Блог им. KPG

Опционы на индексы

    • 01 октября 2015, 06:28
    • |
    • KPG
  • Еще
Привет всем.
Напишу сюда, что зафиксировать для истории.
Парная сделка по покупке 170000 колла MXZ5 по 5350 в размере 3 контрактов и параллельная продажа 5 контрактов колл RIZ5 по 4800 (цены клоуза вечерки) на экспирацию (декабрьская серия) принесут профит без рехеджирования.
ГО на круг 70 000,  но нужен запас, поэтому лучше 100-110 т.р.
Ожидаемый профит 15-16т.р. Или 70% годовых.
Если выскочит ранее — фиксируем.
Риск сосредоточен в резком укреплении рубля.

Разумеется, все масшабируется. Я привел минимальные сайзы. Хотя если вместо 5:3 брать 13:8, то будет чуть повыгоднее.

Поехали!
40 | ★4
9 комментариев
какой страйк RIZ5?
avatar
NukeProof
80000, сорри. Но по цене же можно было сообразить — там на доске декабрьские коллы торгуются примерно по 4800 только 80-е
avatar
KPG
Какие действия, если рубль будет укрепляться?
avatar
Riskoff
1baks, рвать волосы, биться головой об стену.
avatar
KPG
Если поза зависит исключительно от рубля, не проще ли просто продать путы на SI, чем этот огород городить?
avatar
Евгений Макеев
Возможно. Надо посчитать сайз. Как тетта — может быть в моем варианте выше будет времянки. Я не сторонник продавать что-то в путах, когда контанго большое
avatar
KPG
+1
Странная конструкция. Смысл колл спреда на разных инструментах, при котором ГО не сальдируется? Проще открыть медвежий колл спред на 85000 и 90000 страйках. При 10 контрактах профит как для предлагаемой конструкции, ГО в районе 20 000 руб, при депозите в 100 0000 руб можно будет пару раз отраллировать.
Это не рекомендация, особенно на сегодня. Рынок пытается расти и пусть себе растет.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, принято. Потом сравним. Но только на колл-спреде у вас есть зона убытка. У меня она при стабильном рубле, да даже умеренно укрепляющемся вообще отсутствует. Только профит
avatar
KPG
+1
KPG, К сожалению, я не могу построить конструкцию в аналитике, разные инструменты. Как мне кажется, зона убытка у вас тоже есть, при росте рынка. RIZ5 превратиться в проданный фьючерс после 85000. Колл спред на RIZ5 не предполагается держать до экспирации, в случае захода колов в деньги он роллируется. И еще, не открыл и пока не открою эту позицию, у меня сейчас кондор на октябре.
avatar
Andy_Z

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: Терпеливый подход к серьёзному ключевому уровню?
«Чёрное золото» планомерно снижается в направлении области поддержки, сформированной между уровнями 58.70 и 59.51. Бой за данную поддержку может...
Фото
Олег Свиргун
22:29
Как M&A усилили «Софтлайн» в 2025 году?
Для нас покупки других компаний — это один из способов быстрее развиваться и усиливать перспективные технологические направления. В 2025 году...
Фото
Softline_IR
17:59
Фото
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга. И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...
Фото
Андрей Хохрин
07:19

полезные записи за 24 часа

★9 11 Вход на госуслуги без макса. В избранное.
★5 81 Что выгоднее, квартира или банковский вклад?
★5 44 Чего не боится Зеленский. Пока.
★5 31 ⭐️Альфа банк ждет 3550-3750 к концу 2026 года потому что российский рынок самый дешевый
★5 1 На нефтяников давит курс $, цена нефти и санкции. Сбер продолжает бить рекорды. Снизят ли ставку?
★4 8 Как вырваться из толпы и стать успешным трейдером
★3 3 Инвест-неделя 022
★3 22 Тысячи инвесторов, поверивших сказкам сочинских риелтеров останутся у разбитого корыта...
★3 41 ⭐️ Инфляция уже 6,14% 😮 А ставка всё еще 16,5% 🤬Непорядок! Теперь в снижении КС до конца года нет сомнений. Но вместо скромных прогнозов - появились более смелые. Вдруг нас ждет 15% или даже 14%?
★3 39 Алюминиевый король всея Руси
+102 39 Алюминиевый король всея Руси
+89 12 Как я проехал по самому глухому участку Транссиба в Забайкалье
+76 7 🚀 Дивидендный сезон в разгаре, рубль резко ослабел! Облигации, недвижка на максимуме, фондю-IPO, ключевая ставка, инфляция. Воскресный инвестдайджест
+71 29 Фонды ликвидности Навечно!!!
+67 81 Что выгоднее, квартира или банковский вклад?
+67 41 ⭐️ Инфляция уже 6,14% 😮 А ставка всё еще 16,5% 🤬Непорядок! Теперь в снижении КС до конца года нет сомнений. Но вместо скромных прогнозов - появились более смелые. Вдруг нас ждет 15% или даже 14%?
+64 8 Как вырваться из толпы и стать успешным трейдером
+63 30 Первый из крупнейших российских банков признал масштабные финансовые проблемы
+62 38 Европа снова кричит о «российской угрозе», но боится совсем другого
+54 123 Меня регулярно просят показать statement

самые обсуждаемые сегодня

9к Volkswagen готовится впервые в истории полностью закрыть производство в Германии. Цена поддержки Украины
7к Если нет денег на обучение трейдингу, то лучше и не начинать.?
5к Узбеки - молодцы !
3к MSRS Россети московский регион - завтра будут расти, вероятно.
3к Азия. Понедельник.
1к Недооценённая компания-это драйвер роста.?
1к Побег и Шоушенк или почему…
1к Кризис 1998 года. Как это было ?
1к Вводная к открытию недели

теги блога KPG

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн