Распределения вероятностей случайной величины.

Mr_Noname, дело в том, что автор «Черного лебедя» малограмотный мудозвон

hasard, если говорить честно, то у меня тоже такие мысли возникали при прочтении. Однако поскольку я не очень силен в этом вопросе, то «формирование» окончательного мнения до того момента, когда я стану основательно подкованным в этом вопросе :-)

Mr_Noname, я исхожу из неслучайности. Это проще.
А консолидацию надо рассматривать на меньшем таймфрейме, там она выглядит совсем по другому.

regart7, я исходил из общих свойств рынка. Получил довольно связное решение, которое работает в широком диапазоне. M1 — мой основной ТФ. Я, одно время, не очень долго, смотрел и ниже, на секундах (в Excel), ничего неожиданного не заметил. Глубже мне было не очень интересно. 

Про консолидацию — я имел в виду только то, что если на М10 — малоамплитудный боковик, то на М1 вполне может быть шторм.

regart7, решение на основе общих свойств и Теории Хаоса, причем рассматривается только множество цен.
Многого я уже касался, кажется, и нормального распределения и стандартных отклонений. Теория Хаоса  предполагает, что небольшие отклонения в начальных данных (например, хвосты на нормальном распределении) могут привести к большим последствиям (EMH гипотеза рынка перейдет в FMH). Уже стал повторяться. 

Вот пара уточняющих моментов:
smart-lab.ru/blog/295558.php#comment4854809
smart-lab.ru/blog/295558.php#comment4855436

Борис Гудылин (bgoud), так в этом и самая главная проблема всех ТС:" Где взять начальную точку?"

Борис Гудылин (bgoud), так в этом и проблема всех ТС: «Где взять начало координат?»

Борис Гудылин, услышал вашу т.з.
ВелсЛабом давно пользуетесь? Лицензионный он у вас?

Mr_Noname, я им уже 5 лет не пользуюсь и не буду.

Борис Гудылин, почему бросили?! Какую альтернативу нашли?

Mr_Noname, по совокупности. Я, как бы, быстро перерос его. Скорее всего, мой случай довольно редкий.

Общая неудовлетворенность классическим ТА, полный отказ от него, хотя там и были рациональные моменты.

Мое решение — в значительной степени аналитическое, явной необходимости заниматься каким-то перебором нет. 

Наличие в рынке конечных элементов (фракталов) несколько диссонирует с сериями данных или как они там называются.

 Я не жду завершения свечек для входа или выхода, даже если и пользуюсь свечками какого-то таймфрейма. Да, и сама нарезка на свечки груба и я стараюсь, по возможности, смягчить ее последствия. 

Мои алгоритмы не вписываются в WL ни по организации данных, ни по быстродействию.

Я хороший программист и могу организовать нужное мне тестирование на собственных реализациях, на истории и в реальном времени. Даже если WL и вырос за эти годы. 

P.S. Я хорошо знаю, что такое «слон фон Неймана».

P.P.S. Анализ распределения экстремумов — хорошая идея, но тогда уж стоит посмотреть и остальные мои идеи и мое отношение к нормальному распределению в рынке.

Борис Гудылин, во-первых, спасибо вам за такой развернутый ответ.
Во-вторых, я прочел ваши комментарии к этому топику. Если я верно вас понял, вашу идею, то на самом деле ВелсЛаб, в «проверке работоспособности» этой идеи, не помощник.
Я пока что, дальше попыток анализа экстремумов не ушел.
Завидую вам в том, что вы можете организовать, как программист, тестирование ваших идей на понятных и удобных программах.
Где можно посмотреть остальные ваши идеи?

P.S. «Под слоном фон Неймана» в данном случае, вы имеете ввиду «подгоноку» при тестировании стратегий в ВелсЛабе?

regart7, это вам ничем не поможет. Просто того, кто просто спекулирует, вынесут немного быстрее.

hasard, чем хороша Теория Хаоса — исходит из того, что малые отличия в начальных данных могут привести к большим последствиям. Осмысление небольших отклонений от нормального распределения приводит к новой парадигме. EMH меняется на FMH, со всеми вытекающими последствиями.
В частности, imho, статистические методы в применении непосредственно к ценам имеют свои пределы, но, гипотетически, могут полноценно заработать, если их применять к другим объектам.

Борис Гудылин (bgoud), карта не есть территория
ни одно распределение никогда не опишет базар на 100%, это и есть ключевое ограничение.
стат методы применяют к относительным величинам, а не абсолютным, например, к приращениям цен

hasard, «статистические методы имеют свои пределы».
http://smart-lab.ru/blog/reviews/294266.php#comment4821763