Оптимизация трейдинга и личного времени !!!

MadTrade, У меня уже есть планш за 30 тысяч :-).

MadTrade, а КВИК на андроиде гонял?

John Travel, есть

John Travel, в айпаде thinkorswim поинтереснее будет.

Romanio, это если вход наобум ) вы сами и сказали

Romanio, а ставя стоп больше в разы тогда что при той же стратегии входа от болды.) изменится как то профит если взять 100 сделок от болды и посчитать? ))

B.Vladimir, если ровно наоборот, 3(стоп) к 1(прибыль) будет 25 убыточных и 75 прибыльных. А в итоге тот же 0

Romanio, а если убрать стоп то получается вообще грааль если исходить из теории вероятности. но это на флетовом рынке может сработать. а если начинается тренд то уже грааль кончается )

Romanio, Ну усугубляй.

Romanio, почему реальная 0.25??? Откуда цифры??? Я так понимаю один раз мою сделку не исполнят полностью? Но это тогда относиться и к убыточным сделкам.
1 контракт 7 убыточных 7 тиков в минус, 3 прибыльные 9 тиков плюс. Так не проще?

spik, Вообще, он имел ввиду, что у вас цифра 70/30 будет колебаться и иметь погрешности и при уже небольшом отклонении будет отрицательный результат.

John Travel, ну так это будет и при убыточных сделках + сделки с больше чем 1к3

spik, потому что ты берешь ЧЕТЫРЕ тика/единицыизмерения/сделки. пропорция 3к1 какбэ подразумевает что всего 4 :))) значит 1из4=0,25 3из4=0,75, никаких погрешностей ;))

eagledwarf, как это тейк 30 стоп 10, какие 40?

spik, стоп=-30 тейк=+10 ход цены от стопа до тейка сколько? вот те самые 40 и есть. или наоборот стоп-10 тейк+30 — не принципиально

eagledwarf, цена входа 100 стоп 90 тейк 130, причем здесь ход цены от стопа? в точке входа я ничего не потерял, зачем мне учитывать сколько цена пройдет от стопа?

spik, эээээ, ладно, проведу ликбез:
если ты не обладаешь инсайдом и не являешься гуру идеальных сделок, то в реальной торговле ход цены для тебя не определен. Другими словами — цена ходит случайным образом. Она ходит не в некоем диапазоне, а просто СЛУЧАЙНО. ты встал в лонг на 100. цена может пойти вверх до тейка а может пойти вниз до стопа, может конечно и прямо, но обычно в случайном блуждании. К примеру сначала пойти на 129 а потом рухнуть на 90. или сначала пойти на 92 а потом на 130. еще вариант сначала на 89 а потом на 131 — сечешь?

в точке входа ты поставил ставку, на то что случайноблуждающая броуновская частица доползет до одного края банки быстрее чем до противоположного:
1)это не значит что она туда доползет быстрее
2)это не значит что она вообще туда доползет
3)края банки это твои стоп и тейк.
4)по теории вероятности броуновская частица будет оказываться ближе у того края банки рядом с котором ты ее изначально увидел.

spik, ты бы что ли на демо в какй-нибудь кухне, загнал бы алгоритм да потестил, результат будет именно 0,25 к 0,75.

Потому что цена просто случайно болтается, а ты ей задаешь диапазон стоп/тейк о котором она, цена, знать не знает и ведать не ведает.

eagledwarf, если условие что цена «случайно блуждает» в чем я не согласен, я не проводил таких сложных и не нужных как я считаю вычислений (это не к чему) суть простая есть некие постулаты:
1. прибыль должна превышать риск.
2. существует тренд (цена не может постоянно обновлять хай и лоу)
Исходя из этих двух постулатов должно быть понятно что можно найти на графике такие точки при которых риск/убыток будут приемлемые.
Я просто проще отношусь зачем выдумывать что цена ходит не разумно когда она достаточно разумна (для многих постфактум), мне кажется такие изучения это для оправдания сливов из за того что часто сбивает стопы, оправдание собственных не удач, трейдинг не точная наука и не нуждается в таких точных измерениях это как делать МАТЫГУ усилиями трех НИИ, силы тратятся не в ту сторону. Чем проще правила тем проще их соблюдать, я уже больше года пытаюсь свою систему описать для написания робота, упрощаю и торгую на тестовом счете руками по этим правилам по этому заинтересовался точностью таких измерений.

