Проскальзывания на fRTS. Вопрос, скорее, к скальперам.

Здравствуйте, ув. трейдеры.
 
Я человек на рынке новый (если не считать Форекса), возникают вопросы.
Сейчас тестирую систему на демке (MT5 «Открытие»). На реал еще не выходил. Инструменты: фьючерс на индекс RTS  и на Si.
Система скорее скальперская. На демо-торгах заметил такую особенность: в 90% случаев при закрытии позы цена хуже, чем та, по  которой фиксировал ( пунктов на 10 минимум). 
Если выставляю  тейк-профит и стоп-лосс — так же почти всегда прибыль фиксируется пунктов на 10-20(30) меньше заданной, убыток на 10-20(30) больше заданного.
Подскажите, на реальном рынке такая же ситуация, или это особенность демо-счета (результат искуственной ликвидности)?
Если ситуация другая, то какая?
Если можно, с примерами и советами))

Заранее спасибо за ответы.