Вопросы по опционам.
- 28 марта 2014, 12:32
- |
- sony
Товарищи!
Разъясните два вопроса по опционам.
1) В спецификации контракта есть три варианта ГО — по непокрытой позе, синтетической позе и под покупку.
Если я купил фьючерс РТС и решил купить пут на РТС, то мне какое ГО смотреть?
То же самое, но продал Call на РТС, какое ГО смотрю?
2) Допустим, продал опцион Call на РТС со страйком 100 000. К моменту экспирации он вне денег (цена б.а. 120 000). Что будет с моей позицией, если я не закроюсь в стакане?
192 |
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде...
Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...
ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%: чего ждать на долговом рынке?
Совет директоров ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,5%...
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г)
👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...
1б. или синтетическое ГО кола или ГО проданного пута
2. Вообще-то он у вас в деньгах будет, если на промежуточной серии то проданный фьючерс, если квартальный то переоценка ВМ по цене опциона 20000