spik, уффф, согласен-несогласен — это вода. Статистика показывает что цена блуждает случайным образом, что не мешает ей иногда формировать тренды.
Сложного тут нет ничего, коль уж ты робота пишешь. просто прогони на истории: вход на каждом баре стоп/тейк 1к3 или 3к1 результаты обсудим, если умудришься их сделать отличными от 0,25к0,75 на величину больше математической погрешности :))))))))))

1)прибыль должна превышать риск — согласен
2)тренды существуют — согласен
это никоим образом не противоречит тому, что цена не имеет души и мозга, не знает ни о твоем первом постулате, ни о втором, и поэтому ходит так как ходит, иногда разумно иногда нет, но если ты возьмешь выборку хотя бы в 1000баров, то получишь распределение близкое к нормальному — что и будет означать — случайные приращения цены :)))

Да к слову, чтобы стрелять из автомата по мишени, работать в НИИ не нужно, чтобы разработать новый автомат — придется поработать в НИИ, но все это никак не влияет на то, что разброс пуль у любого пристрелянного оружия имеет распределение близкое к нормальному:) и что когда ты пристреливаешь автомат об этом надо знать, а не соглашаться или не соглашаться с тем, что это может быть не так :)))))

eagledwarf, доброе утро, так я имею ваиду что риск это мера защиты, зачем заходить на каждом баре? Зачем тестировать то чего не когда делать не будешь? Риск лишь один из параметров системы.
Про тестирование если я буду только покупать например сиплого начиная с 2009 года если память не изменяет 6 лет уже up тренд робот будет только покупать то я не думаю что уифры будут 0,25 к 0,75.
В большинстве случаев если брать трейдера как корабль, то у него течь по всей корме а он от комара пытается пробойну заткнуть.
Тестирование много где показывает хорошие результаты а включишь в жизни одни убытки. Это надо иметь идеальную систему чтобы морочиться такими вещами.

spik, ты спросил почему цифры 0,25 и 0,75 — я ответил (трижды). Написал как проверить, на реальном рынке, если не доверяешь математике, теперь ты начинаешь юлить, мол я не то да то не это...

Пилять, ты робота напиши вначале, поставь на сиплого так как я сказал и сам все увидишь. сольет за счет комиссий и проскальзываний. без комисса будет молотить в ноль

Незнание основ это и есть течь в твоей корме, а РИСК — ЭТО ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР, и если ты даже не знаешь как его посчитать, то гоняй комаров не гоняй — ты сольешь. А ты явно не знаешь, так как ищешь «умное поведение цены»

В общем, дорогой, иди учи матчасть, объяснять тебе основы уже надоело...

Надо голову на плечах иметь а не дропу с идеальной системой, вот что я тебе скажу по секрету.

eagledwarf, я не юлю, разные понимания рынка у всех, я убедился что Вы правы в этих цифрах.
Я говорю как у меня:
потеряю 10 или заработаю 30 или выше.
ОТ точки входа рассчитывается риск/профит.
Я не спорю с цифрами, я дискутирую на тему почему так важно с Вашей точки зрения куда пойдет цена после входа в позицию, ведь это уже по сути ничего не меняет, ну сбило стоп ну ладно, дошло до тейка или есть возможность перенести его дальше или раздробить частями выход, я тейк по своей системе имею право менять в большую сторону а стоп НЕТ.
Ну ладно хватит дискуссий на эту тему.

bstone, Это TOS от АмериТрейд. Популярная платформа среди асов трейдерского ремесла. Открывается там демо-аккаунт для удобного просмотра котировок.

:-).

John Travel, жилистые какие-то «асы» ремесла :)

MadTrade, слава 21 веку)) Только всё равно работать и привычном смысле этого слова, это более дисциплинирована) к тому же на больших мониторах и приятнее работать)