Критерий доходности торговой системы

Поделюсь результатами исследований. Как вы знаете залогом успеха работы на финансовых рынках является ведение торгового журнала. Ведение торгового журнала позволяет отслеживать следующие вещи:

   1. В первую очередь дисциплина. Записываются сделки, их параметры и результаты.
   2. Поиск закономерностей на рынке. Для этого ведётся регулярный набор данных, для последующего анализа.
   3. Контроль финансового результата. 

   Делая эту простую вещь, но каждый день вы сможете постепенно улучшать свои навыки торговли, а также можете статистически определить что происходит с вашим депозитом: или вы зарабатываете, или торгуете около нуля или сливаете.

   Для этого необходимо отслеживать 4 параметра:

   P — количество выигрышных сделок
   L — количество проигрышных сделок
   AvgP — средняя сумма прибыльной сделки
   AvgL — средняя сумма проигрышной сделки

   Если 

   P/L < AvgP/AvgL — это говорит о том, что торговая система работает в минус на данном временном интервале,
   P/L = AvgP/AvgL — это говорит о том, что торговая система работает в ноль, и соответственно

   P/L > AvgP/AvgL — говорит о том, что система зарабатывает.

   Кому интересно, можете это дело проверить и отписаться о результатах. Поправьте, если где допустил недочёты.

   Всем профитов.