Для валютных трейдеров (forex, cme) напоминание

09 декабря 2015, 15:33
|
macdee

14.12 будут экспирироваться декабрьские валютные фьючи на CME. Будьте осторожны.

Сейчас переход идет на мартовские фьючи, видно как туда объемы льют. Для систем с использованием профиля рынка, а так же любых объемов это критичное время. Так что надо или 2 контракта смотреть (декабрьский и мартовский) либо вообще не смотреть объемы. Т.к. сигналы будут ложными.

Для валютных трейдеров (forex, cme) напоминание

Для чего пишу такие банальные вещи, — ради предупреждения начинающим трейдерам. Сам так попадал в прошлые года. Когда смотрел на дельту, и не понимал почему она падает, а рынок не реагирует.

Вывод: просто могут закрываться позиции, а никаких продаж и не было. В это время очень часто крупные игроки держат уровни при разных новостях до полного перехода в новый контракт, что так же мешает торговле.

Ключевые слова:
Экспирация

25 | ★4

7 комментариев

А для валютных торгов на ММВБ (фьютч, спот) это имеет значение?

Weddy

09 декабря 2015, 16:01
Ответить

Weddy, если торгуете зарубежные валюты (Eur, gbp и тд.) то имеет значение. Т.к. ммвб же тоже берет котировки с внешки.

macdee

09 декабря 2015, 16:03
Ответить

Weddy, абсолютно никакого значения не имеет, не обращайте внимания, автор шутит.

Мирошниченко Михаил

09 декабря 2015, 16:46
Ответить

Мирошниченко Михаил, в общей картине я придерживаюсь вашей точки зрения насчет спота. Но в такие дни всегда странности происходят. Связь все равно есть. Тем более это будет полезно тем кто использует программы типа volfix и atas (там же все идет с фьючей)

лично я использую комбинированный вид анализа. И всегда последнее решение за графиком, все остальное фильтры или привычка у людей.

macdee

09 декабря 2015, 16:49
Ответить

macdee, дело в том, что работающие чисто на споте никогда не обращают внимание на фьючи, это я вам гарантирую, так как работаю в среде тех, кто торгует только спот.

Трейдеры в западных банках вообще не смотрят на СМЕ и на данные Commodity Futures Trading Commission, им это просто не надо, я разговаривал на эту тему со многими. И объёмы, в данный момент перетекающие из фьючерсов разных дат исполнения, настолько мизерные по сравнению со спот, что рынок их съест и не подавится.

Мирошниченко Михаил

09 декабря 2015, 17:20
Ответить

Мирошниченко Михаил, это понятно. Основа поста — для любителей работать с объемными программами. Именно там будет подстава. А по поводу, какой анализ и как работает, каждый выбирает сам.

macdee