Расчет ГО с 07.09.2015 г.(часть вторая)

биржа борется с «заявками по-рынку», пытяются увеличить плотность стакана

Моя текущая опционная конструкция на каждую единицу дельты (считай 1 фьюч РТС) забирает ГО около 57000 руб (вчера она же 42000 руб). Остаются одни вопросы???

Заявок по рынку по сути нет, а когда вы ее симулируете через квик например, то берется лимитка с максимально крайней ценой, вот и получается такое ГО, если у вас алгоритм на ТС лаб, то за место рыночных заявок ставьте лимитки с большим запасом.

Бесполезно считать это Го, никто вам ничего не ответит. Палочка-выручалочка для маркет-мейкеров и биржи это Го.

я забубенил тупо уменьшение на 1 позу в заявке в случае нехватки лимита по счету клиента и перевыставление, пока число поз != 0.
чего-нибудь да выставится.
тоже пару раз налетал в этом году на ошибку. уже думал что-то у меня не то с расчётом свободных средств…

но все эти формулы как я понимаю, для случая если бросать заявку перекрывающую спред. зачем так делать специально?
лучше бросать внутрь спреда, по крайней мере в спокойных ситуациях.

 а кстати что там за фигня про возможность использования положительной вармаржи для сделок? реально работает чтоли?
кто пробовал?

Если использовать блоки «открытие позиции по рынку» то так и полчается, что ГО 3*L или 1,5*БГ. Тслаб преобразует рыночные заявки в лимитки с ценой=верхней/нижней планке.

Скриптом поделитесь? Верхний/нижний лимит и РЦ нужны