Системный трейдинг

30 октября 2014, 16:23
|
Stanislao

А я считаю:
Чтобы торговать системно необходимо сначала систематизировать подход. Нормально находиться в следующих вопросах. Что за система, которая может выжить в мире хаоса? Какими характеристиками должна она обладать? Это не все вопросы конечно, но как то так. Ну предложу вам, к примеру, следующее мнение:
1. Любая система может быть классифицирована таким образом, что глобально будет иметь только два состояния: равновесие и неуравновешенность;
2. Основным аспектом который интересен на выходе системы является время;
3. Периодически у системы случается сбой.
Исходя из этой

парадигмы вполне возможно построить прибыльную торговлю. Ну в принципе? Какие варианты использования?

Ключевые слова:
системный трейдинг

8 комментариев

наверное так: открывать позицию в состоянии неуравновешенности.

acme

30 октября 2014, 16:44
Ответить

acme, практичный подход :-)

Stanislao

30 октября 2014, 16:45
Ответить

Stanislao, так другой не нужен в этом деле )

acme

30 октября 2014, 17:14
Ответить

anatolyutkin
А. Г.

Borkas

30 октября 2014, 17:45
Ответить

Borkas, и что?

Stanislao

30 октября 2014, 17:49
Ответить

Stanislao, что и что?
Сейчас придут эти два товарища и скажут что-нибудь умное.
Больше умных на смартлабе нет :D

Borkas

30 октября 2014, 18:11
Ответить

Любая система классифицирует рынок на «хорошие», «плохие» и «нейтральные» макросостояния (макро- по отношению к среднему времени в позиции и потому для разных систем макро- разное).
Любая система при оптимизации на истории настраивается на рынок с преобладанием «хороших» состояний на используемом среднем времени в позиции.

Главное при построении систем четко представлять вышеуказанные макросостояния и следить за их соотношением в настоящем. В идеале построение фильтра, который будет и статистически их предсказывать в будущем.

А. Г.

30 октября 2014, 18:27
Ответить

Александр Борисович, это же вопрос выбора классификации. Выбора плоскости для анализа. Если я понимаю какие критерии меня интересуют на выходе, то выбор точки зрения (отправной точки) определит в дальнейшем состав испытаний. А как понять сейчас, что хорошо, а что плохо в условиях неопределенности. Только время покажет. Но это уже будет постфактум, история. А решение необходимо принимать сейчас.
Мне кажется, посчитанная вероятность наступления события в будущем может вполне быть подвергнута сомнению просто потому, что «я так сказал». Средняя никому ничего не гарантирует. Поэтому, неплохо бы формализовать и протестировать и «я так сказал» потому, что так случается.
И по факту, даже заложив в анализ «несистемные вещи» мы все равно остаемся заложниками неопределености, в рамках системы конечно.
А в конце система еще и дает сбой. А это вообще отдельная история.
Тут есть над чем подумать. Это как моделировать процессы в биологии, вроде все понятно, а потом через три поколения вырос хвост.

Stanislao