Вопрос про Bid Ask

25 ноября 2014, 16:09
|
Debosh11

Всем доброго времени суток.
Наверное, среди постов на бурю политических событий, движений рубля и РТС, а также успехов/неудач участников ЛЧИ, мой пост будет не совсем уместен, но всё-таки интересно: как так?
В общем, на скриншоте выше можно наблюдать интересную картину: Ask по котировке 1199,4 (зелёная чёрточка), Bid по котировке 1199,3 (красная чёрточка), а само значение текущей котировки 1199,2. WTF?
Разве текущая котировка не должна быть всегда привязана к спреду? Или я что-то не догоняю?
Может быть, конечно, это глюк платформы SierraChart, но он очень часто повторяется, причём вне зависимости от времени торгов и выбранного инструмента.
В общем, интересно услышать Ваше мнение, коллеги.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
bid ask

207 | ★1

7 комментариев

скорее всего это не текущая котировка, а последняя сделка

RomanAndreev

25 ноября 2014, 16:11
Ответить

RomanAndreev, ааа… не подумал… может быть и так.

Debosh11

25 ноября 2014, 16:17
Ответить

Это очень просто. Графики цены бывают разные. Одни строятся от бида, другие от ласта(последней сделки), бывают и от балды (ДЦ-шные часто).
Для начинающих подробно здесь:
smart-lab.ru/blog/161663.php

Антон Денисков (Fry)

25 ноября 2014, 16:23
Ответить

чтобы понять механизм биржевых сделок рекомендую найти самый тяжёлый биржевой инструмент и втыкать глазами в стакан месяц-два.
Что такое «самый тяжёлый»?
1) с самым дорогим шагом цены.
2) с низкой ликвидностью во времени, чтобы в стакане спрэд был разный.
3) с хорошими объёмами сделок в моменте.
4) с хорошей ликвидностью в заявках (от маркет-мейкера в основном).
всё это обеспечивает возможность неспешно наблюдать перемещение цены от тика к тику и реакцию рынка на сделки и всякие вот такие эффекты вроде микро-гэпов и т.п.

Антон Денисков (Fry)

25 ноября 2014, 16:31
Ответить

Fry (Антон), честно говоря, торгуя фьючерсами на СМЕ, я особой пользы от стакана не нашёл. Может быть, кому-то он и помогает, но меня лично только отвлекает. По объёмам и поведению цены в определённых уровнях уже многое становится понятным и без стакана. Но за ссылку с описанием большое спасибо.

Debosh11

25 ноября 2014, 17:00
Ответить

Debosh11, само собой ES смотреть сложно и толку мало. Он дёргается как девка от оргазма.
Надо искать что-то гораздо более дорогое (тик по 50 баксов) и что-то менее ликвидное и… ну я описал выше.

Антон Денисков (Fry)