
|
regart7

Котировки можно рассматривать как временные ряды, используя аддитивную модель, с выделением тренда, колебания, ошибки. Так же можно использовать гиперболическую или логистическую функции, для включения в них уровней подд\сопр. Конечно рассчитывая качество полученных параметров с приемлемым уровнем значимости. Плюс управление капиталом.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

273 | ★2

9 комментариев

Если не лениться можно горы свернуть

Аккаунт Удален

20 апреля 2016, 12:30
Ответить

Игроки меняются, параметры устаревают. Как вы с этим справитесь?

Либерал Джон Смит

20 апреля 2016, 12:49
Ответить

Либерал Джон Смит, при формировании нового уровня, старый исключается и все параметры, в том числе и модель, рассчитываются заново

regart7

20 апреля 2016, 13:46
Ответить

100 пудов, это так!
Никто нормальное распределение на обычном рынке не отменял.
Только желательно ещё и оценивать вероятность продолжения этих рядов. Это увеличивает прибыль.
Управление капиталом безусловно снижает риски и увеличивает доходность. Его обязательно нужно использовать в трейдинге.

Robot-Scalper.ru

20 апреля 2016, 12:51
Ответить

Robot-Scalper.ru, если в данный момент времени все параметры модели и оценки критериев соответствуют минимальным требованием – используем модель для экстраполяции

regart7