Сплит акций в данных от eSignal в Amibroker

02 января 2015, 16:32
|
axweye

Всех с Новым годом!

Суть проблемы: загружаю исторические внутридневные данные из eSignal в Amibroker. По многим акциям случается сплит. При загрузке этот сплит в Amibroker автоматически не учитывается.

Приходилось ли сталкиваться с такой проблемой?

Наверное такая же проблема будет и в real-time…

Ключевые слова:
сплит,
Amibroker,
esignal

1.5К

9 комментариев

задай этот вопрос здесь
amisite.ru/phpBB2/index.php

Александр

02 января 2015, 16:50
Ответить

Семёнов Александр,
я там предварительно поиском прошелся, ничего не нашел. Попробую туда забросить, на всякий случай.

axweye

02 января 2015, 16:52
Ответить

ага есть такое… и не только в ами… хз что делать… разве что тестить до и после сплита

ves2010

02 января 2015, 17:41
Ответить

ves2010,
при тестах еще наверное как-то можно выкрутиться. А вот если в real-time так же будет, то что с роботом делать? Можно конечно в стратегию прописать, что если падение в N раз, то все останавливать, а затем руками разгребать…

axweye

02 января 2015, 17:44
Ответить

bealtrader,
1 ??? а в чем проблема???.. изменится только количество… т.е убытка не будет...
2 предположим ты торгуешь 10 акций… в одной с утра видишь сплит… остановил бота и запустил его в другой похожей бумаге или раскидал лимиты на оставшиесяю
3 гораздо сложнее учесть дивы… т.е толи ты их получил либо с тебя их списали
4 еще запрет на шорт есть в акциях… куй это протестишь

ves2010

02 января 2015, 19:40
Ответить

ves2010,
а в какой момент я увижу сплит? Т.е. вечером цена Close была 100$ а утром Open 50$. Для моего робота это будет просто изменение цены и он среагирует соответствующим образом — откроет или закроет позиции. Робот сам не поймет, что это был сплит.

Делается ли в торговых платформах (например Interactive Brokers)какое-либо предварительно оповещение о предстоящем сплите?

axweye