Как объединить показатели ТС в один общий?

25 декабря 2015, 22:46
|
Александр

Подскажите есть ли способ объединения показателей ТС таких как просадка, мат ожидание, доходность в какой то единый? Нужно для того чтобы имея скажем 3-4 ТС выбрать наилучшую в данный момент времени. Те не диверфицировать по %, а строго выбирать 1 систему. Ни чего стоящего я пока не нашел, возможно не там искал. Подозреваю что нужно искать в стороне инвестирования, а не чистой торговли.

Ключевые слова:
ТС,
характеристики,
ММ и РМ

102 | ★1

21 комментарий

не пробовал диверсификацию по системам, тикерам? Почитал далее твой топик… Тебе надо систему с большим рекавери… чтобы психика не страдала…

vladkot

25 декабря 2015, 22:52
Ответить

vladkot, пробовал дивесифицировать по системам, пока такой вариант является лучшим. Делал рейтинговую систему на основе эквити каждой из систем- сглаживал эквити всех систем мувингом, и чей мувинг выше всех ту систему и торгуем- остальные совершают сделки в виртуале, но такая система не учитывает просадку, может оказаться что лучшая по доходности является худшей по просадке, как объединить я не могу придумать.

Александр

25 декабря 2015, 23:02
Ответить

Александр, зачем все эти мувинги. Делишь капитал на системы. Это раз. Второе… Подобно критерию Келли определяешь лот на сделку исходя из суммы депо. Далее тот же Келли или Ральф Винс. Если у тебя система грааль, торгуешь- увеличиваешь депо… По хорошему депо при хорошей системе должно увеличиваться по экспоненте...

vladkot

25 декабря 2015, 23:19
Ответить

vladkot, пока в таком варианте и делаю. Только использую не Винса, а сильно измененную тактику Райана Джонса.

Александр

25 декабря 2015, 23:24
Ответить

Александр, кто такой райан джонс извините?

vladkot

25 декабря 2015, 23:28
Ответить

vladkot, разработчик тактики управления капиталом «фиксированная пропорция», по сути он попытался устранить недостатки тактик Винса, и оптимального f Келли.

Александр

25 декабря 2015, 23:30
Ответить

Александр, задал в яндексе… райан джонс… посмотрел. При всем уважении к культуризму, сам раньше занимался, там ничего про трейдинг.

vladkot

25 декабря 2015, 23:48
Ответить

vladkot, В гугле: «райан джонс управление капиталом». Первая же ссылка на тактику.

ЗЫ. Да есть такая забавная штука. Есть Джонс боксер, и есть Джонс трейдер. :-)

Тот кто трейдер вообще книгу написал: Математика управления капиталом.

Пардон перепутал, Джонс написал: «Сделай миллон играя числами»

Александр

25 декабря 2015, 23:53
Ответить

Александр, извините, но не читал. почитаю завтра

vladkot

25 декабря 2015, 23:59
Ответить

мда… вот народ к халяве привык..
уважаемый не искать надо а разрабатывать

Тихая Гавань

25 декабря 2015, 23:04
Ответить

Тихая Гавань, так я не против, но нужны хоть какие то данные, может кто знает какие были попытки и что из этого вышло, и где об этом можно почитать. Инженеры автопрома заново колесо же не придумывают, а используют предыдущие наработки, как свои так и чужие.

Александр

25 декабря 2015, 23:11
Ответить

Александр, основывайтесь на том факте что колесо в этой сфере еще НЕ ПРИДУМАНО!

судя по всему у вас трендовые и флетовые стратегии, соответственно вам необходима доп стратегия которая будет определять фазу рынка — ФЛЕТ/ТРЕНД — поверьте уважаемый такую реально работающую ТС у вас любой банк за любые бабки купит

Тихая Гавань

25 декабря 2015, 23:25
Ответить

Тихая Гавань, чото у меня не покупают)

vladkot

25 декабря 2015, 23:30
Ответить

vladkot, ы, а нахера? если у вас такая ТС то берите с рынка ))

Тихая Гавань

25 декабря 2015, 23:47
Ответить

Тихая Гавань, удивляюсь )

vladkot

25 декабря 2015, 23:51
Ответить

vladkot, )))

Тихая Гавань

25 декабря 2015, 23:52
Ответить

Тихая Гавань, хорошо, понял. Начнем с изобретения колеса. Спасибо за совет.

Александр

25 декабря 2015, 23:32
Ответить

стаый дед, ага, некоторое количество инструментов, депозит один. Под каждый инструмент своя система, Чтобы не перегружать депозит стоит вопрос в наиболее эффективной ТС на каком либо инструменте в данный момент.

Конечно не может быть более 2х систем… Зы сарказм.

Александр

25 декабря 2015, 23:17
Ответить

да есть такое… это интервал изменения параметров оптимизации в % на котором доходность падает в 2 раза… т.е. смотришь ширину участка в 50% от хаев… у кого ширше тот и лучше...