Опыт использования VSA (Volume Spread Analysis)

Два года назад, видя «моду» на объемный анализ, решил расширить кругозор и приступил к изучению объемов. На меня сразу обрушился вал из огромного количества информации. Оказалось, что даже в одной узкой теме, может быть несколько теорий и систем торговли. Получила наибольшее распространение, мне кажется, система VSA. Скорее всего, из-за доступности материала и затрат. В классическом варианте системы не требуется ничего, кроме баров и вертикального объема. Кроме VSA, еще есть  системы анализа горизонтальных объемов, доступные в платных платформах. В каждой платформе, по умолчанию заданы разные настройки для анализа, даже расчеты разные для одинаковых индикаторов, поэтому не могу сказать какая платформа лучшая. По горизонтальным объемам я не нашел официальной книги, но у разработчиков программы Strategy Builder была какая-то методичка на сайте.

Для себя я выбрал систему VSA, наверное, из-за простоты. Итак, начал тестировать и наблюдать. Я сам торгую по индикаторам и теханализу, поэтому не торговал «чисто» по VSA. Как оказалось, объемы опережают: из-за появления больших объемов во время тренда, выходил преждевременно из позиций, упустил часть больших движений. Не всегда появления большого объема говорит о том, что движение остановится, очень часто движение продолжается на небольших объемах. Паттерны, входящие в теорию VSA, не всегда реализуются, как те же японские свечи. Но у объемов есть одно хорошее преимущество перед другими стратегиями – во время боковиков, позволяют вовремя забрать прибыль, пока не началось обратное движение. А во время трендов не следует надеяться на объемы, никакой объем не остановит сильный тренд.

Вывод: объемы работают, но в определенных ситуациях, как и все остальные торговые стратегии: индикаторы, технический анализ, рыночный профиль, фундаментал, инсайд. Поэтому из каждой системы надо взять лучшее, и не упускать ситуации, когда рынок дает прибыль