Блог им. greener

Как объединить показатели ТС в один общий?

Подскажите есть ли способ объединения показателей ТС таких как просадка, мат ожидание, доходность в какой то единый? Нужно для того чтобы имея скажем 3-4 ТС выбрать наилучшую в данный момент времени. Те не диверфицировать по %, а строго выбирать 1 систему.  Ни чего стоящего я пока не нашел, возможно не там искал. Подозреваю что нужно искать в стороне инвестирования, а не чистой торговли.
★1
21 комментарий
не пробовал диверсификацию по системам, тикерам? Почитал далее твой топик… Тебе надо систему с большим рекавери… чтобы психика не страдала…
avatar
vladkot
vladkot, пробовал дивесифицировать по системам, пока такой вариант является лучшим. Делал рейтинговую систему на основе эквити каждой из систем- сглаживал эквити всех систем мувингом, и чей мувинг выше всех ту систему и торгуем- остальные совершают сделки в виртуале, но такая система не учитывает просадку, может оказаться что лучшая по доходности является худшей по просадке, как объединить я не могу придумать.
avatar
Александр
Александр, зачем все эти мувинги. Делишь капитал на системы. Это раз. Второе… Подобно критерию Келли определяешь лот на сделку исходя из суммы депо. Далее  тот же Келли или Ральф Винс. Если у тебя система грааль, торгуешь- увеличиваешь депо…  По хорошему депо при хорошей системе должно  увеличиваться по экспоненте... 
avatar
vladkot
vladkot, пока в таком варианте и делаю. Только использую не Винса, а сильно измененную тактику Райана Джонса.
avatar
Александр
Александр, кто такой райан джонс извините?
avatar
vladkot
vladkot, разработчик тактики управления капиталом «фиксированная пропорция», по сути он попытался устранить недостатки тактик Винса, и оптимального f Келли. 
avatar
Александр
Александр, задал в яндексе… райан джонс… посмотрел. При всем уважении к культуризму, сам раньше занимался, там ничего про трейдинг.
avatar
vladkot

vladkot, В гугле: «райан джонс управление капиталом». Первая же ссылка на тактику. 

ЗЫ. Да есть такая забавная штука. Есть Джонс боксер, и есть Джонс трейдер. :-)

Тот кто трейдер вообще книгу написал: Математика управления капиталом.

Пардон перепутал, Джонс написал: «Сделай миллон играя числами»

avatar
Александр
Александр, извините, но не читал. почитаю завтра
avatar
vladkot
+1
мда… вот народ к халяве привык.. 
уважаемый не искать надо а разрабатывать
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, так я не против, но нужны хоть какие то данные, может кто знает какие были попытки и что из этого вышло, и где об этом можно почитать. Инженеры автопрома заново колесо же не придумывают, а используют предыдущие наработки, как свои так и чужие.
avatar
Александр
+1
Александр, основывайтесь на том факте что колесо в этой сфере еще НЕ ПРИДУМАНО!

судя по всему у вас трендовые и флетовые стратегии, соответственно вам необходима доп стратегия которая будет определять фазу рынка — ФЛЕТ/ТРЕНД — поверьте уважаемый такую реально работающую ТС у вас любой банк за любые бабки купит
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, чото  у меня не покупают)
avatar
vladkot
+1
vladkot, ы, а нахера? если у вас такая ТС то берите с рынка )) 
avatar
Тихая Гавань
Тихая Гавань, удивляюсь )
avatar
vladkot
+1
vladkot, )))
avatar
Тихая Гавань
+1
Тихая Гавань, хорошо, понял. Начнем с изобретения колеса. Спасибо за совет.
avatar
Александр

стаый дед, ага, некоторое количество инструментов, депозит один. Под каждый инструмент своя система, Чтобы не перегружать депозит стоит вопрос в наиболее эффективной ТС на каком либо инструменте в данный момент. 

Конечно не может быть более 2х систем… Зы сарказм.

avatar
Александр
да есть такое… это интервал изменения параметров оптимизации в % на котором доходность падает в 2 раза… т.е. смотришь ширину участка в 50% от хаев… у кого ширше тот и лучше... 
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★10 67 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★6 123 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★5 70 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
★4 64 Зачем вам всё это надо?
★4 86 Ситуация на текущий момент
★4 13 Торговая система "лесенка"
+206 86 Ситуация на текущий момент
+152 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+143 70 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+142 64 Зачем вам всё это надо?
+131 133 Азия. Понедельник.
+97 8 Как пришел и как потерял
+99 67 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+83 10 Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян
+82 49 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+81 16 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:

самые обсуждаемые сегодня

151к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
133к Азия. Понедельник.
105к Демократия действительно вызывает рост?
86к Ситуация на текущий момент
70к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
64к Зачем вам всё это надо?
40к Инвестирую почти 5 лет, не прекращаю покупки акций даже на фоне угрозы ядерной войны! Купил бумаг на 40000р.
32к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
27к Стагфляция Близко?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.

теги блога Александр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн