Блог им. snusnufreak

E-mini futures risk-implied model

Ребята, помогите пожалуйста!

Наткнулся тут недавно на интересный ресурс: http://capitalcontext.com/intraday/intraday-context/

Интересно понять и разобраться как работает эта система. Подскажите, где копать. по-сути ребята определяют «теоретическую цену» фьючей е-мини исходя из каких-то факторов, а потом сравнивают ее с фактической ценой и делают соотв. торговые выводы. Хочу понять, как рассчитывать эту теоретическую цену — какие факторы и как учитывать. Может кто сталкивался? Буду очень признателен!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
19 | ★1
4 комментария
Это корзина риск. активов, формула не раскрывается, но основа золото, нефть, евро/йена, трэжэриз, aud/jpy и т.д График показывает насколько дорог или дёшев Сипи по отношению к рискам. И вообще, хватит сегодня уже граали палить-:)
avatar
ganjatrader(getstar)
ganjatrader(getstar), ну это я и сам там вычитал)) интересно все-таки хотя-бы примерную картину составить. Вот, скажем, я выбрал VIX, AUDJPY, ZN — как мне из этого набора хотя бы примерно рассчитать теор. цену фьючей емини
avatar
Сергеев Петр
+1
Сергеев Петр, а нафига, если можно с 15-минутной задержкой на шару смотреть-:)
avatar
ganjatrader(getstar)
ganjatrader(getstar), =))))))
avatar
Сергеев Петр

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана
Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
29 мая 2026, 16:39
Фото
Портфель активного трейдера. Динамичный внешний фактор
Продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями...
Фото
БКС Мир Инвестиций
29 мая 2026, 09:49
Президент Х5 о самой быстрорастущей категории, дисциплине в инвестициях и устойчивом импорте
Делимся ключевыми тезисами из интервью Екатерины Лобачевой – Forbes: 🔹 О динамике ритейла . Несмотря на замедление экономики, крупные...
Фото
X5 Group
29 мая 2026, 15:40

полезные записи за 24 часа

★10 3 Новый состав индексов Московской биржи с 19 июня 2026 г. Что изменится?
★6 9 ⭐️Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?🙊
★6 0 Металлурги в кризисе 3 год, Интер РАО "проедает" кубышку, RENI снизил показатели из-за автостраховок
★5 2 Падаем по ММВБ 12 неделю подряд
★4 0 ТОП-12 интересных фактов о ПИК, которые вы, скорее всего, не знали
★4 4 Вещи, в которые стоит инвестировать
★4 88 Спецоперация "нырок дельфина"
★4 2 🔥 Новые облигации на размещении с 1 по 5 июня. Краткий обзор выпусков и их параметры
★4 17 Рынок акций упорно падает всё ниже! Сколько же ещё это будет продолжаться?
★3 3 ВТБ ВСЕХ КИНУЛ! НОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ! Пассивный доход: ключевые события и метрики рынков за неделю
+76 3 Акции Фосагро в нижней ценовой планке после публикации МСФО за 1К 2026 г.
+73 120 Пару часов потратил на изучение программы ПМЭФ -- к каким выводам пришел?
+69 24 Помянем добрым словом Открытие Брокер и МММвб до 2022 года.
+68 88 Спецоперация "нырок дельфина"
+65 3 Мои итоги мая
+65 9 ⭐️Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?🙊
+58 3 Новый состав индексов Московской биржи с 19 июня 2026 г. Что изменится?
+54 19 🔔 Милые бранятся, только тешатся (финансовые конгломераты будущего)
+50 36 5 лет назад сделал ролик и написал пост "Ботанический ад" или почему не растёт цена аренды жилья в Москве”. Что сейчас?
+50 7 ❤️ Из Калининграда с любовью

самые обсуждаемые сегодня

120к Пару часов потратил на изучение программы ПМЭФ -- к каким выводам пришел?
88к Спецоперация "нырок дельфина"
57к Переезд на пендосию. Ответы гугл. Он не врет! Тимофею на заметку)
56к Не договорились? США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд. 💬 «Просто взяли и прибрали к рукам их кошельки. Кто-то из них, возможно, прямо сейчас вводит свои данные (для входа в криптокошелек)
49к О типичных ошибках мышления на бирже.
42к Подсчитал расходы на утренний кофе навынос и походу, я шорчу собственный бюджет ☕
44к Моя правда о трейдинге и инвестициях
40к В России – избыточные золото-валютные резервы ЦБ. Не ждите девальвации.
38к Брокер на новом Maybach. Или почему бедный ТЫ. Да, да - именно ТЫ!.
36к 5 лет назад сделал ролик и написал пост "Ботанический ад" или почему не растёт цена аренды жилья в Москве”. Что сейчас?

теги блога Сергеев Петр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн