SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexVO
Бэквордация в Сбербанке
- 24 марта 2014, 10:21
- |
Помню, что вопрос о бэквордации в фьюче и об. в Сбербанке уже обсуждали, но окончательных выводов не последовало.
Итак варианты.
1. Бэквордация останется до эспирации.
Тогда, что происходит при эспирации… переход в акции по цене фьючерса? (извините за наивный вопрос)
2. Бэквордация сойдет на нет.
Отметим, что эспирация июньского фьючерса происходит за день до отсечки.
(слышал мнение что тогда потенциальный рост будет заложен в следующий контракт. Вопрос почему? )
Итак варианты.
1. Бэквордация останется до эспирации.
Тогда, что происходит при эспирации… переход в акции по цене фьючерса? (извините за наивный вопрос)
2. Бэквордация сойдет на нет.
Отметим, что эспирация июньского фьючерса происходит за день до отсечки.
(слышал мнение что тогда потенциальный рост будет заложен в следующий контракт. Вопрос почему? )
51 |
2 комментария
+3
Это дивиденды. Бэквардец превратится в нормальную контангу в день после дивидендной отсечки, когда акции гэпом упадут вниз, а фьюч ничего не заметит.
- 24 марта 2014, 10:25
anatolyutkin, ясно, спасибо, логично.
- 24 марта 2014, 10:28
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО СЗА купон 25,5%)
📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года)....
09:49
NAT.GAS: Газовый арбитраж на пороге взрыва — зажжет ли Европа американский хаб?
На европейских рынках котировки на природный газ (TTF) сегодня взлетели на 45%, превысив отметку €46/МВт·ч ($570 за 1000 м³). Европа критически...
22:26
