Блог им. Rimlin

Тиковый робот работает внутри дня

    • 06 июля 2014, 14:05
    • |
    • Rimlin
  • Еще
Написал робота, на истории любой день по РИ всегда в плюс, меня это настараживает, плюс хороший просадка минимальная, скрип простой, закрытие лимиткой.
Господа бывалые, в чем подвох.
В будущее не заглядывает, комиссия 2,9 рубля на сделку
2 
Тиковый робот работает внутри дня

 График тиковый показан один участок 
Тиковый робот работает внутри дня
 
★4
29 комментариев
Выкладывайте код, а то вдруг он в будующее заглядывает )
avatar
комиссии нет наверно.
avatar
Daniel Faraday, если нет, добавите и он развернётся в противоположную сторону.
avatar
комисия 2.9 рубля на сделку, в будущее не заглядывает
avatar
Rimlin, тогда хз.
avatar
подвох тут в том что он делает сделки которые невозможно совершить в реальности
фактически это эквитя комиссии брокера

чтобы в этом убедиться откройте закладку с графиком и погядите сделки на графике
avatar
astray, сейчас выложу кусок графика
avatar
Rimlin, да… я думаю это будет правильнее
avatar
я так понимаю что он делает сделки на условиях абсолютной ликвидности, в которой этот работ — единственный участник. В обход правил сведения ордеров и прочего.
avatar
IKRA, да… пока писал вы уже написали
avatar
глянул
все ясно

врубайте проскальзывание
робот ориентируется на крайние точки тика… в крайних точках не будет сайза
avatar
astray, проскальзование 100 что на входе что на выходе, причем если будет и по нулям все так же, не меняется
avatar
0.04 средняя п/у))) проскальзывание убъет 90% прибыльных сделок)
Напишите мне день любой по Ри я протестирую и выложу
avatar
Rimlin, сделайте еще проще
запустите в любой день на реале

и выкладывайте вариационку в конце дня :))
avatar
astray, он скоре всего будет работать только через плазу, хотя у меня и задержка выставлена. если с дома торговать я думую он будет тормозить
avatar
Подскажите как можно протестить на живом рынке, но безболезненно для финансов, какие есть варианты?
avatar
Rimlin, 1 контракт объема и 20-30 сделок, и все станет ясно, можно и с дома, но что такое 1 тик, иногда бывает 300 тиков за 3 секунды, это если среднее время выставление заявки в 50 мск + исполнение скрипта 2-5 мс. то это… ну в общем не будет работать, но ради эксперимента — поставьте на 1 контракт, сделайте 30 сделок, и в студию
avatar
Rimlin, Мне алгоритм скажите, я реализую и пришлю все сделки
avatar
SECRET, ))))))
на чем робот написан ???
если fix совместим, могу дать Вам кусок сервера и субсчем минимальный без права вывода средств — вот и проверим ;)
комиссия биржевая 1 руб в одну сторону, брокерской можно пренебречь пока
avatar
Можно гипотетический вопрос?
Вот, скажем, проверите вы свою стратегию, и она окажется рабочей. Как вы будете себя чувствовать, зная что рассказали о ней всему смарт-лабу и в будущем будете делиться частью денег, которая осталась бы у вас, проверь стратегию втихаря одним контрактом на своём счету?
avatar
facepalm, в этой стратеги только один контракт
avatar
одним контрактом не показательно — надо учитывать рекурсию на рынок
avatar
ГО на один контракт 12 тыс руб ??? в чем проблема-то ??
avatar
Sergio Fedosoni, скоре всего нет никаких проблем. Просто под видом просьбы о помощи решил покрасоваться.
avatar
посмотрел повнимательнее, это очень похоже на график Сикрета на ЛЧИ-2013
Видимо данный робот тоже должен быть подключен «золотыми перемычками к ядру биржи»
на реалке все будет совсем иначе…
Я тут тоже на фортске с брентом рещил ММ пощипать за счет оптимизации алгоритма перестановки — в итоге они тупо раздвинули границы спреда и оставили меня наедине с неликвидным рынком и незакрытыми 760 контрактами перед выходными.
А теория была блестящая и на 10 контрактах все прекрасно работало кстати
avatar
там же все видно… бот торгует в дырах цен… т.е цены нет а он входит-выходит
avatar
А вот у меня такой вопрос к тем, кто юзает эту прогу. Как к открывающейся позиции ставить стоп-лос. какой блок нежен.
Разобрался.
avatar
Давай код, потестим
avatar

теги блога Rimlin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн