Фьючерс на Сбербанк. Клиент созрел

да, на РТС аналогичная тема
плюс вчерашние спринги на Si и Eu

«Если посмотреть ОИ, мы видим заметное сокращение открытых позиций на выносе, на мой взляд это скидывали оставшуюся часть лонгов» — как такое может быть? Поза давит что ле? :)

Сегодня должны были объявить дату закрытия реестра и дивиденды по Сберу. Ощущение, что в течение дня на спрэде фьюч-спот свозили туда-сюда крупного игрока (спрэд плавал от 1,5 до 0,4 руб.). В конце торгов объявили дивиденд 3.2 руб., а отсечка в итоге будет до экспирации. И спрэд сразу расширился с ~1 до ~1,8 руб., а должен быть ~2,2 руб.